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第一章 证券投资基金概述1

第一节 证券投资基金的概念与特点2

考点1：证券投资基金的概念2

考点2：证券投资基金的特点3

考点3：证券投资基金与其他金融工具的比较4

第二节 证券投资基金的运作与参与主体6

考点1：证券投资基金的运作6

考点2：基金的参与主体6

考点3：基金当事人6

考点4：基金市场服务机构8

考点5：基金监管机构和自律组织9

第三节 证券投资基金的法律形式10

考点1：契约型基金10

考点2：公司型基金10

考点3：契约型基金与公司型基金的区别11

第四节 证券投资基金的运作方式12

考点：证券投资基金的运作方式12

第五节 证券投资基金的起源与发展14

考点1：证券投资基金的起源与早期发展14

考点2：全球基金业发展的趋势与特点15

第六节 我国基金业的发展概况16

考点1：早期探索阶段16

考点2：试点发展阶段17

考点3：快速发展阶段18

第七节 基金业在金融体系中的地位与作用20

考点1：为中小投资者拓宽了投资渠道20

考点2：基金业有利于证券市场的稳定和健康发展21

第二章 证券投资基金的类型23

第一节 证券投资基金分类概述24

考点1：证券投资基金分类意义24

考点2：证券投资基金分类的困难性24

考点3：证券投资基金根据运作方式分类25

考点4：证券投资基金根据法律形式分类26

考点5：证券投资基金依据投资对象分类26

考点6：证券投资基金根据投资目标分类27

考点7：证券投资基金根据募集方式分类28

考点8：证券投资基金根据基金的资金来源和用途分类28

考点9：特殊类型基金29

第二节 股票基金30

考点1：股票基金在投资组合中的作用30

考点2：股票基金的类型——按行业分类31

考点3：股票基金的分析——反映基金风险大小的指标31

考点4：股票基金的分析——反映股票基金组合特点的指标32

第三节 债券基金33

考点1：债券基金在投资组合中的作用33

考点2：债券基金与债券的不同33

考点3：债券基金的投资风险34

考点4：债券基金的分析35

第四节 货币市场基金36

考点1：货币市场基金在投资组合中的作用36

考点2：货币市场工具36

考点3：货币市场基金的投资对象37

考点4：货币市场基金的投资风险37

考点5：风险分析38

第五节 混合基金39

考点1：混合基金在投资组合中的作用39

考点2：混合基金的类型39

第六节 保本基金40

考点1：保本基金的特点40

考点2：保本基金的类型41

考点3：保本基金的投资风险41

考点4：保本基金的分析42

第七节 交易型开放式指数基金（ETF）43

考点1：ETF的套利交易43

考点2：ETF的类型44

考点3： ETF的分析44

第八节QDII基金45

考点1：QDII基金45

考点2： QDII基金的投资对象46

第九节 基金评价与投资选择47

考点1：基金评价的概念与目的47

考点2：基金评价业务原则48

考点3：基金评价业务的禁止行为48

第三章 基金的募集、交易与登记49

第一节 基金的募集与认购50

考点1：基金的募集程序50

考点2：开放式基金的认购51

考点3：封闭式基金的认购52

考点4： ETF与LOF份额的认购52

考点5： QDII基金份额的认购53

第二节 基金的交易、申购和赎回54

考点1：封闭式基金的上市交易条件54

考点2：封闭式基金的交易费用54

考点3：开放式基金申购、赎回的概念54

考点4：开放式基金申购和认购的区别55

考点5：开放式基金申购、赎回的原则55

考点6：开放式基金申购、赎回的费用及销售服务费56

考点7：开放式基金申购、赎回的登记与款项的支付57

考点8：开放式基金份额的转换57

考点9：开放式基金的非交易过户58

考点10：开放式基金份额的转托管58

考点11： ETF份额的上市交易59

考点12： ETF份额的申购、赎回59

考点13： LOF份额的上市条件60

考点14： LOF份额的交易规则60

考点15： LOF份额的申购和赎回61

考点16： LOF份额的跨系统转托管61

考点17： QDII基金申购和赎回与一般开放式基金申购和赎回的区别62

第三节 基金份额的登记62

考点1：开放式基金份额登记的概念62

考点2：基金份额登记流程62

考点3：申购、赎回的资金结算63

第四章 基金管理人65

第一节 基金管理人概述66

考点1：基金管理公司的市场准入66

考点2：基金管理人的职责67

考点3：基金管理公司的主要业务——证券投资基金业务68

考点4：基金管理公司的主要业务——投资咨询服务68

考点5：基金管理公司的业务特点69

第二节 基金管理公司机构设置70

考点1：专业委员会70

考点2：投资管理部门71

