图书介绍
基于几类风险模型的破产理论研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 韦晓著 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：9787514106428
- 出版时间：2013
- 标注页数：96页
- 文件大小：11MB
- 文件页数：107页
- 主题词：保险公司－风险管理－研究
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图书目录
第一部分 背景和预备知识1
第一章 研究背景及主要内容1
1.1 研究意义2
1.2 国内外研究现状综述3
1.3 主要内容5
第二章 风险模型破产理论6
2.1 风险模型的简介6
2.2 破产概率7
2.3 风险模型的预警区问题8
第二部分 重尾索赔风险模型的破产概率11
第三章 重尾随机变量与精细大偏差11
3.1 重尾随机变量11
3.2 精细大偏差12
第四章 负相协重尾索赔风险模型15
4.1 研究背景及预备知识15
4.2 偏差定理在风险模型中的应用19
第五章 变保费率的扰动风险模型22
5.1 模型背景及定义记号22
5.2 破产概率的渐近24
5.3 主要结果的推导证明26
第六章 离散时间变利率风险模型31
6.1 两种离散时间变利率风险模型的简介31
6.2 两种有限时间破产概率的渐近结果33
6.3 主要结论的推导证明34
第七章 离散时间随机利率风险模型46
7.1 研究背景及记号46
7.2 递归方程和上界48
7.3 重尾索赔的渐近结果52
第三部分 风险模型的预警区问题60
第八章 索赔次数相关的风险模型60
8.1 研究背景及预备知识60
8.2 单个预警区的矩母函数和矩62
8.3 总预警区的矩和矩母函数66
第九章 常利率连续时间风险模型71
9.1 背景及预备知识71
9.2 主要结果74
9.3 指数索赔情形75
参考文献91