图书介绍
中国债券市场微观结构研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 何志刚著 著
- 出版社： 北京：中国经济出版社
- ISBN：9787513604000
- 出版时间：2011
- 标注页数：303页
- 文件大小：8MB
- 文件页数：314页
- 主题词：债券－资本市场－研究－中国
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图书目录
第一章 引论1
第一节 债券市场微观结构理论概述2
一、市场微观结构理论的起源和演变2
二、市场微观结构的构成7
三、市场质量的衡量10
四、交易机制与市场质量的关系27
第二节 债券市场微观结构的研究综述30
一、国外研究文献综述30
二、国内研究文献综述34
第三节 研究背景与意义39
一、研究背景39
二、研究意义41
第二章 中国债券市场微观结构的现状43
第一节 中国债券市场微观结构概述43
一、中国债券市场组织体系的形成与变迁43
二、不同交易场所交易债券种类的变迁47
三、中国债券交易方式的演进分析47
四、中国债券市场托管清算结算系统形成与运行现状50
五、中国债券市场投资者结构现状52
第二节 银行间债券市场微观结构54
一、银行间债券市场概述54
二、银行间债券市场交易机制63
第三节 固定收益证券电子平台市场微观结构68
一、固定收益证券电子平台的发展沿革68
二、固定收益证券电子平台的交易机制72
第四节 债券市场微观结构的问题78
一、银行间债券市场存在的问题78
二、固定收益证券电子平台存在的问题80
三、交易所市场存在的问题81
第三章 债券市场微观结构的国际经验83
第一节 国际债券交易市场概述83
一、美国债券交易市场体系83
二、其他新兴市场经济国家债券交易市场发展的经验87
第二节 场内与场外债券市场微观结构的比较91
一、债券场内交易市场92
二、债券场外交易市场94
第三节 美国债券市场微观结构变迁的动因96
一、推进债券市场微观结构演进的因素97
二、交易场所迁移的动因105
第四章 中国债券市场质量的比较分析109
第一节 不同交易市场的流动性比较109
一、债券市场流动性概述109
二、固定收益电子平台流动性分析113
三、银行间债券市场流动性分析119
四、银行间债券市场与固定收益平台流动性比较122
第二节 不同交易市场的波动性分析127
一、债券价格波动性及测度方法127
二、基点价值（PVBP）比较131
三、久期和凸度比较133
四、价格变动比较134
第三节 不同交易市场的有效性分析137
一、交易机制与债券市场有效性概述137
二、做市商竞争与市场效率的理论分析139
三、银行间债券市场有效性的实证分析142
四、固定收益平台有效性的实证分析146
第四节 债券市场质量的评价：基于利率期限结构是否能预测未来通胀率视角149
一、相关研究综述149
二、理论分析与模型推导150
三、数据处理与实证分析153
第五章 交易机制与债券市场质量161
第一节 引进做市商对债券市场质量影响的理论分析162
一、做市商制度分析162
二、做市商制度对债券市场质量提升的作用166
第二节 做市商行为对债券市场质量的影响：一个理论模型170
一、模型假定171
二、理论模型171
三、理论分析173
第三节 引进做市商对市场质量的影响：以银行间债券市场为例179
一、我国银行间债券市场做市商制度的引进179
二、做市商制度对银行间债券市场流动性的影响181
三、做市商制度对银行间债券市场效率的影响192
四、做市商制度对银行间债券市场波动性的影响195
第四节 交易机制对市场质量的影响：以固定收益电子平台为例198
一、固定收益电子平台流动性的影响机制198
二、平台推出对银行间及交易所债券市场流动性的影响208
三、平台推出对改变债券市场分割的效应213
第六章 透明度、市场质量与债券市场监管221
第一节 债券市场透明度及其价值221
一、债券市场透明度问题221
二、债券市场透明度的研究综述226
三、不同类型债券的市场透明度和流动性特点230
第二节 市场透明度与交易费用关系的模型分析233
一、市场透明度与价格效率的简单模型233
二、债券市场交易费用的测定237
第三节 场内市场与OTC市场交易费用的比较240
一、场内市场与OTC市场交易费用比较的意义240
二、经验分析242
第四节 透明度与债券市场监管248
一、债券市场监管的特点分析248
二、债券市场的监管体制251
三、债券市场透明度监管的国际经验254
第七章 中国债券市场微观结构的优化259
第一节 完善债券交易市场体系260
一、场外交易市场平台设计260
二、债券场外交易市场的托管结算262
三、继续发展场内交易市场266
四、构建统一的债券市场267
第二节 推进与完善债券市场做市商制度268
一、银行间做市商制度面临的主要问题268
二、完善银行间做市商制度的对策271
三、固定收益平台做市商制的改进280
第三节 完善债券市场的投资者结构与品种结构282
一、机构投资者在债券市场中的作用282
二、培育商业银行为债券市场的交易主体284
三、构建多元化的债券持有者结构287
四、增加可交易债券品种289
参考文献293