考点3：风险管理部门71

考点4：基金运营部门72

第三节 基金投资运作管理72

考点1：投资决策机构72

考点2：投资决策制定73

考点3：投资决策实施74

考点4：投资研究75

考点5：投资风险控制76

第四节 特定客户资产管理业务77

考点1：开展特定客户资产管理业务的准入条件77

考点2：特定客户资产管理产品的设立条件77

考点3：特定客户资产管理业务规范78

第五节 基金管理公司治理结构与内部控制79

考点1：基金管理公司的治理结构总体要求79

考点2：基金管理公司独立董事制度79

考点3：督察长制度80

考点4：公司内部控制的概念81

考点5：公司内部控制的目标和原则82

考点6：内部控制的基本要求83

考点7：内部控制的主要内容85

第五章 基金托管人89

第一节 基金托管人概述90

考点1：基金托管人及基金资产托管业务90

考点2：基金托管人在基金运作中的作用91

考点3：基金托管人的市场准入91

考点4：基金托管人的职责92

考点5：基金托管业务流程92

第二节 机构设置与技术系统94

考点1：基金托管人的机构设置94

考点2：基金托管业务的技术系统94

第三节 基金财产保管95

考点1：基金财产保管的基本要求95

考点2：基金资产账户的种类与管理96

考点3：基金财产保管的内容97

第四节 基金资金清算98

考点1：交易所交易资金清算98

考点2：全国银行间债券市场交易资金清算99

考点3：场外资金清算100

第五节 基金会计复核101

考点：基金会计复核101

第六节 基金投资运作监督103

考点1：基金托管人对基金管理人监督的主要内容103

考点2：监督与处理方式104

第七节 基金托管人内部控制105

考点1：内部控制的目标和原则105

考点2：内部控制的基本要素106

考点3：资产保管的内部控制107

考点4：资金清算的内部控制108

考点5：会计核算和估值的内部控制108

考点6：内部控制的制度建设109

第六章 基金的市场营销111

第一节 基金营销概述112

考点1：基金市场营销的含义112

考点2：基金市场营销的特征112

考点3：目标市场与客户的确定113

考点4：营销环境的分析114

考点5：营销组合的设计115

考点6：营销过程的管理116

第二节 基金产品设计与定价118

考点1：基金产品的设计思路与流程118

考点2：基金产品线的布置119

考点3：定价管理120

第三节 基金销售渠道、促销手段与客户服务121

考点1：国际基金销售渠道121

考点2：商业银行121

考点3：独立的理财顾问122

考点4：人员推销122

考点5：营业推广123

考点6：公共关系124

考点7：基金客户服务124

考点8：“一对一”专人服务125

第四节 基金销售机构的准入条件与职责125

考点1：基金销售机构的准入条件125

考点2：基金销售机构职责规范127

第五节 基金销售行为规范128

考点1：基金销售机构人员行为规范128

考点2：基金宣传推介材料规范——基金宣传推介材料的禁止规定129

考点3：基金宣传推介材料规范——对宣传推介材料中登载基金过往业绩的规定130

考点4：关于基金销售费用结构和费率水平方面的具体规范131

考点5：基金营销中的投资者教育132

第六节 证券投资基金销售业务信息管理133

考点1：证券投资基金销售业务信息管理概述133

考点2：前台业务系统134

第七节 基金销售机构内部控制135

考点1：内部控制的目标与原则135

考点2：内部环境控制135

考点3：监察稽核控制136

第七章 基金的估值、费用与会计核算137

第一节 基金资产估值138

考点1：基金资产估值的概念138

考点2：估值频率138

考点3：交易价格139

考点4：估值方法的一致性及公开性140

考点5：基金资产估值的责任人140

考点6：估值程序141

考点7：估值的基本原则142

考点8：具体投资品种的估值方法143

考点9：计价错误的处理及责任承担145

考点10：暂停估值的情形145

考点11： QDII置基金资产的估值问题——估值责任人146

考点12： QDII置基金资产的估值问题——QDII基金份额净值的计算及披露146

第二节 基金费用147

考点1：基金费用概述147

考点2：基金费用的种类148

考点3：基金管理费、基金托管费和基金销售费148

考点4：基金交易费150

考点5：基金运作费151

考点6：不列人基金费用的项目151

第三节 基金会计核算152

考点1：基金会计核算概述152

考点2：会计主体是证券投资基金153

考点3：会计分期细化到日153

考点4：基金持有的金融资产和承担的金融负债通常归类为以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产和金融负债154

