图书介绍

风险管理与巴塞尔协议十八讲PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载

杨军著著
出版社：北京：中国金融出版社
ISBN：9787504971524
出版时间：2013
标注页数：449页
文件大小：181MB
文件页数：466页
主题词：银行－风险管理－中国

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图书目录

第一讲从Basel Ⅰ到BaselⅢ1

风险与风险管理1

为什么要监管银行3

为何选择资本充足率8

巴塞尔委员会与巴塞尔协议9

从Basel Ⅰ到BaselⅢ11

BaselⅢ的主要内容15

中国的银行如何实施巴塞尔协议22

第二讲 8％的来龙去脉27

监管资本的本质27

监管资本的前世今生30

8％的理论基础：单因素风险模型32

敞口划分与监管资本要求36

期限与监管资本要求41

第三讲违约概率50

违约的概念50

默顿模型51

违约概率统计模型56

个人信用评分模型71

校准76

主标尺83

第四讲违约损失率94

违约损失率的概念94

初级IRB法下违约损失率的确定96

押品拆分规则98

违约损失率模型的开发113

第五讲违约风险敞口127

违约风险敞口的概念127

授信额度与额度授信129

违约风险敞口模型的开发135

第六讲市场风险管理138

市场风险的管理逻辑138

市场风险管理架构设计142

市场风险管理流程146

新产品审批151

发行体风险管理154

市场风险报告158

市场风险数据管控166

市场风险管理系统168

第七讲市场风险计量171

敞口171

久期174

VaR181

期权风险的计量185

CDS189

市场风险经济资本199

第八讲交易对手信用风险管理207

交易对手信用风险管理的概念207

交易对手信用风险的管理架构208

交易对手敞口计量212

交易对手信用风险的额度管理222

交易信用风险的担保要求223

信用价值调整CVA225

第九讲运营风险高级计量法232

运营风险的概念232

运营风险高级计量法234

损失事件的种类划分236

高级计量法的监管要求240

高级计量法的方案选择244

损失分布法248

第十讲信贷授权263

信贷授权的动因263

信贷授权的对象265

信贷授权的额度确定269

对受权人的激励约束272

第十一讲准备金管理275

准备金的概念与分类275

准备金的计提与回拨277

拨备覆盖率、拨贷比与信贷成本283

准备金与监管资本、资本底线285

第十二讲经济资本289

经济资本的基本概念289

单笔贷款的经济资本292

贷款组合的经济资本293