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第一章 导言1

第一节 银行危机与资本监管1

一、银行危机简要回顾1

二、资本监管制度的确立3

第二节 新旧资本协议概述4

一、1988年资本协议（BaselⅠ）4

二、新资本协议（BaselⅡ）4

第三节 资本监管对银行资本水平的影响9

一、资本标准与限期整改措施9

二、资本监管实施以来银行资本充足水平稳步提高11

第四节 选题背景和研究思路13

一、选题背景及意义13

二、资本监管影响的文献综述14

三、本书研究思路和结构安排19

四、研究方法23

第二章 资本监管对银行风险偏好和资产选择的影响24

第一节 引言24

第二节 银行公司治理机制与银行风险偏好26

一、资本结构与股东风险偏好26

二、治理结构与经理风险偏好26

三、决策权配置与银行风险偏好26

第三节 资本结构、有限责任与银行风险偏好27

一、有限责任制与风险偏好27

二、模型分析28

三、经济含义解释30

四、资本监管对风险偏好的约束作用31

第四节 存款保险与银行风险33

一、银行系统性风险与存款保险33

二、存款保险与道德风险34

第五节 股东行为与银行风险偏好37

第六节 管理者行为与银行风险偏好41

一、模型分析42

二、资本标准对经理风险偏好的影响44

第七节 资本监管与银行风险45

第八节 特许价值、资本监管与银行风险47

第九节 资本监管与银行风险状况变化的实证分析49

一、模型介绍49

二、数据介绍50

三、回归结果51

第十节 中国银行业资本监管和银行风险的关系分析53

第三章 资本监管对银行资产组合和信贷供给的影响57

第一节 引言57

一、短期影响57

二、长期影响58

三、周期影响58

第二节 资本约束对单个银行资产组合和信贷供给影响59

一、模型假设59

二、资本监管影响分析：资本标准事先确定61

三、资本监管影响分析：资本标准事后监督62

第三节 资本监管对银行体系信贷供给的分析66

第四节 超额资本、风险控制与资产规模69

一、银行持有超额资本的动机分析70

二、资本监管对资本充足银行信贷供给的影响71

第五节 资本监管对信贷供给的案例分析81

一、美国1988～1992年案例81

二、日本银行业案例84

第六节 中国银行业资本监管对资产组合的影响87

一、变量的选取以及数据说明88

二、回归分析89

三、结论91

第四章 银行资本监管顺周期性及其对经济波动的影响93

第一节 信贷周期93

一、信贷周期理论解释93

二、信贷周期实证结果95

第二节 银行资本监管顺周期性97

一、模型98

二、资本监管对经济波动的影响分析100

第三节 信用等级迁移的周期性105

一、新资本协议可能提高资本标准105

二、新资本协议单一风险曲线的特征加强了资本监管的顺周期性108

三、降低资本监管顺周期性的考虑109

第四节 资本周期性：资产损失、风险拨备的周期性111

一、资产损失与风险拨备112

二、风险拨备计提方法113

三、银行风险拨备计提与利润平滑行为116

四、按照压力测试提取风险拨备119

第五节 中国信用等级评级制度现状与发展120

一、内部评级法与资本监管120

二、我国银行业内部评级现状与发展124

第六节 中国银行业风险拨备制度及其影响129

一、历史沿革129

二、发展现状130

三、构建现代商业银行全面风险拨备体系132

第五章 资本监管与货币政策139

第一节 货币政策传导综述139

一、货币政策传导的利率渠道：传统观点140

二、银行信贷渠道142

三、广义信贷渠道143

第二节 银行资本监管与货币政策传导144

一、《巴塞尔资本协议》下银行行为和货币政策传导145

二、《巴塞尔新资本协议》下银行行为和货币政策传导150

第三节 资本监管下最优货币政策的选择154

一、模型154

二、最优货币规则156

第六章 资本监管与金融稳定159

第一节 资本监管在宏观和微观金融稳定方面的作用160

一、金融稳定与银行监管160

二、资本监管在微观和宏观金融稳定方面的作用167

第二节 银行业风险谱演变实证分析171

一、银行业务结构变化171

二、银行业务结构变化对银行风险谱的影响178

第三节 金融风险演变下资本监管制度变迁趋势186

一、资本监管制度的完善186

二、从监管资本到经济资本187

三、从规则导向到过程导向188

四、资本监管演化趋势189

第七章 结论193

一、主要结论及政策含义193

二、今后研究方向195

附录196

参考文献205

后记218