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第1章 绪论1

1.1 研究背景和意义1

1.1.1 研究背景1

1.1.2 研究意义3

1.2 国内外的研究现状5

1.2.1 商业银行风险承担行为研究5

1.2.2 商业银行资本监管的发展15

1.2.3 资本监管对商业银行风险承担行为有效性研究16

1.2.4 资本监管对商业银行风险承担行为无效性研究20

1.2.5 资本监管对商业银行风险承担行为影响的主要数理方法论21

1.2.6 国内外研究现状评述24

1.3 研究对象与方法25

1.3.1 研究对象25

1.3.2 研究方法25

1.4 基本结构和创新之处26

1.4.1 基本结构26

1.4.2 创新之处29

第2章 商业银行风险承担行为的理论基础30

2.1 商业银行风险承担行为的界定30

2.2 商业银行风险承担动机32

2.2.1 商业银行风险承担动机的理论基础32

2.2.2 商业银行风险承担动机的数理模型36

2.2.3 商业银行风险承担动机的存在性检验——基于美国、日本和印度2787家银行的跨国数据39

2.3 商业银行风险承担决策45

2.3.1 商业银行风险承担决策与投资多元化45

2.3.2 商业银行风险承担决策与投资组合权重46

2.3.3 商业银行风险承担决策与前景理论48

2.4 商业银行风险承担后果49

2.4.1 商业银行风险承担后果的理论基础49

2.4.2 商业银行风险承担后果治理理论54

2.5 小结55

第3章 商业银行风险承担行为与资本监管的互动关系剖析56

3.1 资本监管的界定56

3.1.1 银行监管56

3.1.2 资本监管57

3.1.3 资本监管的本质属性59

3.2 商业银行风险承担行为与资本监管的互动关系分析60

3.2.1 必要性分析60

3.2.2 因果关系分析62

3.2.3 相关性分析63

3.3 资本监管影响商业银行风险承担行为的路径分析67

3.3.1 通过资本补充约束商业银行风险承担动机67

3.3.2 通过加权风险资产降低优化商业风险承担决策68

3.3.3 通过资产变现压力预防商业银行风险承担后果70

3.4 总结71

第4章 商业银行风险承担行为的资本监管国际标准72

4.1 《巴塞尔协议Ⅰ》关于商业银行风险承担行为的国际标准72

4.1.1 确定了约束商业银行风险承担动机的工具和规则72

4.1.2 设置资产的风险权重优化商业银行风险承担决策74

4.1.3 直接目的是预防商业银行风险承担后果74

4.1.4 对商业银行风险承担行为的影响及不足75

4.2 《巴塞尔协议Ⅱ》关于商业银行风险承担行为的国际标准79

4.2.1 修订了约束商业银行风险承担动机的工具和规则79

4.2.2 调整了优化商业银行风险承担决策的规则81

4.2.3 增加了对商业银行风险承担后果的预防措施82

4.2.4 对商业银行风险承担行为的影响及不足84

4.3 《巴塞尔协议Ⅲ》——危机后商业银行风险承担行为的国际标准86

4.3.1 改革重点放在了约束商业银行风险承担动机86

4.3.2 继承了优化商业银行风险承担决策策略88

4.3.3 延续了预防商业银行风险承担后果措施88

4.4 小结90

第5章 基于资本监管的国外商业银行风险承担行为的实践与启示91

5.1 基于资本监管的美国商业银行风险承担行为91

5.1.1 美国银行业风险承担行为分析91

5.1.2 基于资本监管的美国商业银行风险承担行为演变——以花旗银行为例93

5.1.3 资本监管对花旗银行风险承担行为的影响97

5.2 基于资本监管的英国商业银行风险承担行为105

5.2.1 英国银行业风险承担行为分析105

5.2.2 基于资本监管的英国商业银行风险承担行为演变——以汇丰银行为例108

5.2.3 资本监管对汇丰银行风险承担行为的影响110

