图书介绍
金融数学PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 孟生旺编著 著
- 出版社： 北京：中国人民大学出版社
- ISBN：9787300112671
- 出版时间：2009
- 标注页数：381页
- 文件大小：13MB
- 文件页数：393页
- 主题词：金融－经济数学－教材
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图书目录
第1章 利息的度量1
1.1 累积函数与实际利率1
1.2 单利4
1.3 复利7
1.4 累积函数的证明10
1.5 贴现函数13
1.6 贴现率15
1.7 名义利率18
1.8 名义贴现率21
1.9 利息力24
1.10 贴现力29
1.11 利率概念辨析29
第2章 等额年金34
2.1 年金的含义34
2.2 年金的现值35
2.3 年金的终值40
2.4 年金现值与终值的关系43
2.5 年金在任意时点上的值45
2.6 可变利率年金的现值和终值48
2.7 每年支付m次的年金50
2.8 连续支付的等额年金56
2.9 价值方程59
第3章 变额年金66
3.1 递增年金66
3.2 递减年金70
3.3 复递增年金74
3.4 每年支付m次的变额年金76
3.5 每年支付m次，每年递增m次的年金78
3.6 连续支付的变额年金80
3.7 连续支付连续递增的年金83
3.8 连续支付连续递减的年金86
3.9 一般连续支付连续变额现金流87
第4章 收益率95
4.1 现金流分析95
4.2 币值加权收益率102
4.3 时间加权收益率106
4.4 再投资收益率110
4.5 收益分配114
第5章 债务偿还120
5.1 等额分期偿还120
5.2 等额偿债基金127
5.3 变额分期偿还134
5.4 变额偿债基金137
5.5 抵押贷款141
第6章 债券和股票151
6.1 引言151
6.2 债券定价原理153
6.3 债券在任意时点上的价格和账面值162
6.4 分期偿还债券的价格166
6.5 债券属性对债券价格的影响169
6.6 债券的收益率177
6.7 股票价值分析180
6.8 卖空184
6.9 资本资产定价模型186
第7章 远期、期货和互换194
7.1 远期194
7.2 期货199
7.3 远期和期货的定价201
7.4 合成远期209
7.5 互换213
第8章 期权224
8.1 期权的基本概念224
8.2 期权的盈亏227
8.3 期权交易策略232
8.4 Black-Scholes模型247
8.5 二叉树模型254
第9章 利率风险264
9.1 马考勒久期264
9.2 修正久期269
9.3 有效久期272
9.4 凸度275
9.5 久期和凸度的综合应用278
9.6 免疫284
9.7 完全免疫290
9.8 现金流配比293
第10章 利率的期限结构298
10.1 到期收益率298
10.2 即期利率300
10.3 远期利率303
10.4 套利308
第11章 随机利率317
11.1 随机利率317
11.2 对数正态模型322
11.3 二叉树模型326
参考答案338
参考文献381