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第一章 概述1

第一节 投资准备1

一、投资活动1

二、投资学3

第二节 投资环境4

一、经济环境4

二、金融市场环境6

三、制度环境7

第三节 投资工具7

一、固定收益投资工具8

二、剩余收益投资工具8

三、衍生工具8

四、其他投资工具9

第四节 投资过程9

一、投资准备10

二、投资实施12

三、业绩评估13

有关网站13

习题13

第二章 金融市场15

第一节 金融市场概述15

一、金融市场性质与功能15

二、金融市场类型16

三、金融市场参与者18

第二节 证券交易所20

一、证券交易所发展20

二、价格形成机制23

三、交易程序25

第三节 股票价格指数29

一、股票价格指数类型29

二、股票价格指数编制30

三、主要股票价格指数33

习题36

第三章 投资收益和风险37

第一节 单项资产投资收益与风险37

一、投资收益37

二、投资风险42

第二节 投资组合的收益与风险44

一、投资组合收益44

二、投资组合风险46

三、风险分散50

第三节 资产配置53

一、投资者决策53

二、有效前沿56

习题59

第四章 资产定价61

第一节 资本资产定价模型61

一、模型假设61

二、模型形式63

三、模型应用66

第二节 资本资产定价模型拓展70

一、资本资产定价模型检验70

二、零β模型73

三、其他拓展75

第三节 套利定价理论与因子模型75

一、套利定价理论75

二、因子模型81

三、Fama-French三因子模型83

习题84

第五章 债券投资基础86

第一节 债券基础知识86

一、债券的概念86

二、债券的类型87

三、债券的收益形式91

第二节 债券的估值模型93

一、折现模型原理93

二、到期收益率99

三、债券价值波动100

第三节 债券投资收益分解103

一、通胀风险溢价103

二、违约风险溢价104

三、流动性风险溢价105

四、利率风险溢价105

习题106

第六章 债券投资分析109

第一节 收益率曲线109

一、收益率曲线概述109

二、收益率曲线决定111

三、收益率曲线变动114

第二节 债券信用评级116

一、债券信用评级概述116

二、债券信用级别决定117

第三节 债券的久期与凸性120

一、久期与凸性的测量120

二、久期与凸度的应用124

习题128

第七章 股票投资基础130

第一节 股票基础知识130

一、股票及其类型130

二、股东基本权利131

三、股票投资收益133

第二节 折现估值模型134

一、红利折现模型的基本原理134

二、红利折现模型的变化形式135

三、自由现金流模型140

第三节 比率估值模型144

一、市盈率基本概念144

二、市盈率估计148

三、其他比率模型151

习题152

第八章 股票投资分析154

第一节 股票投资分析概述154

一、股票投资分析目标154

二、股票投资分析方法156

第二节 公司盈利分析158

一、盈利来源158

二、盈利质量162

三、盈利波动164

第三节 技术分析方法165

一、K线分析165

二、切线分析167

三、指标分析170

习题173

第九章 有效市场与行为金融学175

第一节 股票价格波动175

一、股票价格波动现象175

二、股票价格随机游走模型177

第二节 有效市场178

一、有效市场的概念178

二、有效市场分类180

三、有效市场检验182

四、市场有效性的作用183

第三节 行为金融学184

一、行为金融学的产生184

二、行为金融学的主要观点186

三、行为金融学与投资决策188

习题189

第十章 期货投资分析191

第一节 期货概述191

一、期货合约191

二、期货市场193

第二节 期货定价197

一、期货定价基础知识197

二、不同期货定价200

第三节 期货投资应用203

一、股指期货套期保值203

二、利率期货套期保值205

三、期货套利206

习题209

第十一章 期权投资分析211

第一节 期权概述211

一、期权合约211

二、期权交易214

三、期权投资收益与风险215

第二节 期权定价217

一、期权定价基础217

二、B-S定价模型219

三、二叉树模型222

第三节 期权应用224

一、期权组合224

二、认股权证228

三、可转换债券229

习题232

第十二章 互换投资分析234

第一节 互换概述234

一、互换合约234

二、互换类型235

三、互换市场237

第二节 互换定价239

一、互换定价原理239

二、利率互换定价242

三、货币互换定价246

第三节 互换投资应用247

一、互换套利247

二、风险管理250

习题251

第十三章 投资基金254

第一节 投资基金概述254

一、投资基金的概念254

二、投资基金的类型256

三、投资基金交易260

第二节 投资基金的收益与风险261

一、投资基金的收益261

二、投资基金的风险263

第三节 投资基金风险调整业绩266

一、特雷诺指数266

二、夏普比率268

三、詹森指数269

第四节 晨星基金评级270

一、基金分类法271

二、评定星级272

习题273

第十四章 国际证券投资275

第一节 国际证券投资概述275

一、国际金融市场275

二、国际证券投资工具277

第二节 国际证券投资收益与风险279

一、国际债券投资收益279

二、国际股票投资收益283

三、国际证券投资风险284

第三节 国际证券投资组合286

一、国际投资组合原理286

二、国际证券投资组合实践289

习题292

第十五章 投资策略294

第一节 投资策略概述294

一、投资策略概念与类型294

二、投资策略制定过程296

第二节 跟踪指数投资策略298

一、指数化投资选择298

二、指数复制298

三、跟踪误差方差300

第三节 积极组合投资策略302

一、基于基本面策略302

二、基于技术面策略303

三、混合策略303

习题304