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第1章 初识期权1

1.1 什么是期权1

1.2 期权合约的构成要素2

1.3 期权的分类3

1.4 期权为何如此迷人3

1.5 期权交易与期货、权证交易的对比5

1.6 期权价格的构成6

1.7 期权价格的影响因素7

1.8 交易期权就像开飞机10

第2章 基本策略积木12

2.1 买入与卖出标的资产12

2.2 买入看涨期权14

2.3 裸卖出看涨期权18

2.4 买入看跌期权23

2.5 裸卖出看跌期权29

2.6 合成头寸34

参考文献41

第3章 期权价差策略42

3.1 期权价差概述42

3.2 垂直价差46

3.3 时间价差48

3.4 对角价差51

3.5 借方价差与贷方价差51

3.6 比率价差58

参考文献61

第4章 牛市交易策略62

4.1 买入看涨期权63

4.2 裸卖出看跌期权63

4.3 牛市看涨期权价差63

4.4 牛市看跌期权价差68

4.5 深度实值牛市看跌期权价差72

4.6 卖出虚值看跌期权77

4.7 卖出现金担保看跌期权80

4.8 看涨期权比率价差83

4.9 空头看涨期权比率价差89

4.10 牛市看涨期权梯形价差94

4.11 合成“类标的资产”99

第5章 熊市交易策略106

5.1 买入看跌期权107

5.2 裸卖出看涨期权107

5.3 熊市看跌期权价差107

5.4 熊市看涨期权价差111

5.5 深度实值熊市看涨期权价差116

5.6 看跌期权比率价差120

5.7 空头看跌期权比率价差126

5.8 熊市看跌期权梯形价差130

第6章 大波动交易策略136

6.1 大波动策略简介136

6.2 买入跨式期权138

6.3 买入条形跨式142

6.4 买入带形跨式146

6.5 买入宽跨式150

6.6 买入带形宽跨式154

6.7 买入条形宽跨式158

6.8 买入飞碟式期权162

6.9 卖出看涨期权水平价差166

6.10 卖出看涨期权对角价差169

6.11 卖出看跌期权水平价差172

6.12 卖出看跌期权对角价差175

6.13 卖出蝶式价差178

6.14 卖出秃鹰式价差181

6.15 卖出信天翁价差185

6.16 反向铁蝶式价差187

6.17 反向铁鹰式价差190

6.18 反向铁信天翁价差193

第7章 小波动交易策略196

7.1 卖出跨式196

7.2 卖出宽跨式200

7.3 卖出飞碟式204

7.4 卖出条形跨式208

7.5 卖出带形跨式212

7.6 卖出条形宽跨式216

7.7 卖出带形宽跨式220

7.8 看涨期权水平价差224

7.9 看涨期权对角价差226

7.10 看跌期权水平价差229

7.11 看跌期权对角价差231

7.12 蝶式价差233

7.13 秃鹰式价差237

7.14 信天翁式价差241

7.15 铁蝶式价差244

7.16 铁鹰式价差247

7.17 铁信天翁价差252

7.18 看涨期权折翅蝶式价差254

7.19 看跌期权折翅蝶式价差258

7.20 看涨期权折翅秃鹰式价差260

7.21 看跌期权折翅秃鹰式价差264

第8章 期权套利策略267

8.1 从单边交易到对冲267

8.2 期权的套利机会268

8.3 买卖权平价关系269

8.4 执行价格套利272

8.5 转换套利与反转套利274

8.6 箱式套利278

第9章 期权套期保值策略281

9.1 买入保护性看跌期权281

9.2 配对看跌期权283

9.3 信托看涨期权286

9.4 卖出持保看涨期权289

9.5 卖出持保深度实值看涨期权294

9.6 领子期权298

第10章 波动率交易302

10.1 波动率概述302

10.2 隐含波动率305

10.3 用波动率进行估值307

10.4 波动率与期权策略的选择309

10.5 波动率倾斜312

参考文献316

附录A常见期权策略简表317

附录B波动率交易策略的特征321

附录C选择期权策略的思路框架322