考点5：基金会计核算的主要内容155

第四节 基金财务会计报告分析157

考点1：基金财务会计报告分析的目的157

考点2：基金持仓结构分析157

考点3：基金收人情况分析158

考点4：基金费用情况分析159

考点5：基金份额变动分析159

考点6：基金投资风格分析160

第八章 基金利润分配与税收161

第一节 基金利润162

考点1：基金利润162

考点2：与基金利润有关的几个财务指标163

第二节 基金利润分配164

考点1：基金利润分配对基金份额净值的影响164

考点2：封闭式基金的利润分配165

考点3：开放式基金的利润分配166

考点4：货币市场基金的利润分配167

第三节 基金税收168

考点1：基金的税收——营业税168

考点2：基金的税收——印花税169

考点3：基金的税收——所得税170

考点4：基金管理人和基金托管人的税收171

考点5：机构投资者买卖基金的税收171

考点6：个人投资者投资基金的税收172

第九章 基金的信息披露175

第一节 基金信息披露概述176

考点1：基金信息披露的含义与作用176

考点2：有利于提高证券市场的效率177

考点3：基金信息披露内容方面应遵循的基本原则177

考点4：基金信息披露形式方面应遵循的基本原则178

考点5：基金信息披露的禁止行为179

考点6：基金募集信息披露180

考点7：基金运作信息披露181

第二节 我国基金信息披露制度体系181

考点1：基金信息披露的国家法律181

考点2：基金信息披露的部门规章182

考点3：基金信息披露的规范性文件182

第三节 基金主要当事人的信息披露义务183

考点1：基金管理人的信息披露义务183

考点2：基金托管人的信息披露义务185

考点3：基金份额持有人的信息披露义务186

第四节 基金募集信息披露187

考点1：基金合同187

考点2：基金合同所包含的重要信息188

考点3：招募说明书的主要披露事项189

考点4：招募说明书包含的重要信息189

考点5：基金托管协议191

第五节 基金运作信息披露191

考点1：基金净值公告191

考点2：基金季度报告192

考点3：基金半年度报告192

考点4：基金年度报告——正文与摘要的披露194

考点5：基金财务指标的披露194

考点6：管理人报告的披露195

考点7：基金财务会计报告的编制与披露195

考点8：基金投资组合报告的披露196

考点9：基金持有人信息的披露197

考点10：基金上市交易公告书197

第六节 基金临时信息披露198

考点1：基金临时报告198

考点2：基金澄清公告198

第七节 特殊基金品种的信息披露199

考点1：货币市场基金的信息披露——收益公告199

考点2：货币市场基金的信息披露——偏离度信息的披露200

考点3：信息披露所使用的语言及币种选择201

考点4：基金合同、招募说明书中的特殊披露要求201

考点5：净值信息的披露要求202

考点6：定期报告中的特殊披露要求202

考点7：临时公告中的特殊披露要求203

考点8： ETF的信息披露203

第十章 基金监管205

第一节 基金监管概述206

考点1：基金监管的含义与作用206

考点2：基金监管的目标206

考点3：基金监管的原则208

考点4：基金监管法规体系209

第二节 基金监管机构和自律组织209

考点1：基金监管部的职能及对基金市场的监管209

考点2：中国证监会各地方监管局对基金的监管210

考点3：中国证券业协会的行业自律管理概述211

考点4：自律管理的方式与内容211

考点5：基金公司会员部的职责212

考点6：对基金投资行为进行监控212

第三节 基金服务机构监管213

考点1：对基金管理公司的监管——市场准入等行政许可事项的审批213

