图书介绍
投资组合优化与无套利分析PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 李仲飞，汪寿阳著 著
- 出版社： 北京：科学出版社
- ISBN：7030088913
- 出版时间：2001
- 标注页数：180页
- 文件大小：5MB
- 文件页数：195页
- 主题词：
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图书目录
目录1
第一章 引论1
1.1 金融学的发展简史1
1.2 金融学与数学的关系7
1.3 金融学的问题和展望8
1.4 投资组合选择基本模型10
1.4.1 均值－方差模型10
1.4.2 均值－方差－偏度模型11
1.4.3 对数效用模型12
1.4.4 几何期望收益模型12
1.4.5 安全－首要模型13
1.5 无套利分析基本原理13
1.6 本书选题背景与研究内容14
第二章 摩擦市场的最优投资组合选择18
2.1 引言18
2.2 模型19
2.3 解的性质22
2.4 交互式方法31
2.5 交互式方法的数值例子34
2.6 线性规划算法37
2.6.1 模型的重建37
2.6.2 算法42
2.6.3 数值例子47
2.7 小结与讨论51
第三章 资产定价与最优投资组合选择的极大极小方法52
3.1 引言52
3.2 问题陈述与建模53
3.3 最优策略56
3.4 均衡的价格系统60
3.5 均衡的性质64
3.6 小结与讨论70
4.1 引言71
第四章 不允许卖空时证券组合有效前沿的解析表达71
4.2 不存在无风险资产的情形73
4.3 存在无风险资产投资的情形79
4.4 存在无风险资产借贷的情形82
4.5 小结与讨论85
第五章 多阶段最优投资组合选择86
5.1 引言86
5.2 多阶段投资组合模型87
5.3 辅助问题的构造89
5.4 辅助问题解析解的推导91
5.5 原问题解析解的推导97
5.6 小结与讨论102
第六章 摩擦市场的无套利分析104
6.1 引言104
6.2 概念与引理105
6.3 弱无套利的刻画110
6.4 强无套利的刻画117
6.5 状态价格122
6.6 摩擦市场套利的计算复杂性126
6.7 小结与讨论128
第七章 摩擦市场最优消费－投资组合选择的无套利分析130
7.1 引言130
7.2 最优消费－投资组合与市场无套利的关系131
7.3 最优消费－投资组合与转换了的市场之无套利的关系134
7.4 含初始消费的情形140
7.5 小结与讨论142
第八章 摩擦市场利率期限结构的无套利分析143
8.1 引言143
8.2 符号与定义144
8.3 期限结构的存在性148
8.4 现值原理151
8.5 小结与讨论157
参考文献159