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第壹篇 投资组合基础篇1

CHAPTER 01投资组合管理的系统方法3

1.1投资组合管理的主要活动4

1.2投资组合理论和应用5

1.3资料库6

1.4分析工具7

1.5参与者8

1.6资产类型9

1.7风险与报酬率的抵换11

1.8市场效率性13

1.9投资组合管理的远景14

习题16

CHAPTER 02投资组合规划17

2.1个人投资者的生命周期18

2.2投资组合管理过程22

2.3投资政策声明书的意义23

2.4投资目的与限制25

2.5机构投资者的投资目标和限制28

习题34

CHAPTER 03投资风险与报酬35

3.1投资的定义36

3.2报酬率与风险的衡量38

3.3必要报酬率48

3.4风险和报酬之间的关系58

习题64

附录67

CHAPTER 04效率市场理论71

4.1资本为什么应该是有效率的？72

4.2效率市场假说73

4.3效率市场假说的实证结果77

4.4 EMH对投资政策的涵义88

习题91

第贰篇 投资组合理论篇93

CHAPTER 05投资组合的建构95

5.1投资组合的建构过程96

5.2马可维兹模型97

5.3有效率的观念98

5.4证券和投资组合的报酬率99

5.5权重的改变与投资组合的风险-报酬率的关系112

5.6卖空114

5.7模型要求的变数116

5.8资产配置118

习题131

CHAPTER 06资本市场理论和投资组合应用133

6.1资本资产定价模型的假设与含义134

6.2证券市场线／资本资产定价模型140

6.3修正的资本资产定价模型148

6.4单因子模型153

6.5基本属性163

习题172

CHAPTER 07套利定价理论与多因子模型175

7.1套利定价理论177

7.2套利过程180

7.3多因子投资组合分析186

7.4投资组合的风险和报酬率分析193

习题196

第参篇 债券投资组合篇199

CHAPTER 08债券评价与风险分析201

8.1债券的评价202

8.2常用的收益率衡量方法206

8.3投资组合收益率的衡量210

8.4债券价格波动性213

8.5价格波动性的衡量216

8.6凸性修正228

习题234

CHAPTER 09债券投资组合策略239

9.1消极的债券管理：债券指数化策略240

9.2消极的债券管理：买入持有策略247

9.3消极的债券管理：免疫策略248

9.4消极的债券管理：现金流量配合法252

9.5积极的债券管理：利率预期策略252

9.6积极的债券管理：收益曲线策略254

9.7积极的债券管理：收益率利差策略264

9.8积极的债券管理：其他策略268

9.9或有免疫271

9.10利率交换274

习题277

第肆篇 股票投资组合篇279

CHAPTER 10股票评价模型与应用281

10.1股票评价模型282

10.2股票价值及不同的模型输入变数285

10.3成长型股票和两阶段成长模型295

10.4收益、成长和再评价299

10.5市价／帐面价值和权益报酬率模型301

10.6 Tobin q比率303

10.7非公开市场价值305

10.8评价与风险变化308

习题315

附录316

CHAPTER 11股票投资风格317

11.1按公司规模分类318

11.2混合策略319

11.3成长型股票和收益型股票323

11.4成长型／收益型股票绩效指数326

11.5按价格行为分类328

11.6建构投资组合／消极策略329

11.7类别转换策略／积极策略330

11.8预测成长型股票的绩效333

11.9成长型股票的基本特点341

11.10机构投资人常用的投资策略348

11.11最适权重349

习题352

附录A区别分析法与它的基本变数353

附录B确定各类股票最佳权重的简单技巧354

CHAPTER 12股票投资组合策略357

12.1积极-消极策略358

12.2消极型股票投资管理策略360

12.3积极型股票投资组合策略368

12.4股票选择策略369

12.5预测能力的衡量370

12.6综合预测373

12.7报酬率预测374

12.8报酬率分配的产生376

12.9投资组合建构379

12.10资产配置战略380

习题382

附录383

第伍篇 衍生性金融商品篇385

CHAPTER 13金融期货：评价与投资组合策略387

13.1现货交易和远期交易388

13.2期货389

13.3现货价格与预期现货价格关系394

13.4期货评价397

13.5期货的使用408

习题418

CHAPTER 14选择权：评价与投资组合策略419

14.1股票选择权420

14.2选择权的报酬模式424

14.3选择权的价值428

14.4影响选择权价值的因素431

14.5选择权定价模型434

14.6选择权的投资组合策略453

习题466

第陆篇 其他专题469

CHAPTER 15多类型资产管理471

15.1策略性资产配置472

15.2根据过去预测未来473

15.3情境预测法474

15.4确定最佳资产组合478

15.5战术性资产配置479

15.6市场敏感性管理482

15.7市场预测484

15.8股票市场综合预测488

15.9资产混合管理489

习题496

CHAPTER 16国际投资497

16.1国际股票市场的规模498

16.2全球股票市场的风险-报酬率特点500

16.3国际多角化投资的优点503

16.4外汇风险508

16.5消极的投资策略512

16.6积极的投资策略514

16.7最适国际投资组合517

习题521

CHAPTER 17投资组合绩效评估523

17.1基金报酬率的衡量524

17.2绩效的风险调整527

17.3选股能力537

17.4选时能力540

17.5报酬率属性548

17.6讯息比率549

17.7报酬率成分分析552

习题554

英中文索引557