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第一章 交易系统和开发过程1

1.1 系统、系统论、系统思维、系统科学及复杂系统1

1.2 投资市场的基本理论3

1.3 交易系统5

1.4 量化交易11

1.5 交易系统开发流程13

1.6 总结14

第二章 交易策略初步测试比较15

2.1 声明15

2.2 交易策略及量化16

2.3 交易策略的参考标准16

2.4 选择测试的交易策略17

2.5 性能对比的指标说明18

2.6 流行交易策略测试对比18

2.7 总结28

第三章 双均线交叉交易系统（Trade Blazer）性能测试29

3.1 性能概要29

3.2 交易分析33

3.3 交易明细36

3.4 平仓分析36

3.5 阶段分析37

3.6 资产分析45

3.7 图表分析49

3.8 总结50

第四章 投资组合51

4.1 资产组合简介51

4.2 SMA（5,20）双移动平均线交叉交易策略资产组合测试53

4.3 交易策略的资产组合测试66

4.4 总结74

4.5 附录：客观技术分析、数据挖掘及偏差75

第五章 交易周期和时间框架77

5.1 单个品种与交易周期优化测试78

5.2 投资组合净盈利与交易周期优化测试82

5.3 投资组合盈利效率与交易周期优化测试83

5.4 自适应周期89

5.5 时间框架（日内、短线、中线或长线）92

5.6 总结94

第六章 止损95

6.1 单个品种止损测试95

6.2 投资组合止损测试107

6.3 止损对于交易策略的影响115

6.4 总结120

第七章 风险管理121

7.1 风险管理过程121

7.2 风险资金比例（总体风险暴露）测试122

7.3 交易品种或交易机会选择137

7.4 资金分配138

7.5 头寸计算139

7.6 总结143

第八章 策略改进144

8.1 信号过滤144

8.2 跟踪止损156

8.3 总结161

第九章 交易系统构建162

9.1 交易系统的搭建162

9.2 交易前辈——理查德·唐奇安163

9.3 交易程序运行架构164

9.4 交易系统规则166

9.5 交易纪律170

9.6 总结172

第十章 交易系统运行实例174

10.1 基金单位净值175

10.2 资金关键数据记录177

10.3 交易系统实际运行实例179

10.4 投资绩效评估198

10.5 总结205

10.6 附录：融资决策205

第十一章 资金账户风险监控和VaR应用211

11.1 VaR介绍211

11.2 金融风险类型212

11.3 正态分布213

11.4 VaR的定义和计算214

11.5 VaR用于实时控制资金账户风险215

11.6 VaR用于确认维持保证金221

11.7 总结222

第十二章 交易心理调控223

12.1 改变思维223

12.2 认知心理学、情感心理学、意志心理学及金融心理学227

12.3 趋势交易心理分析231

12.4 主观交易与量化交易234

12.5 自律235

12.6 改造自我237

12.7 杂想238

12.8 总结242

第十三章 结尾243

附录1 买房或不买房245

附录2 股指期货日K线价格变动概率分布248