5.3 基于资本监管的德国商业银行风险承担行为116

5.3.1 德国银行业风险承担行为分析116

5.3.2 基于资本监管的德国商业银行风险承担行为演变——以德意志银行为例118

5.3.3 资本监管对德意志银行风险承担行为的影响120

5.4 国际商业银行风险承担行为的分析及启示123

5.4.1 资本监管是约束商业银行风险承担动机的普遍模式123

5.4.2 资本监管下商业银行风险承担决策优化的路径多种多样123

5.4.3 预防商业银行风险承担后果离不开银行和政府的共同努力123

5.5 小结124

第6章 基于资本监管的我国商业银行风险承担行为分析125

6.1 我国商业银行风险承担行为的现状125

6.1.1 我国商业银行风险承担动机125

6.1.2 我国商业银行风险承担决策129

6.1.3 我国商业银行风险承担后果132

6.2 基于资本监管的我国商业银行风险承担行为的实践132

6.2.1 巴塞尔协议颁布前我国商业银行风险承担行为状况132

6.2.2 Basel Ⅰ时期我国商业银行风险承担行为状况134

6.2.3 Basel Ⅱ时期我国商业银行风险承担行为状况136

6.2.4 Basel Ⅲ时期我国商业银行风险承担行为状况141

6.3 资本监管下我国商业银行风险承担行为存在的差距153

6.3.1 我国商业银行风险承担动机的差距153

6.3.2 我国商业银行风险承担决策的差距156

6.3.3 我国商业银行风险承担后果的差距156

6.4 小结157

第7章 我国商业银行风险承担行为与资本监管互动关系的实证检验158

7.1 基于BSFI的我国商业银行风险承担行为与资本监管实证分析158

7.1.1 我国商业银行BSFI概述及计算158

7.1.2 我国商业银行BSFI与资本监管实践的分析159

7.2 基于前景理论的我国商业银行风险承担行为实证检验161

7.2.1 文献回顾161

7.2.2 实证方法设计161

7.2.3 数据来源和变量选择162

7.2.4 实证结果及分析163

7.3 基于SD模型的我国商业银行风险承担行为与资本监管实证检验166

7.3.1 模型的构建166

7.3.2 变量及样本选取167

7.3.3 实证过程170

7.3.4 影响我国商业银行风险承担行为的实证结果分析173

7.3.5 影响我国商业银行资本监管缓冲的实证结果分析176

7.4 小结177

第8章 资本监管与货币政策下的商业银行风险承担行为179

8.1 资本监管与货币监管部门设置的冲突——以美国监管部门为例179

8.1.1 美国银行监管部门的起源179

8.1.2 美国银行监管部门的多头性182

8.1.3 美国银行监管部门之间互相竞争183

8.2 资本监管部门与货币政策部门目标重叠或者冲突185

8.2.1 资本监管部门与货币政策部门目标重叠185

8.2.2 资本监管部门与货币政策部门目标冲突187

8.3 资本监管部门与货币政策部门协调的核心——宏观审慎189

8.3.1 宏观审慎的提出及发展189

8.3.2 宏观审慎的国际经验借鉴191

8.4 小结195

第9章 基于资本监管的我国商业银行风险承担行为的路径取向及其制度保障197

9.1 基于资本监管的我国商业银行风险承担行为的路径取向197

9.1.1 基于资本监管的我国商业银行风险承担动机的约束路径197

9.1.2 基于资本监管的我国商业银行风险承担决策的优化路径202

9.1.3 基于资本监管的我国商业银行风险承担后果的预防路径204

9.2 基于资本监管的我国商业银行风险承担行为路径取向的制度保障206

9.2.1 商业银行风险承担动机约束路径的制度保障206

9.2.2 商业银行风险承担决策优化路径的制度保障210

9.2.3 商业银行风险承担后果治理路径的制度保障211

9.3 小结213

第10章 结论与展望214

10.1 结论214

10.2 展望215

参考文献217

后记234