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第1篇 投资学基础3

第1章 证券投资导论3

1.1 认识投资3

1.2 投资决策流程8

1.3 本书架构概述15

本章附录：投资理财的哲学观17

本章摘要20

本章习题22

第2章 金融投资工具23

2.1 金融市场概述24

2.2 货币市场的投资工具29

2.3 资本市场的投资工具34

2.4 衍生性金融商品的投资工具39

2.5 共同基金44

本章摘要51

本章习题53

第3章 证券市场54

3.1 证券市场的功能与重要性54

3.2 股票市场与债券市场57

3.3 场内市场与场外市场63

3.4 发行市场与流通市场68

3.5 国际证券市场74

本章摘要80

本章习题82

第4章 证券交易实务83

4.1 证券商的功能84

4.2 证券交易实务：场内市场91

4.3 证券交易实务：场外市场98

4.4 融资融券信用交易103

本章摘要109

本章习题111

第5章 证券周边行业112

5.1 证券投资信托公司112

5.2 证券投资顾问公司120

5.3 证券金融公司122

5.4 证券集中保管公司129

本章摘要134

本章习题136

第6章 风险与报酬137

6.1 报酬率的概念与衡量方式137

6.2 风险的意义与衡量方式144

6.3 风险的种类150

6.4 风险与报酬的关系153

本章摘要158

本章习题160

第2篇 固定收益证券：概念、定价与分析165

第7章 认识固定收益证券165

7.1 固定收益证券简介166

7.2 固定收益证券的基本类型168

7.3 固定收益证券之风险与报酬177

本章摘要182

本章习题184

第8章 固定收益证券的定价：以债券为基础185

8.1 债券定价：折现法的应用186

8.2 债券收益率的衡量194

8.3 马凯尔债券价格五大定理201

8.4 其他固定收益证券的定价204

8.5 永续债券与优先股的定价212

本章摘要215

本章习题218

第9章 固定收益证券之风险分析：以债券为基础220

9.1 到期收益率与利率风险的关系221

9.2 存续期间之计算、意义与应用224

9.3 存续期间的衍生课题233

9.4 债券凸性的应用238

9.5 利率期限结构的意义242

本章摘要250

本章习题252

第10章 台湾债券市场255

10.1 台湾债券市场的演进与结构255

10.2 公债市场概况258

10.3 公司债市场概况264

10.4 债券市场的参与者269

10.5 未来债券市场的发展趋势273

本章附录：债券场外市场与场内市场交易规定之比较276

本章摘要279

本章习题281

第3篇 权益证券：概念、定价与分析285

第11章 认识权益证券285

11.1 权益证券的基本性质285

11.2 权益证券的风险与报酬290

11.3 权益证券的新发展295

本章摘要300

本章习题302

第12章 权益证券定价：以普通股为基础303

12.1 普通股定价：股利贴现模型304

12.2 普通股定价：其他方法313

12.3 普通股定价：实例说明317

12.4 网络股定价原则与重点320

12.5 股票市场信息解读326

12.6 股票分析方法简介329

本章摘要335

本章习题337

第13章 市场分析340

13.1 市场的定义341

13.2 股市与总体经济环境的关系345

13.3 股市趋势的总体预测356

13.4 市场分析资料来源365

本章摘要369

本章习题371

第14章 产业分析373

14.1 产业的定义374

14.2 分析要点：产业生命周期377

14.3 分析要点：产业景气循环380

14.4 分析要点：过去绩效与产业预测383

14.5 产业分析资料来源391

本章摘要394

本章习题395

第15章 公司分析396

15.1 公司分析的意义397

15.2 财务报表分析398

15.3 盈余预测408

15.4 市盈率定价法的运用414

15.5 公司分析资料来源421

本章摘要424

本章习题426

第16章 技术分析429

16.1 技术分析的概念429

16.2 形态类技术分析431

16.3 指标类技术分析445

16.4 台湾技术分析实务453

本章摘要455

本章习题457

第17章 有效市场的启示459

17.1 有效市场的意义459

17.2 有效市场的种类463

17.3 有效市场的实证结果466

本章摘要480

本章习题482

第4篇 投资组合分析与管理485

第18章 投资组合理论485

18.1 投资组合的基本要素485

18.2 多元化与风险分散489

18.3 资本市场理论的内涵497

18.4 资本资产定价模型的启示506

18.5 套利定价模型516

本章摘要521

本章习题523

第19章 投资组合绩效评估526

19.1 投资组合绩效的概念526

19.2 评估指标的介绍531

19.3 债券投资组合绩效评估：基准投资组合法539

19.4 美国投资管理与研究协会的标准544

本章摘要549

本章习题551

第20章 投资组合管理：债券部分553

20.1 投资组合管理的内涵553

20.2 保守型策略v.s积极型策略557

20.3 保守型策略的类型与内涵560

20.4 积极型策略的类型与内涵567

20.5 混合投资策略：方法与实例说明578

本章摘要580

本章习题582

第21章 投资组合管理：股票部分584

21.1 有效市场对股票投资策略的影响584

21.2 保守型管理策略586

21.3 积极型管理策略589

本章摘要594

本章习题595

第5篇 衍生性金融商品与风险管理599

第22章 认购权证与可转换公司债599

22.1 认购权证的概念599

22.2 认购权证的定价608

22.3 认购权证的投资策略612

22.4 认识可转换公司债614

22.5 可转换公司债的定价627

本章摘要631

本章习题633

23.1 期货合约的基本概念635

第23章 期货市场635

23.2 期货市场的功能与交易概况645

23.3 期货与现货价格的关系651

23.4 金融期货的应用653

23.5 台湾期货市场的发展658

本章摘要662

本章习题664

第24章 期权市场666

24.1 期权合约的基本概念666

24.2 期权定价：BS模型671

24.3 常见的期权投资策略680

24.4 股价指数与利率期权687

24.5 期货期权689

24.6 期货期权的应用：虚拟期货部位690

本章摘要693

本章习题694

第25章 其他衍生性金融商品696

25.1 利率衍生性金融商品696

25.2 汇率衍生性金融商品708

25.3 股权衍生性金融商品713

25.4 证券化相关金融商品717

本章摘要726

本章习题728

附录：统计工具提要731