图书介绍
金融风险管理 避险策略与风险值PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 陈松男著 著
- 出版社： 北京：机械工业出版社
- ISBN：9787111461739
- 出版时间：2014
- 标注页数：220页
- 文件大小：60MB
- 文件页数：234页
- 主题词：金融风险－风险管理
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图书目录
第1章 风险管理提高企业的价值1
风险管理、现金流波动和公司价值1
降低波动率和税赋2
降低波动率和交易成本3
降低投资决策错误和增加举债能力4
风险类别4
第2章 采用外汇远期合约及期权规避外汇风险6
外汇远期合约与风险管理6
外汇期货合约与风险管理9
货币市场套期保值的风险管理策略9
外汇期权与风险管理11
对冲竞争者的外汇优势14
会计暴露的风险管理15
第3章 利用期货进行利率风险管理16
利率期货对冲：基本概念16
基差风险：与到期日不匹配18
条式套期保值19
滚动套期保值21
交叉套期保值22
尾随对冲24
第4章 使用掉期管理利率风险26
利率掉期26
利率掉期的使用过程27
利用利率掉期管理利率风险28
基差掉期30
利率掉期定价32
掉期利率35
第5章 利用远期利率合约管理利率风险37
定义及定价37
实践中的风险管理38
FRA与IRS之间的关系40
第6章 利率看涨期权和看跌期权用于管理利率风险42
简介42
利率看涨期权的特点：管理利率上升风险43
利用利率看涨期权管理利率上升的风险：范例44
以离岸美元定期存单期货为标的资产的利率看涨期权：管理利率下跌风险46
利用利率看跌期权管理利率下跌风险49
以离岸美元CD期货为标的的利率看跌期权管理利率上升风险51
第7章 利率上限和下限期权：多期利率风险管理的原理54
简介54
利率看涨期权的定价公式与单期利率上升的风险管理55
利率看跌期权的定价公式与单期利率下跌的风险管理57
利率上限期权的定价公式与多期利率上升风险的管理58
利率下限期权的定价公式与多期利率下跌风险的管理60
第8章 Delta、 Gamma及Bucket规避利率风险策略62
简介62
基本理论模型63
利率上限和下限期权的Delta与Gamma65
Cap Delta及Gamma避险方法的应用66
Delta-Gamma中性69
分段避险法70
第9章 利用股指期权或期货期权对冲股票投资组合风险74
股票投资组合保护性看跌期权74
债券和股权投资组合的保护性看跌期权：投资组合保险76
90/10策略80
保护性看涨期权81
第10章 风险值与风险管理83
风险值的定义83
风险值的估计85
以样本概率分布估计风险值86
以正态分布估计风险值89
各种风险值的互换91
在参数概率分布下的风险值93
第11章 金融投资组合的风险值94
简介94
投资组合收益率期望值和方差94
边际增量风险值95
投资组合风险的拆解：个股的边际递增风险98
风险值的拆解99
正相关收益率的风险值100
负相关收益率的风险值102
第12章 股票和债券组合的风险值105
利率期限的结构105
久期的概念107
久期的经济意义108
调整久期108
利用久期求算风险值109
债券的凸性风险与风险值112
债券组合的久期和凸性116
股票和债券组合的风险值117
风险分散与未分散的风险值119
第13章 货币投资组合的风险值122
简介122
货币的风险值123
货币投资组合的风险值125
第14章 远期（或期货）契约的风险值129
简介129
决定远期或期货契约的风险值：理论基础130
Delta-Normal方法132
第15章 利率和货币掉期的风险值137
利率掉期风险值的理论基础137
货币掉期风险值的理论基础138
范例：货币掉期的风险值140
范例：利率掉期的风险值143
第16章 期权的风险值149
简介149
期权的定价150
期权的风险因子151
期权的风险值152
收益率的非正态分布154
第17章 利用γ分布导入偏斜率：风险值157
传统风险分析的参数157
多因子风险的非正态分布158
建构多种风险因子模型和估计线性及非线性风险159
Gamma（γ）分布和风险值162
风险值分解165
压力测试167
第18章 12个案例分析168
案例分析1：奥兰治县投资基金的崩溃168
案例分析2：巴林银行的破产172
案例分析3：长期资本管理公司（LTCM）的破产176
案例分析4：次级房贷风暴之前因与后果：对金融投资与企业的影响180
案例分析5：美国公司P&G事件：企业投机或误用衍生品的后果与教训188
案例分析6：美国公司G&G事件192
案例分析7：台湾“中华电信”事件196
案例分析8：中粮、中航油和国储铜事件198
案例分析9：深南电事件之一：第一份期权协议书202
案例分析10：深南电事件之二：第二份期权协议书（续前一章）206
案例分析11：国内航空公司事件之一一208
案例分析12：国内航空公司事件之二212