图书介绍
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- 杨汭华主编 著
- 出版社： 北京：经济管理出版社
- ISBN：9787509604625
- 出版时间：2008
- 标注页数：282页
- 文件大小：24MB
- 文件页数：291页
- 主题词：计量经济学－高等学校－教材
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图书目录
第1章 计量经济学的基本问题1
1.1 什么是计量经济学2
1.2 计量经济学分科4
1.3 计量经济学方法论4
1.4 经济计量模型的类型和构成7
1.5 建模数据的收集与加工8
1.6 经济计量模型的应用10
1.7 经济计量应用软件简介11
第2章 简单线性回归模型14
2.1 相关和回归的关系15
2.2 一元线性回归模型16
2.3 过原点的一元线性回归28
2.4 二元线性回归模型29
2.5 EViews应用34
第3章 K元线性回归模型41
3.1 回归模型的设定42
3.2 回归模型的参数估计44
3.3 拟合优度测量49
3.4 参数假设检验50
3.5 预测应用53
3.6 偏相关系数和复相关系数56
3.7 评价回归模型57
3.8 EViews应用58
第4章 K元线性回归模型的扩展63
4.1 解释变量设定偏误及其检验64
4.2 虚拟变量（Dumb Variable）模型68
4.3 模型估计方法74
4.4 统计检验82
第5章 多重共线性88
5.1 多重共线性的含义89
5.2 多重共线性的来源和后果89
5.3 多重共线性的诊断92
5.4 多重共线性的补救措施94
5.5 EViews应用97
5.6 多重共线性一定要处理吗98
第6章 异方差100
6.1 广义最小二乘法原理101
6.2 异方差的来源及后果103
6.3 异方差的检验104
6.4 异方差的处理107
6.5 EViews应用110
第7章 自相关118
7.1 自相关的含义及类型119
7.2 自相关的来源及后果126
7.3 自相关的检验129
7.4 模型的估计和预测134
7.5 EViews应用137
第8章 随机解释变量141
8.1 统计量的渐近性质142
8.2 随机解释变量问题143
8.3 工具变量法145
8.4 EViews应用147
第9章 滞后变量模型151
9.1 滞后效应152
9.2 滞后变量模型的类型153
9.3 分布滞后模型的估计154
9.4 自回归模型的建立160
9.5 自回归模型的估计162
9.6 EViews应用164
9.7 格兰杰因果关系检验166
第10章 随机时间序列分析170
10.1 平稳性的概念171
10.2 单整的单位根检验173
10.3 协整（Unit Root Test）和协整检验174
10.4 误差修正模型175
10.5 平稳时间序列模型176
第11章 联立方程模型186
11.1 联立方程模型的基本概念187
11.2 联立方程模型的类型188
11.3 递归系统模型190
11.4 模型识别（Identification）的概念191
11.5 识别条件194
11.6 联立方程模型的估计方法197
11.7 联立方程计量经济模型的检验202
11.8 EViews应用203
第12章 经济计量模型的应用210
12.1 单方程模型的应用211
12.2 宏观经济计量模型——方程组模型的应用227
第13章 EViews经济计量软件包基础237
13.1 EViews软件包的基本功能238
13.2 EViews软件包的主要功能菜单238
13.3 EViews软件的常用命令248
13.4 文件操作命令250
附录253
附录1A 矩阵代数预备知识253
附录2A 统计预备知识261
附录3A 参数线性约束F检验267
附表269
附表1 标准正态分布表269
附表2 t分布临界值表270
附表3 x2分布临界值表271
附表4 F分布临界值表272
附表5 D.W．检验上下界表278
附表6 1％和5％临界（A）DF检验t（＝tr）统计量和F统计量280
附表7 协整检验EG或AEG的临界值281
参考文献282