图书介绍
证券市场流动性价值与流动性风险管理 理论与实证技术PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 杨朝军 著
- 出版社： 上海：上海交通大学出版社
- ISBN：9787313185129
- 出版时间：2017
- 标注页数：230页
- 文件大小：67MB
- 文件页数：240页
- 主题词：证券市场－研究
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证券市场流动性价值与流动性风险管理 理论与实证技术PDF格式电子书版下载
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图书目录
第1章 绪论3
1.1 流动性内涵的认识3
1.2 流动性与资产定价4
1.3 流动性与金融危机5
1.4 研究的意义与创新6
1.5 本书结构框架9
第2章 文献综述11
2.1 流动性价值文献综述11
2.2 流动性风险文献综述21
2.3 流动性黑洞文献综述30
2.4 文献评述37
第3章 股票流动性价值理论分析40
3.1 股票的内在价值与流动性价值40
3.2 期权定价理论与流动性价值43
3.3 基于期权视角的股票流动性价值认识43
3.4 本章小结45
第4章 股票流动性价值模型与运用47
4.1 S-X模型47
4.2 扩展的S-X模型48
4.3 扩展的S-X模型分析和运用60
4.4 本章小结79
第5章 流动性风险测度模型与运用80
5.1 日间流动性风险测度模型80
5.2 日间流动性风险测度运用84
5.3 日内流动性风险测度模型89
5.4 日内流动性风险测度运用94
5.5 本章小结100
第6章 流动性风险影响因素分析101
6.1 投资者结构模式变迁与流动性风险101
6.2 政策性因素与流动性风险106
6.3 金融危机中流动性风险与市场风险动态相关性116
6.4 本章小结122
第7章 基于VaR流动性风险控制与有效性研究124
7.1 基于时变方差理论流动性风险动态VaR研究124
7.2 基于分块样本极大值法的流动性风险VaR测度134
7.3 基于超阈值理论的流动性风险动态VaR测度139
7.4 基于EVT-GARCH理论的流动性风险控制与有效性研究148
7.5 本章小结157
第8章 流动性黑洞形成机理158
8.1 高频交易系统概述158
8.2 基于交易者数量的连续时间模型161
8.3 流动性需求冲击造成流动性黑洞164
8.4 信息冲击造成流动性黑洞170
8.5 本章小结175
第9章 流动性黑洞预警176
9.1 预警指标分类176
9.2 综合流动性预警指标180
9.3 流动性黑洞Logit价格预警模型181
9.4 流动性黑洞Logit价格预警指标实证研究183
9.5 本章小结188
第10章 流动性黑洞影响因素190
10.1 模型方法介绍190
10.2 投资者结构对流动性黑洞影响实证研究194
10.3 融资融券交易对流动性黑洞影响实证研究205
10.4 本章小结211
参考文献213
索引227