考点2：对基金管理公司的监管——基金管理公司日常运作的持续监管215

考点3：对基金管理公司的监管——日常监督的主要方式与处罚措施217

考点4：基金托管银行的监管——日常持续监管218

考点5：基金销售机构的市场准入监管219

考点6：基金销售机构的日常监管219

第四节 基金运作监管220

考点1：对基金募集申请的核准220

考点2：基金销售监管的主要内容222

考点3：基金销售监管的主要方式223

考点4：基金信息披露监管——基金信息披露监管的主要内容224

考点5：基金投资与交易行为监管——投资范围的规定225

考点6：基金投资与交易行为监管——基金投资交易比例的主要规定225

考点7：基金投资与交易行为监管——基金参与全国银行间同业拆借市场交易的主要规定227

考点8：基金投资与交易行为监管——货币市场基金投资的主要规定227

考点9：对基金管理公司内部投资、交易环节相关内部控制制度健全及执行情况的监管228

第五节 基金行业高级管理人员和投资管理人员监管229

考点1：高级管理人员任职资格229

考点2：督察长的职责230

考点3：督察长的执业素质和行为规范231

考点4：高级管理人员所在单位以及监管部门的考核232

考点5：督察长发现异常情况及时报告232

考点6：中国证监会出具警示函，进行监管谈话232

第十一章 证券组合管理理论235

第一节 证券组合管理概述236

考点1：证券组合的含义和类型236

考点2：证券组合管理的意义和特点237

考点3：证券组合管理的方法238

考点4：证券组合管理的基本步骤239

考点5：现代证券组合理论的产生240

考点6：现代证券组合理论的发展241

第二节 证券组合分析242

考点1：风险及其度量242

考点2：证券组合的收益和风险242

考点3：证券组合的有效边界243

考点4：投资者的个人偏好与无差异曲线243

第三节 资本资产定价模型244

考点1：资本资产定价模型的原理——假设条件244

考点2：资本资产定价模型的原理——β系数的含义及其应用245

考点3：资本资产定价模型的应用——资产估值246

考点4：资本资产定价模型的应用——资源配置246

考点5：资本资产定价模型的有效性247

第四节 套利定价理论248

考点1：套利定价的基本原理——假设条件248

考点2：套利定价的基本原理————套利定价模型248

第五节 有效市场假设理论及其运用249

考点1：有效市场的基本概念249

考点2：有效市场形式250

考点3：反应不足与反应过度251

考点4：市场异常现象251

第六节 行为金融理论及其应用252

考点1：行为金融理论的提出252

考点2：投资者心理偏差与投资者非理性行为253

考点3：行为金融模型254

考点4：行为金融理论对有效市场理论的挑战254

考点5：行为金融理论的应用255

第十二章 资产配置管理257

第一节 资产配置管理概述258

考点1：资产配置的含义258

考点2：资产配置管理的原因与目标258

考点3：资产配置的主要考虑因素259

考点4：资产配置的基本步骤261

第二节 资产配置的基本方法262

考点1：历史数据法262

考点2：情景综合分析法263

考点3：确定投资者的风险承受能力264

考点4：确定有效市场前沿265

第三节 资产配置主要类型及其比较266

考点1：资产配置的主要类型概述266

考点2：买入并持有策略267

考点3：恒定混合策略268

考点4：投资组合保险策略269

考点5：动态资产配置策略270

考点6：买入并持有策略、恒定混合策略、投资组合保险策略之比较271

考点7：战术性资产配置与战略性配置之比较272

第十三章 股票投资组合管理275

第一节 股票投资组合的目的276

考点1：股票投资组合管理概述276

考点2：股票投资组合的目的概述276

