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CDO的结构与分析
  • （美）劳里·古德曼（Laurie S. Goodman），（美）弗兰克·法博齐（Frank J. Fabozzi）著；上海永嘉投资管理有限公司译 著
  • 出版社： 北京：机械工业出版社
  • ISBN：7111160460
  • 出版时间：2005
  • 标注页数：246页
  • 文件大小：13MB
  • 文件页数：260页
  • 主题词：发达国家－金融－产品－经济分析

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图书目录

目录1

前言1

作者简介1

译者简介1

第1章　绪论1

1.1　CDO的结构1

1.2　发行人的目的2

1.3　合成化CDO交易5

1.4　衍生产品在CDO交易中的运用5

1.5　全书总览7

第2章　现金流CDO10

2.1　现金流的分配10

2.2　对经理人的限制：安全网12

2.3　信用评级14

2.4　CDO交易中的赎回条款25

第3章　高收益债券违约率与CDO分析27

3.1　违约率27

3.2　2000年高违约率预测的分析30

3.3　选择正确的违约率38

第4章　有质押的结构性融资分析47

4.1　住房贷款抵押证券47

4.2　住房资产支持证券59

4.3　商业房屋抵押贷款支持证券61

4.4　房地产投资信托债务64

4.5　信用卡应收款支持证券70

4.6　汽车贷款抵押证券72

4.7　学生贷款抵押证券75

4.8　SBA贷款抵押证券77

4.9　飞机租赁抵押证券78

4.10　特许权贷款抵押证券81

4.11　利率递减债券84

第5章　结构性融资现金流CDO87

5.1　SFCDO与高收益CDO88

5.2　相对信用品质：结构性融资债务与公司债89

5.3　对结构性融资CDO进行评级的中介机构96

5.4　SF资产的负凸度102

5.5　扩展风险103

5.6　总结104

5.7　附录105

第6章　新兴市场CDO109

6.1　新兴市场主权类债券违约情况109

6.2　保持较好的履约记录112

6.3　CDO评级的区别：新兴市场评级与高收益债评级113

6.4　结论118

第7章　市值CDO119

7.1　现金流交易与市值交易119

7.2　评级程序121

7.3　如何计算发行比率128

7.4　与对冲资产管理的比较131

7.5　结论131

第8章　合成化资产负债表CDO132

8.1　资产负债管理中的CLO133

8.2　银行运用CLO结构时遇到的问题134

8.3　信用违约互换交易136

8.4　信用事件136

8.5　全额融资合成化CDO138

8.6　互换协议139

8.7　部分融资合成化CDO141

8.8　资本处置143

8.9　套期保值交易和套利交易144

8.10　混合交易145

8.11　评级考虑145

8.12　总结——结构性差异146

8.13　结论147

9.1　合成化套利CDO的增长148

第9章　合成化套利CDO148

9.2　合成化结构——优越性149

9.3　结构化问题155

9.4　结论158

第10章　构建CDO时考虑的问题及相关投资的含义160

10.1　架构模块160

10.2　CDO套利对结构的影响168

10.3　结论172

第11章　参与息票票据173

11.1　保本型信托结构173

11.2　参与证券——基础知识174

11.3　主题的变迁176

11.4　结论181

第12章　中间系列的相对价值分析方法183

12.1　虚拟CDO交易分析184

12.2　违约比较185

12.3　风险／回报特征186

12.4　历史违约率187

12.5　底线188

12.6　压力测试189

12.7　结论191

第13章　CDO权益系列分析193

13.1　权益现金流193

13.2　影响CDO权益回报的因素202

13.3　结论210

14.1　PIK债券212

第14章　替代票息支付CDO系列212

14.2　PIK＋CDO213

14.3　一个CDO何时替代票息支付213

14.4　替代票息支付CDO系列产生的原因及其影响214

14.5　评级机构的观点214

14.6　违约和PIK CDO系列模拟216

第15章　二级市场交易机会和CDO投资组合管理222

15.1　二级市场交易机会222

15.2　投资二级市场的可行性研究223

15.3　进一步考察CDO市场存在交易机会的原因230

15.4　CDO投资组合的管理237

译者后记243

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