图书介绍
巨灾再保险 债券定价模型分析与实证研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 康晗彬；刑天才著 著
- 出版社： 北京：中国社会科学出版社
- ISBN：7520306089
- 出版时间：2017
- 标注页数：169页
- 文件大小：27MB
- 文件页数：186页
- 主题词：灾害保险－证券交易－研究－中国
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图书目录
第一章 导论1
第一节 选题背景与问题的提出1
第二节 文献综述3
一 巨灾风险分散机制研究综述3
二 巨灾保险研究综述11
三 巨灾风险证券化研究综述13
四 资产负债管理研究综述19
第三节 研究目标、内容与方法27
一 研究目标27
二 研究内容27
三 研究方法28
第四节 研究框架设计与创新不足之处29
一 框架设计29
二 创新与不足之处30
第二章 巨灾保险、再保险定价理论模型与数值模拟方法32
第一节 构成巨灾保险定价模型的基本因素32
一 巨灾保险初始资本金及积累途径32
二 巨灾保险计数过程的刻画33
三 巨灾保险的赔付额与分布33
四 巨灾保险的安排途径34
第二节 巨灾保险、再保险定价理论研究34
一 国外巨灾保险、再保险定价理论研究34
二 国内巨灾保险、再保险定价理论研究37
第三节 基于资产负债管理的巨灾再保险定价模型37
一 巨灾再保险发行人的资产、负债动态模型37
二 巨灾累计损失动态模型40
三 巨灾再保险定价估值模型40
第四节 基于蒙特卡罗模拟的巨灾再保险定价参数含义与计算步骤42
一 参数定义赋值42
二 数值模拟方法计算步骤44
第五节 本章小结45
第三章 基于资产负债管理的洪水再保险定价实证研究46
第一节 不发行洪水债券的洪水再保险定价48
第二节 发行洪水债券的洪水再保险定价49
一 触发机制对洪水再保险定价的影响49
二 基差风险对洪水再保险定价的影响51
第三节 洪水再保险合同中免赔额的影响54
第四节 发行洪水债券情形下，考虑再保险公平定价费率、债券面值与负债占比和基差风险相关系数的相互关系54
第五节 基于损失分布的巨灾再保险偿付规模与定价研究58
第六节 本章小结60
第四章 基于资产负债管理的地震再保险定价实证研究62
第一节 不发行地震债券的地震再保险定价64
第二节 发行地震债券的地震再保险定价65
一 触发机制对地震再保险定价的影响65
二 基差风险对地震再保险定价的影响67
第三节 地震再保险合同中免赔额的影响70
第四节 发行地震债券情况下，考虑再保险公平定价费率、债券面值与负债占比和基差风险相关系数的相互关系70
第五节 基于损失分布的地震再保险偿付规模与定价研究74
第六节 本章小结76
第五章 巨灾债券定价理论模型与数值模拟方法77
第一节 巨灾债券定价的影响因素与一般框架77
一 巨灾债券定价的影响因素77
二 巨灾债券定价的一般框架78
第二节 巨灾债券定价理论模型研究79
一 国外巨灾债券定价理论模型研究79
二 国内巨灾债券定价理论模型研究85
第三节 基于资产负债管理的巨灾债券定价模型90
一 巨灾债券发行人的资产、负债动态模型90
二 巨灾累计损失动态模型92
三 巨灾债券定价模型93
第四节 基于蒙特卡罗模拟的巨灾债券定价参数赋值与计算步骤96
一 参数赋值96
二 数值模拟方法计算步骤97
第五节 本章小结99
第六章 基于资产负债管理的地震债券定价实证研究100
第一节 不考虑风险因素的地震债券定价102
第二节 只考虑违约风险的地震债券定价103
第三节 考虑违约风险、道德风险的地震债券定价104
第四节 考虑违约风险、基差风险的地震债券定价106
第五节 考虑违约风险、基差风险、地震债券面值与负债占比的相关分布110
第六节 利率参数对巨灾债券定价的敏感性分析113
第七节 本章小结116
第七章 基于资产负债管理的洪水债券定价实证研究117
第一节 不考虑风险因素的洪水债券定价119
第二节 只考虑违约风险的洪水债券定价120
第三节 考虑违约风险、道德风险的洪水债券定价121
第四节 考虑违约风险、基差风险的洪水债券定价123
第五节 考虑违约风险、基差风险、洪水债券面值与负债占比的相关分布127
第六节 利率参数对巨灾债券定价的敏感性分析130
第七节 本章小结133
第八章 我国巨灾风险分散机制建设构想及供求分析134
第一节 我国巨灾风险管理历程回顾及现状分析135
一 我国巨灾风险管理发展历程回顾137
二 我国巨灾风险管理现状分析138
第二节 我国巨灾风险分散机制构建的理论基础及指导原则139
一 巨灾风险分散机制的理论基础139
二 我国巨灾风险分散机制建设的目标和指导原则141
第三节 我国巨灾风险分散机制架构及供求分析142
一 建立政府主导下的巨灾风险分散机制架构142
二 我国巨灾再保险供求分析及相关建议144
三 我国巨灾债券供求分析及策略建议146
第四节 我国巨灾风险分散机制发展策略148
一 采取低保障强制险与高保障商业险相结合的原则148
二 先期建立地震灾害保险分散机制，逐步积累经验149
三 进行洪水保险试点，探索再保险模式151
第五节 构建我国巨灾风险分散机制的政策建议152
一 积极培育我国巨灾保险和再保险市场152
二 普及提高国民的巨灾风险和保险意识153
三 加快巨灾保险机制建设154
四 加强对保险、再保险公司监管154
五 建立发行巨灾债券的相关法律环境155
第六节 本章小结155
第九章 结论与研究展望157
第一节 结论157
第二节 研究展望159
参考文献160