图书介绍
一个革命的范式 对冲基金与另类投资组合策略与理论PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 对冲网阿尔法研究中心组编；卢扬洲著 著
- 出版社： 北京：电子工业出版社
- ISBN：9787121201899
- 出版时间：2013
- 标注页数：309页
- 文件大小：35MB
- 文件页数：326页
- 主题词：对冲基金－投资－研究
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图书目录
第1部分 另类投资组合管理理论综述2
第1章 从均值方差范式到阿尔法-贝塔范式的革命2
1.1 均值-方差范式2
1.2 阿尔法-贝塔范式与被动管理和主动管理策略5
第2部分 主动型阿尔法策略52
第2章 对冲基金组合基金投资组合构建与优化理论与实践52
2.1 对冲基金特点53
2.2 对冲基金投资组合构建与优化的理论研究54
2.3 文献评述61
2.4 理论模型构建62
2.5 实证分析69
2.6 结论75
第3章 对冲基金业绩与风险预测理论与实证分析77
3.1 研究背景77
3.2 国内外研究现状82
3.3 研究方法与研究意义84
3.4 对冲基金业绩与风险预测理论86
3.5 对冲基金业绩及风险预测神经网络模型构建92
3.6 对冲基金业绩预测模型实证分析与评估95
3.7 对冲基金业绩预测模型实证分析与评估103
3.8 结论及展望108
第4章 对冲基金风险管理与压力测试111
4.1 对冲基金风险管理背景111
4.2 研究目的、方法及内容121
4.3 对冲基金风险特征121
4.4 对冲基金压力测试理论模型——LMLC模型124
4.5 总结137
第5章 对冲基金下行风险管理理论138
5.1 对冲基金下行风险度量的意义138
5.2 对冲基金下行风险管理的实证分析151
5.3 结论与建议160
第6章 可转移Alpha策略162
6.1 可转移Alpha策略的定义162
6.2 可转移Alpha策略的理论基础173
6.3 资产配置与可转移Alpha策略174
6.4 可转移Alpha策略的执行180
6.5 可转移Alpha策略在负债驱动型投资中的应用196
6.6 可转移Alpha策略在中国的应用206
第7章 阿尔法核策略——以捐赠基金为例208
7.1 大学捐赠基金概述208
7.2 大学捐赠基金的投资目标及支出策略212
7.3 当代捐赠基金资产配置模式218
7.4 运用阿尔法核（Alpha Core）进行逆向资产配置226
7.5 阿尔法核配置策略下的实际表现245
7.6 总结247
第3部分 被动贝塔投资策略250
第8章 贝塔-阿尔法（贝塔核心策略）250
8.1 研究思路250
8.2 对冲基金收益的驱动力251
8.3 对冲基金复制的技术254
8.4 利用另类贝塔策略进行对冲基金复制和管理256
8.5 复制和对冲基金的未来274
第9章 对冲基金利润复制理论及运用实效278
9.1 选题背景和意义278
9.2 文献综述280
9.3 模型建立与实证分析284
附录A 对冲网对冲基金指数与分类体系简介292
参考文献300