图书介绍
金融市场情绪演化机制与量化投资PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 方勇，孔祥星著 著
- 出版社： 上海：上海财经大学出版社
- ISBN：7564224844
- 出版时间：2016
- 标注页数：196页
- 文件大小：21MB
- 文件页数：206页
- 主题词：
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图书目录
第一章 绪论1
第一节 引言1
第二节 现代标准金融学关于投资者行为的假设1
第三节 真实的市场行为2
第四节 金融市场投资者行为研究的理论分析工具4
第五节 金融市场投资者情绪的演化机制文献综述6
第六节 本书的结构安排9
上篇 金融市场投资者情绪的演化机制分析15
第二章 非线性从众行为机制模型15
第一节 引言15
第二节 非线性从众转移概率16
第三节 信念扩散的均衡分布20
第四节 信念扩散的动态随机模拟仿真24
第五节 金融资产价格演化的动态随机模拟仿真26
第六节 从众行为机制下的动态噪声交易模型32
第七节 小结39
第三章 反馈型交易策略、学习机制与资产价格演化41
第一节 引言41
第二节 基于反馈型投资者信念学习机制的风险资产价格演化模型42
第三节 基于演化博弈方法的正反馈及负反馈交易策略演化模型45
第四节 包含基本面投资者和反馈型投资者的风险资产价格演化模型48
第五节 小结52
第四章 投资者情绪的“热手效应”和“赌徒谬误”偏差实证分析54
第一节 引言54
第二节 “热手效应”和“赌徒谬误”的统计检验56
第三节 稳健性检验60
第四节 小结68
第五章 股市过度反应与反应不足实证研究70
第一节 引言70
第二节 基于ANAR-TGARCH模型的实证分析71
第三节 上述实证结果的稳健性检验74
第四节 小结79
第六章 金融复杂系统与自组织临界性81
第一节 引言81
第二节 中国股票市场对数周期性幂律实证分析83
第三节 股市崩盘后余震的动态演化实证分析94
第四节 小结97
第七章 投资者情绪演化与股市危机预报98
第一节 引言98
第二节 情绪指数的构建99
第三节 投资者情绪对市场收益的预报103
第四节 投资者情绪对危机的预报105
第五节 小结112
第八章 基于EEMD方法的投资者情绪与股指和宏观经济的关系实证分析113
第一节 引言113
第二节 EMD及EEMD方法的基本原理113
第三节 情绪指数的计算114
第四节 基于EEMD方法的情绪指数、上证指数与宏观指数的关系分析117
第五节 不同尺度情绪分量对未来市场收益的预报能力检验124
第六节 小结127
下篇 基于投资者情绪的量化投资策略131
第九章 量化投资发展综述131
第一节 量化投资的发展历史131
第二节 量化交易的概念体系134
第三节 促进量化投资发展的外部条件138
第四节 量化投资发展的现状、优势及功能142
第五节 小结146
第十章 量化投资策略的开发147
第一节 引言147
第二节 量化投资中常用的统计指标和统计检验方法148
第三节 量化投资策略开发的流程155
第四节 小结157
第十一章 基于投资者情绪的量化投资策略158
第一节 模型构建158
第二节 样本内测试158
第三节 样本外测试166
第四节 实盘跟踪169
第五节 小结173
附录：程序代码174
参考文献187