图书介绍
现代金融工程 实现金融工具创新的路径PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 孙金龙，史永东著 著
- 出版社： 北京：中国金融出版社
- ISBN：7504924326
- 出版时间：2001
- 标注页数：445页
- 文件大小：14MB
- 文件页数：462页
- 主题词：
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现代金融工程 实现金融工具创新的路径PDF格式电子书版下载
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图书目录
目录1
1．金融工程简介1
1.1 金融工程概念辨析1
1.2 金融工程与金融创新6
1.3 金融工程与风险管理11
1.4 金融工程与金融分析17
1.5 发达国家近年来的金融创新产品22
2．金融工程产生与发展的动因32
2.1 外部环境因素32
2.2 银行企业内部环境因素43
3．远期53
3.1 概述53
3.2 远期利率协议55
3.3 综合远期外汇协议（SAFE）65
4．金融期货77
4.1 金融期货概述77
4.2 利率期货81
4.3 货币期货86
4.4 债券期货91
4.5 股票指数期货98
5.1 互换市场102
5．互换102
5.2 利率互换与货币互换115
5.3 互换的基本应用125
6．期权128
6.1 概述128
6.2 股票期权134
6.3 利率期权138
6.4 外币期权142
6.5 互换期权144
6.6 期货期权146
6.7 复合期权147
6.8 特异期权150
7．资产证券化157
7.1 资产证券化概述157
7.2 资产证券化的运作163
7.3 住宅抵押贷款证券化165
7.4 其他贷款证券化170
8．均值、方差分析理论173
8.1 均值、方差分析的思考方法173
8.2 资产组合理论175
8.3 资本资产定价模型（CAPM）185
8.4 指数模型188
8.5 套利定价理论（APT）193
8.6 投资组合绩效测定方法199
9．远期类合约定价理论204
9.1 理论的某些准备205
9.2 远期合约定价理论208
9.3 远期汇率和远期利率的定价216
9.4 期货定价理论219
9.5 互换定价理论227
10．期权定价理论241
10.1 期权定价理论准备242
10.2 期权价格的边界条件246
10.3 布莱克—科尔斯（Black—scholes）模型259
10.4 二项式期权定价模型264
10.5 默顿（Merton）红利模型和约尔（Roll）红利模型271
10.6 股票指数期权、货币期权和期货期权的定价275
11．金融产品开发技术280
11.1 金融产品开发概述280
11.2 金融产品开发的基本技术283
12．资产负债管理技术299
12.1 早期的资产负债管理技术299
12.2 现代资产负债管理307
12.3 利率敏感性缺口管理310
13.1 资产重组的概念、分类及其发展314
13．资产重组与杠杆收购技术314
13.2 资产重组的方法320
13.3 杠杆收购技术328
14．利率风险管理技术335
14.1 运用远期利率协议管理利率风险335
14.2 利用利率期货进行利率风险管理341
14.3 利用利率互换管理利率风险351
14.4 利用期权管理利率风险359
15．汇率风险管理技术367
15.1 运用远期管理汇率风险367
15.2 运用外汇期货管理汇率风险369
15.3 运用货币互换管理汇率风险375
15.4 运用期权管理汇率风险381
16．股权风险管理技术396
16.1 证券组合管理396
16.2 利用股指期货管理股权风险403
16.3 利用期权管理股权风险407
17．金融工程在中国的发展与前景423
17.1 发展金融工程的必要性423
17.2 发展金融工程的可能性427
17.3 尚需解决的问题及发展思路434
后记444