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资产定价理论：逻辑分析和经验验证
  • 刘晓峰著 著
  • 出版社： 北京：经济科学出版社
  • ISBN：7505837621
  • 出版时间：2003
  • 标注页数：193页
  • 文件大小：10MB
  • 文件页数：218页
  • 主题词：有价证券－理论研究

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图书目录

第1章导论1

1.1 问题的提出及研究目的1

1.2 研究范围的界定2

1.3 资产定价理论回顾4

1.3.1 资产定价理论的发展线索与分类4

1.3.2 演绎Ⅰ型、归纳型资产定价理论（模型）回顾7

1.3.3 演绎Ⅱ型资产定价理论（模型）回顾10

1.3.4 三类资产定价模型的比较16

1.4本书的结构、主要工作和主要创新16

第2章演绎Ⅰ型资产定价理论的逻辑分析22

2.1 演绎Ⅰ型资产定价理论的发展沿革22

2.2 Lucas模型27

2.3 Rubinstein模型30

2.4 小结35

第3章演绎Ⅰ型资产定价理论的经验验证：37

以上证指数和NASDAQ指数为例37

3.1 上证指数和NASDAQ指数时间序列38

3.2 日收益率时间序列波动性分析40

3.3周末效应检验42

3.4 上证指数与NASDAQ指数异方差检验及自相关检验45

3.5 小结48

附录A：上证指数周一到周五的日收益率序列及统计特征48

统计特征50

附录B：NASDAQ指数周一到周五的日收益率序列及50

第4章演绎Ⅱ型资产定价理论的逻辑分析52

4.1 Arrow-Debreu不确定条件下的一般均衡分析框架53

4.2做市商定价存货模型——Garman模型55

4.3 做市商定价信息模型——Glosten-Milgrom模型58

4.4 理性预期均衡模型——Grossman-Stiglitz模型62

4.5 交易者策略分析模型——Kyle模型66

4.5.1 Kyle-1985模型66

4.5.2 Kyle-1989模型68

4.6 小结71

5.1 背景介绍73

第5章J-M模型的扩展73

5.2 J -M模型介绍75

5.2.1 J-M模型的博弈结构与前提假设75

5.2.2 J-M模型的主要结论77

5.3 对J-M模型的改进：扩展模型Ⅰ78

5.3.1 J-M扩展模型Ⅰ的前提假设与分析框架78

5.3.2 J-M扩展模型Ⅰ的详细介绍79

5.3.3 知情者为风险中性时的J-M扩展模型Ⅰ86

5.3.4 J-M扩展模型Ⅰ与J-M模型在结论方面的比较88

5.3.5 给予知情者补偿时的J-M扩展模型Ⅰ90

5.3.6 J-M扩展模型Ⅰ小结97

5.4对J-M模型的改进：扩展模型Ⅱ97

5.4.1 J-M扩展模型Ⅱ的博弈结构与前提假设98

5.4.2 J-M扩展模型Ⅱ的符号定义99

5.4.3 J-M扩展模型Ⅱ的均衡概念101

5.4.4 J-M扩展模型Ⅱ的均衡解102

5.4.5 J-M扩展模型Ⅱ小结111

5.5 小结112

第6章B-S模型的扩展114

6.1 背景介绍115

6.2 B-S扩展模型的分析框架、博弈结构与前提假设117

6.3 B-S扩展模型均衡的求解121

6.3.1 B-S扩展模型的均衡观念121

6.3.2 知情交易者的决策选择121

6.3.3 不知情交易者的决策选择和总需求曲线123

6.3.4 均衡的求解128

6.3.5 均衡解的性质130

6.4 B-S扩展模型与B-S模型在结论方面的比较132

6.4.1 从B-S扩展模型得到B-S模型的结论132

6.4.2 B-S扩展模型与B-S模型在结论方面的区别134

6.4.3 B-S扩展模型与CAPM136

6.4.4 关于B-S扩展模型中不知情交易者间交易量的讨论136

6.5 小结137

附录A：引理6.1的证明139

附录B：引理6.2的证明140

7.1 背景介绍142

计算机模拟市场方法142

第7章演绎Ⅱ型资产定价理论的经验验证：142

7.2 分析的基础平台——一个最简单的股市模拟系统144

7.3 验证市场微观结构模型149

7.4 利用股市模拟系统研究股票价格行为——一个案例153

7.4.1 背景说明153

7.4.2 案例介绍156

7.5 小结164

附录A：第7.4节中案例的部分实验结果显示165

第8章结束语166

附录：归纳型资产定价理论169

A.1 归纳型资产定价理论的定义范围169

A.2 命名原因介绍170

A.3 归纳型资产定价理论有效性的讨论173

A.4 基于AI技术的资产定价方法175

A.4.1 基于人工神经网络的定价方法介绍175

A.4.2 基于遗传算法的定价方法介绍178

A.5 小结180

参考书目、参考文献列表181

中文参考书目录（含译作）181

中文参考文献182

英文参考书目录183

英文参考文献184

后记192

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