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第1章 新资本监管环境与商业银行的最佳应对1

1.1新资本管理办法对商业银行监管资本的动态要求2

1.2新资本管理办法对商业银行风险管理的影响3

1.2.1监管风险范围扩大3

1.2.2风险管理体系的变化4

1.2.3业务发展模式的影响6

1.3新资本管理办法对商业银行经营的影响6

1.3.1对商业银行经营思路的改变7

1.3.2商业银行经营新策略9

1.4商业银行对新资本管理办法要求的最佳应对10

1.4.1银行转型、创新与价值经营11

1.4.2实现中国银行业的转型创新与价值经营的四个转变12

第2章 Basel Ⅰ、Basel Ⅱ和Basel Ⅲ解读14

2.1引言14

2.2 Basel Ⅰ资本监管框架15

2.2.1 1988年资本协议的主要内容15

2.2.2《资本协议市场风险补充规定》的主要内容16

2.3 Basel Ⅱ资本监管框架17

2.3.1 Basel Ⅱ的主要改进措施18

2.3.2 Basel Ⅰ和Basel Ⅱ的比较19

2.4 Basel Ⅲ资本监管框架20

2.4.1 Basel Ⅲ资本监管的新举措21

2.4.2 Basel Ⅲ资本监管的评价27

第3章 新资本管理办法解读30

3.1引言30

3.2“新办法”的主要内容31

3.3“新办法”与巴塞尔Ⅲ的对比33

3.4“新办法”与老办法的异同35

3.5“新办法”对商业银行经营的主要影响38

3.6商业银行落实监管新规的措施40

第4章 新资本充足率报表及其IT化44

4.1引言44

4.2新资本充足率报表内容简述44

4.3新资本充足率报表详细解读——汇总表和资本定义表46

4.4新资本充足率报表详细解读——信用风险报表48

4.5新资本充足率报表详细解读——市场风险和操作风险报表50

4.6新资本充足率报表IT解决方案53

4.6.1新资本充足率报表需求分析54

4.6.2新资本充足率报表IT解决方案57

第5章 经济资本管理框架61

5.1引言61

5.2资本定义61

5.2.1资本定义62

5.2.2区别与联系64

5.3监管资本管理66

5.3.1监管资本管理67

5.3.2风险加权资产（RWA）计量与管理68

5.3.3实施监管资本管理的意义71

5.4经济资本管理71

5.4.1经济资本的内涵72

5.4.2经济资本管理的基本内容75

5.4.3经济资本计量的基本方法78

5.4.4经济资本管理的基本作用85

5.4.5经济资本管理的基本思路87

第6章 经济资本计量：第一支柱风险资本89

6.1引言89

6.2信用风险资本计量90

6.2.1信用评分模型90

6.2.2资本市场模型93

6.2.3违约损失率（LGD）和回收风险94

6.2.4组合模型96

6.3市场风险资本计量103

6.3.1市场风险度量要素103

6.3.2 VaR的计量方法105

6.3.3市场风险经济资本计量106

6.4操作风险资本计量110

6.4.1业务条线划分与会计科目110

6.4.2操作风险经济资本计量111

第7章 经济资本计量：第二支柱风险资本120

7.1引言120

7.2银行账户利率风险121

7.2.1利率风险来源121

7.2.2净利息收入与经济价值123

7.2.3银行账户利率风险的计量方法126

7.3流动性风险133

7.4集中度风险134

7.4.1单一客户集中度的计量134

7.4.2组合集中度的计量135

第8章 经济资本分配：方法与应用焦点问题136

8.1引言136

8.2业务单元资本分配137

8.2.1基准点资本法138

8.2.2模型法138

8.2.3 EaR法140

8.2.4系数法141

8.3资本分配中的分散化问题148

8.3.1计算分散化的经济资本的几个假设148

8.3.2分散化的经济资本计算148

8.4资本分配中的资本组合管理150

8.4.1组合管理与经济资本150

8.4.2监管资本组合管理考虑152

第9章 经济资本工具：EVA和RAROC155

9.1引言155

9.2资本成本估计156

9.3经济增加值（EVA）158

9.3.1经济增加值（EVA）158

9.3.2信贷类资产损失准备的实际考量160

9.4经风险调整的经济资本回报率（RAROC）162

9.5 EVA与RAROC指标的比较163

第10章 经济资本应用：绩效考核166

10.1引言166

10.2传统绩效评估方法及其缺陷167

10.3以EVA、RAROC为核心的绩效考核169

10.4绩效管理体系建设思路171

10.4.1绩效管理咨询171

10.4.2全面绩效信息化思路172

第11章 经济资本应用：贷款定价177

11.1引言177

11.2商业银行贷款定价179

11.2.1定价原则179

11.2.2银行产品定价的原理及业务范畴180

11.2.3银行产品定价的目标181

11.3产品定价方法及其应用模型182

11.3.1产品风险定价的RAROC定价法183

11.3.2产品风险定价的贷款成本加成定价法184

11.3.3基准利率加点法186

11.3.4客户盈利能力分析模型187

11.4商业银行贷款定价方案191

11.4.1产品定价的方法论191

11.4.2产品定价的整体框架192

11.4.3产品定价的技术框架193

11.4.4产品定价数据服务框架193

第12章 经济资本应用：ICAAP与压力测试196

12.1引言196

12.1.1内部资本充足评估（ICAAP）目标196

12.1.2内部资本充足评估（ICAAP）197

12.2风险偏好198

12.2.1风险偏好的确定199

12.2.2风险偏好的形成和传导200

12.3资本规划与管理201

12.3.1资本规划与管理的考量201

12.3.2资本管理实施措施202

12.3.3资本规划的核心计算203

12.4资本压力测试213

12.4.1压力测试213

12.4.2资本压力测试主要步骤214

第13章 经济资本管理系统建设规划216

13.1引言216

13.2总体架构与功能模块规划216

13.2.1总体架构216

13.2.2功能模块规划217

13.3系统建设规划222

13.3.1系统建设的先决条件222

13.3.2系统建设规划223

13.4资本管理数据集市建设与管理226

13.4.1数据差异分析及数据质量检查226

13.4.2数据补录方案建议230

13.4.3系统数据质量监控与管理方案231

13.5经济资本系统咨询式实施233

13.5.1咨询式实施233

13.5.2咨询式实施成果233

第14章 经济资本管理系统建设案例238

14.1引言238

14.2我国资本管理的现状239

14.2.1大型商业银行239

14.2.2中型商业银行240

14.2.3城市商业银行240

14.3大型国有商业银行——GS银行241

14.3.1 GS银行简介241

14.3.2建设背景241

14.3.3实施情况及应用效果242

14.4跨省区商业银行——KL银行248

14.4.1 KL银行简介248

14.4.2建设背景249

14.4.3解决方案特色249

14.4.4实施难点及应对方案250

14.4.5应用效果252

14.5区域性现代商业银行——HRXJ银行253

14.5.1 HRXJ银行简介253

14.5.2建设背景254

14.5.3解决方案特色254

14.5.4应用效果255

参考文献257