图书介绍
货币政策对银行风险承担行为影响研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 金鹏辉著 著
- 出版社： 北京：中国金融出版社
- ISBN：9787504976130
- 出版时间：2014
- 标注页数：245页
- 文件大小：25MB
- 文件页数：270页
- 主题词：货币政策－影响－银行风险－研究
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图书目录
1 引言1
1.1 背景3
1.2 研究框架和内容6
1.2.1 研究框架设计6
1.2.2 研究内容安排6
1.3 研究意义8
2 文献综述11
2.1 货币政策的传导渠道13
2.1.1 货币传导渠道13
2.1.2 信贷传导渠道14
2.1.3 传统货币政策渠道的不足15
2.2 货币政策的风险承担渠道17
2.2.1 风险承担渠道的概念17
2.2.2 风险承担渠道的作用机理18
2.2.3 风险承担渠道的实证检验19
2.3 宏观审慎政策相关研究21
2.3.1 宏观审慎概念的提出22
2.3.2 宏观审慎政策的目标和特征24
2.3.3 宏观审慎政策的主要政策工具26
2.4 基于银行风险承担基础上的货币政策与审慎监管政策的配合29
2.4.1 货币政策对银行风险承担行为的影响30
2.4.2 审慎资本监管政策对银行风险承担行为和能力的作用32
2.4.3 货币政策和审慎资本监管政策的配合34
2.5 国内最新文献综述35
2.5.1 货币政策风险承担渠道35
2.5.2 宏观审慎政策36
3 风险承担渠道机理再探：以美次贷危机为例39
3.1 货币政策风险承担渠道机理再探41
3.1.1 被动机理42
3.1.2 主动机理46
3.2 美国的次贷危机比较分析52
3.2.1 本次危机始末53
3.2.2 以花旗银行为例55
3.2.3 两次次贷事件的比较58
3.3 货币政策风险承担渠道和金融加速器60
3.4 本章小结63
4 基于银行资产负债表风险变量的实证检验65
4.1 实证假说的提出68
4.1.1 检验我国货币政策和银行风险承担行为之间的关系68
4.1.2 检验我国货币政策和银行风险承担行为之间的动态关系71
4.2 数据描述71
4.2.1 数据来源71
4.2.2 描述性统计83
4.2.3 单位根检验84
4.3 实证检验的方法85
4.3.1 可行广义最小二乘法86
4.3.2 向量误差修正模型87
4.4 直接回归分析结果87
4.4.1 银行业资产选择上的风险承担实证结果88
4.4.2 银行业负债选择上的风险承担实证结果90
4.5 主成分回归分析结果92
4.5.1 主成分分析92
4.5.2 主成分回归实证结果95
4.6 向量误差修正模型的检验98
4.7 本章小结106
5 基于股票市场计算的银行风险变量的实证检验109
5.1 实证假说的提出111
5.2 数据描述112
5.2.1 银行业的风险承担指标112
5.2.2 描述性统计115
5.2.3 单位根检验116
5.3 实证检验的方法117
5.4 直接回归分析结果118
5.5 主成分回归分析结果125
5.5.1 主成分分析125
5.5.2 主成分回归实证结果127
5.6 结构向量自回归模型的检验结果130
5.7 本章小结137
6 货币政策和银行过度风险承担——基于DSGE模型139
6.1 银行过度风险承担的基础模型141
6.1.1 模型设定142
6.1.2 模型求解144
6.2 包含银行过度风险承担渠道的DSGE模型151
6.2.1 居民消费者154
6.2.2 最终商品厂商（零售商）156
6.2.3 中间商品厂商（批发商）157
6.2.4 商业银行160
6.2.5 资本生产者163
6.2.6 中央银行和金融监管机构164
6.2.7 一般均衡条件164
6.3 DSGE模型的参数校准与参数估计165
6.3.1 模型参数校准165
6.3.2 模型参数估计167
6.4 模拟脉冲响应分析169
6.5 本章小结172
7 银行过度风险承担及货币政策与逆周期资本调节的配合173
7.1 实证模型的构建175
7.2 实证检验176
7.2.1 变量描述176
7.2.2 直接回归180
7.2.3 主成分回归分析182
7.2.4 讨论186
7.3 关于差别准备金动态调整的逆周期调节效应187
7.4 本章小结189
8 结论191
8.1 研究总结193
8.1.1 研究内容回顾及主要结论193
8.1.2 政策建议195
8.2 研究创新点196
8.3 研究的不足和展望197
附录A DSGE模型的对数线性化方程199
附录B 新凯恩斯菲利普斯曲线推导过程205
附录C 货币政策对银行风险资产比例影响的主要实证结果211
附录D DSGE模型的参数估计215
附录E 中国与欧美银行业差别221
参考文献228
后记244