图书介绍
商业银行操作风险度量与监管资本测定 理论、方法与实证PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 李建平，丰吉闯，高丽君著 著
- 出版社： 北京：科学出版社
- ISBN：9787030360465
- 出版时间：2013
- 标注页数：209页
- 文件大小：101MB
- 文件页数：220页
- 主题词：商业银行－风险管理－研究－中国；商业银行－资本管理－研究－中国
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图书目录
第1章 操作风险的研究背景1
1.1 银行监管与《新巴塞尔资本协议》1
1.2 《新巴塞尔资本协议》与操作风险3
1.3 操作风险的影响5
第2章 操作风险的基础知识9
2.1 风险的定义9
2.2 商业银行的风险10
2.3 操作风险的定义12
2.4 操作风险的分类13
2.5 操作风险资本金的分配原则20
2.6 风险的度量方式21
第3章 操作风险的特点25
3.1 操作风险与其他风险的相关性特征27
3.2 国际银行业操作风险的特点29
3.3 中国商业银行操作风险的特点40
第4章 操作风险度量的挑战47
4.1 操作风险度量的数据不足问题及解决方法47
4.2 操作风险度量过程中的挑战53
第5章 监管部门操作风险监管资本的测定方法56
5.1 监管机构提出的模型56
5.2 基本指标法58
5.3 标准法／替代标准法59
5.4 高级计量法63
第6章 学术界对操作风险度量的研究67
6.1 按度量角度分类的操作风险度量模型68
6.2 国际上操作风险度量模型71
6.3 国内操作风险度量研究80
第7章 基于极值理论的操作风险度量89
7.1 操作风险度量的极值理论模型90
7.2 基于极值理度量操作风险的实证分析104
7.3 本章小结115
第8章 基于损失分布法的操作风险度量117
8.1 损失分布法模型117
8.2 基于蒙特卡罗模拟方法的损失分布法的分析框架和计算步骤119
8.3 非参数方法的损失分布法120
8.4 基于参数方法的分布确定方法125
8.5 基于损失分布法度量操作风险的实证分析129
8.6 本章小结138
第9章 基于重厚尾分布的损失分布法度量操作风险的研究139
9.1 基于重厚尾分布的损失分布法度量操作风险的研究方法140
9.2 基于重厚尾分布的损失分布法度量操作风险的实证分析148
第10章 基于分段定义程度分布的损失分布法度量操作风险的研究154
10.1 基于分段定义程度分布的损失分布法度量操作风险的研究方法154
10.2 基于分段定义程度分布的损失分布法度量操作风险的数据特征与假设158
10.3 基于分段定义程度分布的损失分布法度量操作风险的实证分析160
10.4 关于实证结果的讨论165
第11章 基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险的研究167
11.1 基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险的研究方法168
11.2 基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险的数据和基本假设171
11.3 基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险的实证分析172
第12章 基于copula-GLM-左截尾数据的操作风险多维度量方法研究176
12.1 基于copula-GLM-左截尾数据度量操作风险的模型描述177
12.2 基于copula-GLM-左截尾数据度量操作风险的数据与假设179
12.3 基于copula-GLM-左截尾数据度量操作风险的方法180
12.4 基于copula-GLM-左截尾数据度量操作风险的实证分析182
12.5 基于copula-GLM-左截尾数据度量操作风险的鲁棒性分析185
12.6 本章小结186
第13章 结果比较、主要结论和政策建议188
13.1 不同方法之间的结果比较188
13.2 中国银行业操作风险度量结果与国际银行业的比较190
13.3 本书总结和主要结论192
13.4 政策建议193
参考文献197