图书介绍
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- 杜慧芬，杨筱燕主编 著
- 出版社： 北京：中国财政经济出版社
- ISBN：9787509532355
- 出版时间：2012
- 标注页数：355页
- 文件大小：20MB
- 文件页数：364页
- 主题词：金融风险－风险管理－高等学校－教材
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图书目录
第一部分 理论方法篇3
第一章 金融风险管理概述3
第一节 金融风险的定义与特征3
第二节 金融风险管理的内涵和目的4
第三节 金融风险管理的组织结构6
第四节 金融风险管理的流程10
第五节 资本管理与风险调整收益13
第二章 市场风险度量20
第一节 波动性20
第二节 敏感性24
第三节VaR及VaR拓展38
第四节VaR计算44
第五节 事后检验50
附录VaR事后检验实例56
第三章 信用风险度量59
第一节 信用风险要素59
第二节 信用风险评估与测度61
附录KMV与CreditMetrics信用风险模型应用实例69
第四章 操作风险度量80
第一节 操作风险量化管理80
第二节 操作风险度量的内部度量法85
附录一 操作风险LDA方法实现88
附录二 业务操作风险损失预测实例96
附录三 操作风险极值算法POT实现102
第二部分 实 践篇111
第五章 市场风险定价与评估应用111
第一节 有效久期影响因素及实证分析111
第二节 信用债券定价120
第三节CPPI投资组合策略定价与评估131
第四节 签出期权产品风险评估138
第五节 利率互换的定价与市场风险评估143
第六节 股指期货套期保值有效性评估方法及实例153
第七节 股指期货静态和动态套期保值有效性评估159
附录一 利率互换的价格发现及套利分析167
附录二 做空机制下的投资策略与风险管理182
第六章 信用风险定价与评估186
第一节 利率互换信用风险敞口评估方法186
第二节 企业债券信用风险评估：违约概率估计198
第七章 全面风险管理与度量208
第一节 市场风险资本度量208
第二节 信用风险资本度量217
第三节 操作风险资本度量241
第四节 案例分析：证券公司资本充足率测算247
附录一 信用风险约当金额计算方法的框架图263
第八章 风险限额管理与应用265
第一节 风险偏好及容忍度265
第二节 风险限额管理267
第三节 风险限额管理的应用273
第四节 风险限额管理的条件281
附录一 证券公司压力测试实现方案285
附录二 风险等级与风险考核体系312
第三部分 风险案例篇319
第九章 金融市场风险情景319
第一节 国内商品期货市场穿仓事件319
第二节 债券市场风险情景325
第十章 金融机构风险案例328
第一节 法国兴业银行交易员违规致巨额损失事件328
第二节 国外金融机构其他风险事件332
第三节ETF操作风险事件343
第四节 金融机构操作风险事件350
参考文献355