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第1章 引言1

目录1

1.1　选题的现实意义2

1.1.1　金融开放与金融危机2

表1-1　利率自由化和银行危机发生时间（1980-1995）3

1.1.2　金融开放与金融监管3

1.1.3　金融开放对传统金融监管的挑战6

1.2　选题的理论意义8

1.2.1 现有金融监管理论的主要研究内容8

1.2.2　金融监管理论的发展方向9

1.3　主要观点11

1.4　相关概念界定12

1.4.1　开放条件、金融开放与金融自由化12

1.4.2　金融监管13

1.4.3 金融全球化、金融自由化、金融国际化及金融一体化14

1.4.4　分业监管、机构监管、统一监管及功能监管14

第2章　金融监管理论综述15

2.1.1　现代金融监管的起点——中央银行制度的确立16

2.1.2 “自由银行”时代16

2.1　现代金融监管理论的产生16

2.1.3　现代金融监管体制的初步形成18

2.2　现代金融监管理论的确立与发展19

2.2.1　金融监管理论与实践的分界线——1929—1933年经济大危机19

2.2.2　市场失灵与金融监管19

2.2.3　金融体系的负外部性效应20

2.2.4　金融市场的垄断性22

2.2.5　金融体系的公共产品特性23

2.2.6　不确定性、信息不完备和信息不对称23

表2-1　信息不对称引发的问题24

2.2.7　银行体系的脆弱性25

图表索引26

图2-1 影响金融环境的主要因素26

2.2.8　金融自由化理论29

2.2.9　管制失灵论30

图2-2　政府干预效率33

2.2.10　适度监管的观点33

图2-3　监管供求均衡及最佳监管度的确定34

图2-4　金融市场与政府之间不完全信息动态博弈的博弈树35

2.3.1 国际金融监管——现代金融监管的主要内容36

2.3　金融监管国际化理论36

2.3.2　国际金融监管的理论依据37

2.3.3　经济政策的溢出效应40

图2-5　固定汇率汇率制下货币政策的溢出效应41

图2-6　固定汇率汇率制下财政政策的溢出效应42

图2-7　浮动汇率制下货币政策的溢出效应43

图2-8　浮动汇率制下财政政策的溢出效应44

2.3.4 哈马达图像——福利经济学的观点45

图2-9　哈马达图像46

2.3.5　博弈论的观点46

2.4　小结46

第3章　开放条件下金融监管的现实基础49

3.1.1　金融全球化的发展50

3.1　金融全球化：金融体系动荡的根本原因50

表3-1 1993-2003年世界金融资产的增长和构成（万亿美元；％）51

3.1.2　金融风险形成的原因52

图3-1　金融体系脆弱性矩阵53

3.1.3　开放条件下金融风险的表现53

表3-2　国内金融开放与银行危机54

表3-3　五个东亚国家危机前后储蓄占GDP的百分比（1990-1998）55

表3-4　私人净资本流入高峰与金融危机56

3.2.1　信用风险的定义57

3.2　信用风险管理57

表3-5　信用风险：所有银行的总体披露58

3.2.2　信用风险的披露58

3.2.3　信用风险模型59

3.3.1 市场风险测量的主要方法61

3.3 市场风险61

3.2.4　内部评级法61

表3-6　20世纪90年代以来的重大金融交易损失情况62

3.3.2　市场风险模型62

3.3.3　金融衍生市场与市场风险63

3.3.4 巴塞尔协议对市场风险管理的规定64

表3-7　市场风险：使用标准法银行的披露64

3.4　操作风险65

3.4.1 操作风险的定义及特点65

表3-8　市场风险：对交易资产组合使用内部模型法（IMA）银行的披露65

表3-9　操作风险的披露66

3.4.2　操作风险模型66

3.4.3　操作风险管理的缺失67

3.5　国家风险68

3.5.1 国家风险的定义及分类68

3.5.2　国家风险的评级69

3.6　小结70

3.5.3 国家风险计量及化解70

第4章　开放条件下金融监管的特点73

图4-1 开放条件下金融监管体制的变化74

4.1　金融监管对象的复杂化74

4.1.1　金融监管对象的变化74

4.1.2　跨国银行的监管74

表4-1　世界上最大的20家银行的资产75

4.1.3　网络银行的监管76

4.2　金融监管内容的深层化79

4.2.1 开放条件下监管内容的变化79

4.2.2　银行治理结构的主要类型80

表4-2　主流金融体制主要特征的简要比较81

4.3　金融监管方式的间接化82

4.3.1　激励相容82

4.3.2　预先承诺方法84

4.3.3 “友好市场”（Market-friendly）方案85

4.4　金融监管体制的综合化86

4.4.1　监管体制变化的原因86