考点3：分散风险277

考点4：实现收益最大化277

第二节 股票投资组合管理基本策略278

考点1：股票投资组合管理基本策略概述278

考点2：消极型管理是有效市场的最佳选择279

考点3：积极型管理的目标：超越市场279

第三节 股票投资风格管理280

考点1：股票投资风格分类体系概述280

考点2：按公司规模分类281

考点3：按股票价格行为的分类282

考点4：按公司成长性分类282

考点5：股票风格管理283

第四节 积极型股票投资策略284

考点1：以技术分析为基础的投资策略概述284

考点2：道氏理论285

考点3：超买超卖型指标286

考点4：价量关系指标287

考点5：以基本分析为基础的投资策略概述289

考点6：股利贴现模型289

考点7：市场异常策略290

考点8：各投资策略的比较及主流变换291

第五节 消极型股票投资策略292

考点1：简单型消极投资策略292

考点2：指数型投资策略的理论基础与实践基础293

考点3：跟踪误差问题294

考点4：加强指数法295

第十四章 债券投资组合管理297

第一节 债券收益率及收益率曲线298

考点1：单一债券收益率的衡量298

考点2：债券投资组合收益率的衡量300

考点3：影响收益率的因素301

考点4：收益率曲线概述302

考点5：预期理论303

考点6：市场分割理论与优先置产理论304

第二节 债券风险的测量305

考点1：风险种类305

考点2：测算债券价格波动性的方法——基点价格值307

考点3：测算债券价格波动性的方法——价格变动收益率值307

考点4：测算债券价格波动性的方法——久期308

考点5：测算债券价格波动性的方法——凸性309

考点6：流通性价值的衡量310

第三节 积极债券组合管理310

考点1：水平分析310

考点2：债券互换311

考点3：市场间利差互换312

考点4：税差激发互换313

考点5：应急免疫313

考点6：骑乘收益率曲线314

第四节 消极债券组合管理315

考点1：消极债券组合管理概述315

考点2：指数化的目标和动机316

考点3：指数化的方法316

考点4：指数化的衡量标准317

考点5：指数化的局限性318

考点6：满足单一负债要求的投资组合免疫策略318

考点7：多重负债下的现金流匹配策略320

考点8：投资者的选择321

第十五章 基金绩效衡量323

第一节 基金绩效衡量概述324

考点1：基金绩效衡量的目的与意义324

考点2：基金绩效衡量的困难性与需要考虑的因素324

考点3：绩效衡量问题的不同视角327

第二节 基金净值收益率的计算328

考点1：简单（净值）收益率计算328

考点2：时间加权收益率329

考点3：算术平均收益率与几何平均收益率330

第三节 基金绩效的收益率衡量330

考点1：分组比较法330

考点2：基准比较法331

第四节 风险调整绩效衡量方法332

考点1：特雷诺指数332

考点2：夏普指数333

考点3：詹森指数334

考点4：夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同334

考点5：夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致335

考点6：詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算336

考点7：经典绩效衡量方法存在的问题336

考点8：信息比率337

第五节 择时能力衡量338

考点1：择时活动与基金绩效的正确衡量338

考点2：现金比例变化法339

考点3：成功概率法339

第六节 绩效贡献分析340

考点1：资产配置选择能力与证券选择能力的衡量340

考点2：行业或部门选择能力的衡量341