图书介绍
创业板股票交易型操纵特征实证研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 夏仕亮著 著
- 出版社： 北京：中国社会科学出版社
- ISBN：9787520317474
- 出版时间：2017
- 标注页数：211页
- 文件大小：25MB
- 文件页数：220页
- 主题词：创业板市场－股票交易－研究
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图书目录
绪论1
一 问题的提出与研究意义1
二 研究思路与内容3
三 研究方法与技术路线4
四 本书的结构安排6
五 本书的创新与不足8
第一章 理论基础与文献回顾10
第一节 理论基础10
一 行为金融学理论与股价操纵10
二 噪声交易理论与股价操纵15
三 资本资产定价理论与股价操纵19
四 信息不对称博弈理论与股价操纵22
五 市场微观结构理论与股价操纵26
第二节 概念界定30
一 交易型操纵30
二 操纵期间35
三 非对称信息38
第三节 文献回顾39
一 创业板相关的主要研究方向与成果39
二 关于股价操纵影响变量及特征的研究42
三 股票价格操纵研究方法述评46
四 文献述评55
第二章 创业板股票交易型操纵分析框架56
第一节 创业板股票操纵现状与模型分析56
一 创业板股票市场发展与个股交易现状56
二 创业板公司的财务成长性与投资价值相关性分析60
三 创业板股票交易型操纵模型与理论分析63
第二节 交易型操纵的动量效应机理分析69
一 行为金融理论中的动量效应69
二 交易型操纵与动量效应特征71
第三节 交易型操纵的量价关系机理分析72
一 股票量价关系一般性理论研究72
二 交易型操纵成交量对价格的影响74
第四节 交易型操纵的流动性溢价机理分析75
一 流动性溢价一般性理论研究75
二 交易型操纵与流动性溢价的产生机理分析76
第三章 创业板股票交易型操纵动量研究78
第一节 创业板股票交易型操纵与动量效应78
第二节 创业板股票全周期下价格动量效应83
第三节 创业板股票操纵期间价格动量效应87
第四节 基于换手率水平分组的价格动量效应90
第四章 创业板股票交易型操纵动态量价关系研究94
第一节 股票量价关系研究简述94
第二节 创业板指数动态量价关系格兰杰因果检验实证研究97
第三节 创业板交易量与股价波动性GARCH模型实证研究106
一 混合分布假设与模型构建106
第五章 创业板股票流动性溢价实证研究113
第一节 操纵视角下的流动性溢价分析113
第二节 创业板股票流动性指标选择与数据描述116
第三节 模型构建与实证分析120
一 流动性与创业板股票超额回报120
二 流动性波动与创业板股票超额回报122
第六章 创业板样本股交易型操纵特征识别研究125
第一节 股价交易型操纵行为及其后果126
第二节 创业板样本股交易型操纵特征变量选择131
第三节 创业板股票交易型操纵的实证检验133
第四节 基于Logistic模型的创业板股票交易型操纵判别135
第七章 创业板股票交易型操纵研究结论、治理对策及研究展望140
第一节 创业板股票交易型操纵研究结论140
第二节 创业板股票交易型操纵治理对策142
一 监测创业板公司动量效应强度，及时重点关注操纵资金账户142
二 跟踪量价关系、流动性溢价异常股票，打击交易型操纵143
三 尽快实现创业板股权的全流通，完善股市运行的基础144
四 培育价值投资理念，提高创业板投资者理性程度144
五 规范创业板上市公司信息披露，消除内幕交易现象145
六 提升资本市场法制化水平，提高操纵者违法成本146
第三节 研究展望147
附录 首批上市的28家创业板公司2011—2013年经营概况与财务简况分析149
参考文献197