4.4.2　监管体制的综合化88

4.5.2　区域货币金融合作89

4.5.1 金融监管国际化的必要性89

4.5　金融监管范围的国际化89

4.5.3 国际货币基金组织的作用90

4.5.4　金融监管的国际统一规范91

4.5.5　双边或多边投资协议模式92

4.5.7 国际证券交易规则的规范93

4.5.6　世界银行的作用93

4.5.8　巴塞尔协议94

4.6　小结95

第5章　开放条件下金融监管体制的选择97

5.1.2　监管体制设立的标准98

5.1.1　监管体制对监管效应的影响98

5.1 金融监管体制建立的理论基础98

5.1.3　监管目标与监管体制99

表5-1 英国分业管理模式下的监管主体与客体100

5.1.4　功能型监管100

表5-2　23个国家（地区）的金融业经营体制和监管体制102

5.2.2　各国监管体制介绍103

5.2.1　影响监管体制形成的因素103

5.2　监管体制比较103

5.3.1　机构型监管的定义105

5.3　机构型监管105

5.3.2　实行机构型监管的理由106

表5-3　银行、证券和保险的监管机构设置（％）（1999）107

5.4.1　功能型监管的定义107

5.4　功能型监管107

表5-4　功能性监管的优点和弊端108

图5-1 传统金融产品与现代金融产品市场比较109

表5-5　各国的监管结构110

5.4.2　功能型监管的优势111

5.4.3　功能型监管的实践112

5.4.4　功能型监管的成本114

图5-2　随时间变化的资本监管114

5.4.5　功能型监管的资源配置116

5.4.6　功能型监管的冲突调和116

5.4.7　功能型监管的差异性117

5.4.8　功能型监管的监管责任117

5.5.2　古德哈特的观点119

5.5 目的导向监管119

5.5.1 金融监管结构理论变革的现实需求119

5.5.3 “目的导向”的金融监管结构理论120

5.6　小结121

第6章　开放条件下金融监管与货币政策的协调123

6.1　开放条件下货币政策选择的三元悖论124

6.1.1　三元悖论的主要观点124

图6-1　三元悖论125

图6-2　三元悖论的不可能三角形126

6.1.2　三元悖论的纯数学分析126

6.2　金融监管与货币政策128

6.2.1　货币政策与金融监管的冲突128

6.2.2　开放条件下货币政策作用的特点129

6.2.3　开放条件下金融监管与货币政策的变化131

6.2.4 开放条件下金融监管与货币政策的职能分离与协调132

6.3.1　资本流动易变性的负面影响134

6.3　金融监管与资本流动134

6.3.2　金融监管的替代效应135

图6-3　金融监管的替代效应137

6.4　小结137

第7章　开放条件下的中国金融监管139

7.1 中国金融监管的发展及特点140

7.1.1　金融监管发展的三个阶段140

7.1.3 以央行为主的金融监管（1978—1992年）140

7.1.2　金融压抑下的监管（1948—1978年）140

7.1.5　金融监管发展的特点142

7.2　中国金融市场开放及金融风险142

7.2.1　金融开放的积极效应142

7.1.4　分业监管时期（1992—）142

图7-1　金融开放的积极作用143

表7-1 中国与世界主要经济体金融资产份额的变化（％）144

7.2.2　金融开放后中国金融资产的增长144

7.2.3 中国金融开放的原则及进展145

表7-2　外资金融机构投资中资金融机构情况147

7.2.4　开放条件下的金融风险及防范147

7.3 中国金融监管中存在的主要问题149

7.3.1　问题综述149

7.3.2　金融法律法规体系不完备150

7.3.3　金融监管体系不健全151

7.3.4　金融监管目标与货币政策目标相混淆151

7.3.5　监管机构自身缺乏有效的制衡机制151

7.3.6　机构的外部关系不顺畅151

7.3.7　监管的责任不明确152

7.3.8　金融监管信息不透明152

7.3.9　金融监管范围狭窄153

7.4　开放条件下金融监管所面临的挑战及监管模式的选择153

7.4.1 加入WTO后我国金融管理体制所面临的挑战153

7.4.2　各国监管模式比较156

7.4.3 中国金融监管模式的选择156

7.5　中国金融监管的创新157

7.5.1 金融监管创新的现实意义157

7.5.2　金融监管目标创新158

7.5.3　金融监管主体创新158

7.5.5　金融监管方法创新159

7.5.4　金融监管客体创新159

7.5.6　金融监管范围创新160

表7-3　构建现代化金融监管体制需要考虑的因素163

7.6　小结164

第8章　结束语165

参考文献169

致谢180