西南民族大学华风经济学丛书 基于业务结构的我国证券公司风险研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载

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第一章 绪论1

第一节 问题提出1

第二节 研究对象3

一、证券公司3

二、证券公司业务5

三、证券公司业务分类7

四、证券公司业务结构9

五、证券公司风险9

六、基于业务的证券公司风险10

第三节 研究思路和方法11

一、研究思路11

二、研究方法13

第四节 研究意义14

一、理论意义14

二、实践意义14

三、本书创新15

第二章 文献综述17

第一节 业务结构研究17

一、产品生命周期理论17

二、金融业务创新理论19

三、业务组合研究21

第二节 金融风险测度研究23

一、基于方差的风险测度研究23

二、基于VaR的风险测度研究24

三、金融风险的VaR研究25

第三节 证券公司业务结构的风险效应研究26

一、证券公司业务风险研究26

二、金融业务多元化的风险效应研究27

第四节 Copula技术与金融风险整合研究29

一、Copula理论研究29

二、金融风险整合研究30

第三章 证券公司业务结构及其风险理论32

第一节 证券公司业务结构理论32

一、业务结构演变综述32

二、证券公司业务结构测度35

三、证券公司业务的收入结构36

四、证券公司业务的资产结构38

第二节 证券公司风险测度理论41

一、风险测度理论概述41

二、证券公司风险测度——方差与标准差43

三、证券公司风险测度——VaR44

四、本书使用的两类风险测度的比较分析45

第三节 基于业务结构的证券公司风险研究必要性47

一、金融企业风险分类比较47

二、金融业务合作与核心业务风险50

三、“次贷危机”后证券公司风险反思52

第四节 业务结构视角下的证券公司风险研究54

一、研究概述54

二、研究思路与内容55

第四章 我国证券公司业务结构历史与现状58

第一节 业务发展历史58

一、单一业务阶段58

二、多元化阶段59

三、业务发展危机阶段60

四、分类监管下的业务发展阶段60

第二节 业务发展现状61

一、经纪业务61

二、证券投资咨询业务63

三、财务顾问业务64

四、证券承销与保荐业务66

五、证券自营业务68

六、资产管理业务69

第三节 证券行业结构71

一、业务结构概况71

二、行业业务结构变革原因分析79

第五章 证券公司业务结构发展趋势81

第一节 发展环境分析81

一、证券业内的业务竞争81

二、其他机构业务竞争84

三、美国投资银行倒闭反思85

四、外部监管87

第二节 证券公司业务结构发展趋势特征89

一、业务创新89

二、风险管理92

第六章 证券公司业务结构与风险关系研究94

第一节 研究背景94

第二节 数据、变量与模型95

一、业务收入结构变量95

二、风险变量96

三、控制变量97

四、研究模型99

五、样本与数据100

第三节 实证结果101

一、证券公司传统业务比重与风险关系101

二、细分下的业务结构与风险关系对比104

三、证券公司资产规模的风险特征分析108

四、业务收入结构的风险特征差异分析110

第四节 结论与启示111

第七章 证券公司不同业务风险的整合研究113

第一节 研究背景113

第二节 金融业务风险整合模型115

一、Copula技术与金融业务风险整合115

二、业务收益率边际分布拟合116

三、Copula函数性质及其选择117

四、研究过程118

第三节 数据处理及统计118

一、基于资产的证券公司业务结构划分118

二、业务资产收益率计算120

三、数据来源及异常处理123

第四节 实证过程及结果124

一、边际分布的估计124

二、Copula函数选取126

三、业务组合收益模拟126

四、实证结果解释说明126

第五节 结论与启示128

第八章 考虑风险收益的证券公司最优业务资产配置研究130

第一节 研究背景130

第二节 研究模型132

一、业务资产权重与企业风险关系模型132

二、考虑风险收益的业务资产最优配置模型133

三、边际分布与Copula连接函数选择133

第三节 业务权重决定的证券公司VaR模拟134

一、不同Copula假设下的业务权重与VaR134

二、不同假设下的业务权重与风险VaR关系对比136

第四节 考虑风险收益的业务资产最优配置模拟138

一、基于Copula的业务资产配置有效边界138

二、考虑收益和风险的业务资产最优权重模拟140

第五节 结论与启示142

第九章 结论及展望144

第一节 基本结论144

第二节 研究展望146

参考文献148

后记160

致谢161