图书介绍
随机过程及其应用 第3版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 刘次华编著 著
- 出版社： 北京：高等教育出版社
- ISBN：7040144271
- 出版时间：2004
- 标注页数：241页
- 文件大小：6MB
- 文件页数：247页
- 主题词：随机过程－研究生－教材
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随机过程及其应用 第3版PDF格式电子书版下载
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图书目录
第一章 预备知识1
§1.1 概率空间1
§1.2 随机变量及其分布2
§1.3 随机变量的数字特征5
§1.4 特征函数、母函数和拉氏变换7
§1.5 n维正态分布12
§1.6 条件期望12
第二章 随机过程的概念与基本类型17
§2.1 随机过程的基本概念17
§2.2 随机过程的分布律和数字特征18
§2.3 复随机过程22
§2.4 几种重要的随机过程24
习题二28
§3.1 泊松过程的定义和例子30
第三章 泊松过程30
§3.2 泊松过程的基本性质33
§3.3 非齐次泊松过程40
§3.4 复合泊松过程43
§3.5 泊松过程的应用45
习题三46
第四章 马尔可夫链48
§4.1 马尔可夫链的概念及转移概率48
§4.2 马尔可夫链的状态分类56
§4.3 状态空间的分解65
§4.4 P？的渐近性质与平稳分布72
§4.5 嵌入马尔可夫链80
习题四83
第五章 连续时间的马尔可夫链87
§5.1 连续时间的马尔可夫链87
§5.2 科尔莫戈罗夫微分方程90
§5.3 生灭过程98
§5.4 布朗运动及其基本性质103
§5.5 布朗运动的最大值变量及反正弦律105
§5.6 布朗运动的几种变化108
§5.7 向后与向前扩散方程111
习题五113
第六章 平稳随机过程115
§6.1 平稳过程的概念与例子115
§6.2 联合平稳过程及相关函数的性质120
§6.3 随机分析123
§6.4 平稳过程的各态历经性132
习题六140
第七章 平稳过程的谱分析143
§7.1 平稳过程的谱密度143
§7.2 谱密度的性质146
§7.3 窄带过程及白噪声过程的功率谱密度152
§7.4 联合平稳过程的互谱密度154
§7.5 平稳过程通过线性系统的分析158
习题七168
第八章 时间序列分析171
§8.1 ARMA模型171
§8.2 模型的识别173
§8.3 模型阶数的确定184
§8.4 模型参数的估计187
§8.5 模型的检验190
§8.6 平稳时间序列预报191
§8.7 非平稳时间序列及其预报201
习题八204
第九章 习题解析206
参考书目241