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第一章 金融机构资本监管理论研究1

1.1 金融机构资本监管的基本概念1

1.2 金融机构资本监管的必要性3

1.2.1 资本监管是金融机构抵御风险、吸收损失的重要工具3

1.2.2 资本监管能降低金融机构系统性风险爆发的可能性4

1.2.3 资本监管能优化公司治理，避免债权人监管失效4

1.2.4 资本监管能降低显性或隐性担保制度带来的道德风险5

1.3 金融机构资本监管的局限性6

1.3.1 资本监管无法克服监管套利效应6

1.3.2 资本监管制度具有一定的亲周期性7

1.4 金融机构资本监管的差异性8

1.4.1 证券业与银行业资本监管比较8

1.4.2 保险业与银行业资本监管比较10

1.5 金融危机后对金融机构资本监管理论的思考11

1.5.1 金融危机暴露出的资本监管问题11

1.5.2 金融危机后对资本监管理论的反思12

1.5.3 国际资本监管标准改革思路15

第二章 欧盟美国投资银行资本监管比较17

2.1 欧盟资本监管简介17

2.1.1 基本要点17

2.1.2 欧盟资本监管法规及演变18

2.1.3 欧盟资本监管理念19

2.1.4 主要成员国的资本监管规则20

2.1.5 CRD框架和主要内容介绍23

2.1.6 集团化经营和并表监管45

2.1.7 CRD Ⅳ与Basel Ⅲ的比较50

2.1.8 后金融危机时期的欧盟成员国监管改革53

2.1.9 欧盟监管体系对未来我国证券公司资本监管的借鉴57

2.2 美国净资本监管体系简介58

2.2.1 美国净资本监管法规演变历程58

2.2.2 现行监管体系下的主要内容60

2.2.3 债券和股票的净资本扣除规则70

2.2.4 期权的净资本扣除规则73

2.2.5 集团监管规则75

2.3 美国和欧盟资本监管制度比较77

2.3.1 监管范围78

2.3.2 资本监管的目标和设计思路78

2.3.3 资本监管框架中的重要要素分析81

2.3.4 资本充足监管的核心——资本计量87

2.3.5 监管检查程序（SREP）93

2.3.6 披露要求94

2.3.7 综述94

第三章 我国证券公司资本监管体系实践98

3.1 我国证券公司资本监管体系发展历史回顾98

3.1.1 尝试探索阶段（1996—2006年）98

3.1.2 初步形成阶段（2006年至今）99

3.2 我国证券公司资本监管体系实施现状103

3.2.1 资本监管的目标103

3.2.2 现行资本监管指标体系104

3.2.3 我国证券公司净资本与风险资本准备要求的国际比较107

3.2.4 我国证券公司净资本监管指标体系的特点和制约因素113

3.2.5 我国证券公司资本监管体系的其他方面115

3.3 我国证券公司资本监管的实施效果118

3.3.1 资本实力大幅提升118

3.3.2 资产质量显著改善119

3.3.3 业务风险得到有效控制120

3.3.4 证券公司风险管理意识和风险管理能力显著增强123

3.3.5 证券行业声誉提升124

第四章 我国证券公司资本监管体系的发展125

4.1 我国证券公司资本监管面临的新形势125

4.1.1 证券公司国际化、多元化、差异化经营趋势日益显著125

4.1.2 混业经营趋势逐渐明显、竞争日趋激烈126

4.1.3 金融市场衍生品种类和规模持续增长126

4.1.4 商业模式的转型拓展了证券公司业务的广度和深度128

4.1.5 服务实体经济的资本中介作用更加有效129

4.2 我国证券公司资本监管体系的局限性129

4.2.1 现行监管体系难以适应证券行业发展趋势130

4.2.2 现行监管体系无法全面覆盖证券公司各项风险132

4.2.3 现行监管体系没有明确的“逆周期”调节机制133

4.2.4 现行监管体系对证券公司投资规模的限制较多134

4.2.5 现行监管体系未设置针对流动性风险的风险监控指标135

4.2.6 现行监管体系未将表外业务纳入常规监管135

4.2.7 现行监管体系未能合理度量衍生品等新业务风险136

4.3 对我国证券公司资本监管体系的修改建议136

4.3.1 资本监管体系的修改原则136

4.3.2 资本监管体系的具体修改建议137

第五章 研究专题141

5.1 专题一：香港、台湾、日本证券行业资本监管规则研究141

5.1.1 资本监管模式的简要对比141

5.1.2 香港证券业资本监管143

5.1.3 台湾地区证券业资本151

5.1.4 日本证券业资本监管162

5.1.5 简要评述及借鉴意义166

5.2 专题二：银行业巴塞尔资本协议研究167

5.2.1 巴塞尔资本协议发展历程167

5.2.2 巴塞尔资本协议下银行业资本监管框架及内容176

5.2.3 巴塞尔资本协议Ⅲ监管新标准——流动性与杠杆率190

5.2.4 巴塞尔Ⅲ下银行业并表监管及系统性风险度量与监管200

5.2.5 银行业巴塞尔协议对证券公司资本监管的借鉴意义211

5.3 专题三：保险偿付能力监管研究213

5.3.1 国际保险业偿付能力监管体系的历史演进214

5.3.2 保险业偿付能力监管体系框架216

5.3.3 保险集团偿付能力监管223

5.3.4 保险偿付能力监管对我国证券公司资本监管的借鉴意义225

5.4 专题四：信托业资本监管研究228

5.4.1 信托业资本监管的历史沿革和监管思路228

5.4.2 信托业资本监管的基本框架235

5.4.3 信托业务资本监管中系统性风险度量与监管239

5.4.4 信托业和证券业资本监管体系对比与借鉴243