图书介绍
基于MATLAB的金融工程方法及应用PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 吴卫星，潘慧峰编著 著
- 出版社： 北京：中国金融出版社
- ISBN：9787504961648
- 出版时间：2012
- 标注页数：296页
- 文件大小：82MB
- 文件页数：309页
- 主题词：金融金融工程－计算机辅助计算－软件包，MATLAB
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图书目录
1 引言1
1.1 金融理论的发展2
1.2 金融工程技术的发展以及信息技术的影响3
1.3 信息技术与金融工程教学的改革4
1.4 本书的背景和安排5
【参考文献】7
2 金融衍生产品介绍8
【知识点】8
2.1 远期9
2.2 期货12
2.3 互换14
2.4 期权16
2.5 本章小结26
【练习题】26
【参考文献】26
3 资产定价基本概念28
【知识点】28
3.1 资产定价方法的一般表述29
3.2 套利与资产定价31
3.3 风险中性概率与资产定价34
3.4 本章小结36
【练习题】37
【参考文献】37
4 简单期权的离散模型定价38
【知识点】38
4.1 单时期二叉树模型39
4.2 两时期二叉树定价模型43
4.3 多时期二叉树定价模型47
4.4 美式看涨期权的二叉树定价模型50
4.5 有红利支付的欧式看涨期权52
4.6 本章小结56
【练习题】56
【参考文献】56
【附注】57
5 简单期权的连续时间模型定价62
【知识点】62
5.1 布莱克—斯克尔斯（B-S）公式的提出与发展62
5.2 股票价格的变化过程63
5.3 伊藤引理69
5.4 B-S公式的假设和推导过程70
5.5 本章小结75
【练习题】75
【参考文献】76
【附注】76
6 复杂期权定价83
【知识点】83
6.1 常见的奇异期权83
6.2 障碍期权89
6.3 亚式期权96
6.4 本章小结99
【参考文献】99
【附注】99
7 基于蒙特卡洛模拟方法的期权定价101
【知识点】101
7.1 蒙特卡洛模拟的基本原理102
7.2 估计欧式期权的定价区间105
7.3 估计亚式期权的定价区间109
7.4 蒙特卡洛模拟的优缺点110
7.5 提高模拟效率的方法111
7.6 蒙特卡洛模拟在复杂衍生产品定价中的应用114
7.7 本章小结118
【练习题】118
【参考文献】119
【附注】120
8 基于Copula的彩虹期权定价127
【知识点】127
8.1 Copula理论简介128
8.2 两色彩虹期权定价模型133
8.3 边缘分布的非参数核密度估计138
8.4 数值计算139
8.5 本章小结144
【练习题】144
【参考文献】145
9 固定收益证券的定价147
【知识点】147
9.1 计息方法147
9.2 固定收益证券定价理论150
9.3 债券收益率159
9.4 债券的久期和凸性166
9.5 本章小结172
【练习题】173
【参考文献】174
10 传统利率期限结构理论175
【知识点】175
10.1 传统利率期限结构理论175
10.2 构建到期收益率曲线模型178
10.3 利用MATLAB构建到期收益率曲线182
10.4 本章小结193
【练习题】193
【参考文献】194
11 现代利率期限结构模型195
【知识点】195
11.1 现代利率期限结构理论——均衡模型196
11.2 现代利率期限结构理论——无套利模型204
11.3 本章小结209
【练习题】210
【参考文献】210
12 投资组合优化211
【知识点】211
12.1 矩阵求导的有关知识212
12.2 投资组合优化的四种形式215
12.3 给定预期收益最小化风险的投资组合优化问题216
12.4 给定风险最大化预期收益的投资组合优化问题217
12.5 不考虑预期收益最小化风险的投资组合优化问题218
12.6 不考虑风险最大化预期收益的投资组合优化问题218
12.7 允许卖空时的投资组合优化问题219
12.8 不允许卖空时的投资组合优化问题222
12.9 指数基金的投资组合优化226
12.10 本章小结228
【练习题】228
【参考文献】229
【附注】229
13 在险价值模型及其基本计算方法234
【知识点】234
13.1 VaR模型简介235
13.2 基于Delta-Normal的VaR估计237
13.3 基于历史模拟法的VaR估计241
13.4 时变VaR估计246
13.5 边际VaR、增量VaR、成分VaR247
13.6 本章小结249
【练习题】250
【参考文献】251
【附注】251
14 在险价值模型进阶：基于Copula和蒙特卡洛方法258
【知识点】258
14.1 组合风险度量和管理259
14.2 风险测度260
14.3 计算组合VaR的传统蒙特卡洛模拟法263
14.4 基于Copula的蒙特卡洛模拟法266
14.5 算例及比较分析270
14.6 本章小结276
【练习题】276
【参考文献】277
附录 MATLAB编程基础279
A.1 变量（variables）279
A.2 向量（vectors）和矩阵（matrices）280
A.3 基本数学运算（math operations）283
A.4 函数（functions）284
A.5 插值286
A.6 符号计算288
A.7 M文件和MATLAB编程291
A.8 注意事项294
【参考文献】296