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1.绪论1

1.1选题背景和意义1

1.2经典文献回顾1

1.2.1信用风险管理2

1.2.2市场风险管理5

1.2.3流动性风险管理6

1.2.4操作风险管理7

1.3理论工具和研究方法11

1.4研究的主要内容、基本思路和逻辑结构11

1.4.1主要内容11

1.4.2基本思路和逻辑结构12

1.5创新点14

2.风险经营的理论基础16

2.1商业银行的功能变迁16

2.1.1传统商业银行的主要功能17

2.1.2现代商业银行的主要功能扩充18

2.1.3现代商业银行功能扩充的新趋势19

2.2风险需要转移和分散20

2.3权利与义务需要兑现和平衡21

2.4风险经营的社会基础23

2.4.1社会风险与经济风险的关系24

2.4.2经济风险与金融风险的关系25

2.4.3金融风险与现代商业银行风险经营的社会联结26

2.4.4风险经营的社会基础与功效26

2.5风险经营的内部基础27

2.5.1风险经营的对象27

2.5.2风险经营与经营风险的区别27

2.5.3风险经营与风险管理的关系28

2.5.4风险经营与银行盈利模式28

3.风险经营的实证考察（一）：基于金融危机带来巨大损失的视角30

3.1全球金融危机中银行业风险的传递链条30

3.2全球金融危机中银行业遭受的损失32

4.风险经营的实证考察（二）：基于吸取经验教训的视角36

4.1次贷危机的主要原因36

4.2银行业的教训37

4.3后危机时代银行业面临的生存危机39

4.4我国商业银行风险经营应引以为鉴的主要方面43

4.4.1风险经营失败的典型案例44

4.4.2风险经营应引以为鉴的主要方面47

5.风险经营中现代商业银行自身风险管理的制度安排56

5.1面临的主要风险56

5.2风险管理的内外部因素59

5.3自身风险管理的战略和原则选择60

5.3.1自身风险管理战略60

5.3.2自身风险管理原则61

5.4管理风险的组织架构和管理体系62

5.4.1董事会和管理层的风险管理责任界定62

5.4.2风险管理主要制度63

5.4.3风险管理的主要技术64

5.5风险管理服务于风险经营69

6.风险经营的产品需求71

6.1投资者的风险偏好及其类型71

6.1.1风险的客观性71

6.1.2投资者风险偏好与风险效用72

6.1.3风险偏好的类型73

6.2影响风险偏好的因素74

6.2.1决定和影响居民个人风险偏好的主要因素74

6.2.2影响法人组织风险偏好的因素76

6.2.3客户所面临的各类金融业务风险分析77

6.3客户所面临的各类风险特征79

6.3.1全面性79

6.3.2隐蔽性80

6.3.3扩散性80

6.3.4可管理性81

6.4风险偏好对金融行为的影响81

6.5客户转移风险的需求81

6.5.1资金剩余者的投资风险转移需求81

6.5.2合同双方的资金交割风险的转移需求82

6.5.3合同双方的一方违约风险转移需求82

6.5.4客户汇率风险转移需求82

6.5.5客户利率风险转移需求83

6.5.6商品价格风险转移需求83

6.5.7资产重组风险转移需求83

6.6客户接受风险的需求84

6.6.1资金借入者的投资风险接受需求84

6.6.2客户汇率风险接受需求84

6.6.3客户利率风险接受需求85

6.6.4商品价格风险接受需求85

6.6.5衍生产品价格风险接受需求85

7.传统商业银行的风险经营产品供给86

7.1自主创造的风险经营产品87

7.1.1传统表内业务的产品供给功能87

7.1.2传统表外业务的产品供给功能92

7.2间接创造的风险经营产品96

7.2.1保理业务提供的风险转移功能96

7.2.2结算业务提供的风险转移功能97

8.现代商业银行风险经营中的风险转移98

8.1资产证券化的风险经营业务98

8.1.1参与主体98

8.1.2一般流程99

8.1.3主要类型99

8.1.4一般功能和风险转移功能100

8.1.5风险经营技术101

8.1.6经营资产证券化风险产品的数学表达：以银行贷款的证券化为例102

8.2不良资产证券化的风险经营业务103

8.2.1处置流程103

8.2.2风险经营技术104

8.3股票包销发行的风险经营业务104

8.3.1直接上市金融服务105

8.3.2间接上市金融服务105

8.3.3客户上市融资业务的风险转移功能106

8.3.4充当企业上市顾问的风险经营技术106

8.4并购顾问业务的风险经营业务106

8.4.1并购流程107

8.4.2企业并购的主要功能107

8.4.3风险经营技术108

8.5证券投资基金业务的风险经营业务108

8.5.1主要种类109

8.5.2证券投资基金的主要参与人109

8.5.3主要特点110

8.5.4风险经营技术110

8.6代理供给的风险经营产品111

8.6.1经营风险产品的数学表达111

8.6.2远期交易的风险经营业务113

8.6.3期货交易的风险经营业务117

8.6.4期权交易的风险经营业务120

8.6.5金融互换交易的风险经营业务125

8.6.6信用衍生产品的风险经营业务132

9.现代商业银行风险经营中的条件分析135

9.1经营网络优势135

9.1.1全球性经营网络优势135

9.1.2混业经营优势136

9.2客户资源优势136

9.2.1个人客户优势136

9.2.2公司客户优势137

9.2.3机构客户优势138

9.3信誉优势138

9.4信息优势139

9.4.1庞大客户群带来的信息优势139

9.4.2巨额资金流形成的信息流优势141

9.5智力服务优势142

9.5.1人才优势142

9.5.2客户咨询优势143

9.6自身风险管理优势143

9.6.1战略优势143

9.6.2技术优势145

9.6.3组织优势146

9.7风险经营产品开发和产品组合优势148

9.7.1产品开发优势148

9.7.2产品组合优势149

9.8风险经营的内部控制优势151

9.8.1技术控制优势151

9.8.2风险控制优势152

9.8.3外部监控优势152

参考文献154

致谢159