图书介绍

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经济周期、经济转型与商业银行系统性风险管理
  • 李关政著 著
  • 出版社： 北京：经济管理出版社
  • ISBN：9787509625293
  • 出版时间：2013
  • 标注页数：214页
  • 文件大小：65MB
  • 文件页数：243页
  • 主题词：经济周期－影响－商业银行－风险管理－研究－中国；经济转型－影响－商业银行－风险管理－研究－中国

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图书目录

第一章 导论1

第一节 研究背景及意义1

第二节 总体研究框架4

第三节 各章研究内容6

第四节 研究方法7

第二章 商业银行系统性风险管理研究进展9

第一节 国外的系统性风险管理研究进展9

一、基于系统性风险因子的信用风险度量模型研究9

二、系统性风险的实证研究12

第二节 国内的系统性风险管理研究进展14

第三节 研究述评15

第三章 商业银行系统性风险管理理论分析17

第一节 系统性风险的基本内涵17

一、信用风险的基本要素17

二、信用风险的损失分类20

三、信用风险的组合分散效应21

四、风险贡献与系统性风险23

第二节 系统性风险的理论分析25

一、基于经济周期的系统性风险理论分析25

二、基于经济转型的系统性风险理论分析27

第三节 系统性风险度量模型的基本原理33

一、单因素模型的基本原理33

二、CPV模型的基本原理35

三、多期CreditRisk+模型的基本原理38

第四章 经济周期与我国商业银行系统性风险41

第一节 系统性风险的跨周期模型41

一、跨周期模型的基本假设41

二、跨周期模型的构建与分析43

三、经济周期风险难以规避的原因辨析46

第二节 信用风险基本要素的顺周期波动分析49

一、违约概率的顺周期波动49

二、违约损失率的顺周期波动50

三、违约风险暴露的顺周期波动52

第三节 商业银行经济资本的顺周期性分析55

一、经济资本管理的基本原理55

二、经济资本顺周期性的表现及特征57

三、经济资本顺周期性的外部影响58

第五章 经济转型与我国商业银行系统性风险61

第一节 企业产权制度变革与商业银行系统性风险62

一、企业产权制度变革的历程分析62

二、两部门风险生成模型的构建67

三、基于企业产权制度变革的两部门风险生成模型69

第二节 金融体系改革与商业银行系统性风险71

一、金融体系改革的历程分析72

二、金融体系改革影响商业银行系统性风险的双重路径79

第三节 对外开放与商业银行系统性风险84

一、对外开放的历程分析84

二、对外开放影响商业银行系统性风险的三阶段模型分析85

第六章 我国商业银行系统性风险因子测定89

第一节 测定系统性风险因子的SRF.模型设计89

一、SRF模型的基本假设与基础框架设定89

二、系统性风险因子的AR结构设计91

第二节 系统性风险因子的选择92

一、经济周期因子的选择93

二、经济转型因子的选择93

第三节 基于SRF模型的系统性风险因子测定96

一、实证样本及数据说明96

二、样本企业的历史违约概率测算98

三、系统性风险的测定过程99

四、系统性风险因子测定结果分析102

第七章 基于系统性风险因子的违约概率测算模型105

第一节 基于系统性风险因子的违约概率测算模型设计105

一、运用Logistic模型测算违约概率的基本原理106

二、SR-Logistic模型设计109

第二节 系统性风险因子影响违约概率的行业和地区差异分析117

一、系统性风险因子影响违约概率的行业差异117

二、系统性风险因子影响违约概率的地区差异120

第三节 分行业SR-Logistic模型的实证分析122

一、实证样本的行业选择122

二、分行业SR-Logistic模型的回归过程123

三、分行业SR-Logistic模型的判别能力检验127

第四节 分地区SR-Logistic模型的实证分析129

一、实证样本的地区选择129

二、分地区SR-Logistic模型的回归过程130

三、分地区SR-Logistic模型的判别能力检验132

第八章 基于宏观经济预测的系统性风险度量135

第一节 我国宏观经济的变化趋势分析135

一、我国经济周期的变化趋势135

二、我国经济转型的发展趋势140

第二节 商业银行系统性风险因子预测147

一、宏观经济情景预测147

二、基于压力测试方法的系统性风险因子预测150

第三节 系统性风险度量过程153

一、基于SR-Logistic模型的违约概率测算153

二、不同宏观经济情景下贷款组合的非预期损失计量155

第九章 系统性风险“MM”管理法163

第一节 系统性风险因子动态监测163

一、系统性风险因子之间的互动关系164

二、系统性风险因子的监测165

第二节 经济资本的顺周期缓释机制167

一、经济资本计量输入端的顺周期缓释机制167

二、经济资本计量输出端的顺周期缓释机制169

第三节 系统性风险经济资本管理体系170

一、系统性风险经济资本预算170

二、系统性风险经济资本配置173

三、系统性风险经济资本绩效评估174

第四节 基于SR-Logistic模型的系统性风险压力测试177

一、系统性风险压力测试方法177

二、行业及地区层面的系统性风险压力测试180

结论183

附录187

参考文献199

索引209

后记213

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