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第8章 金融衍生产品3

1 远期承诺的定价与估值3

1.1 衍生产品相关知识回顾3

1.2 远期合约定价与估值的基本原则9

1.3 股票远期／期货合约的定价与估值14

1.4 远期利率协议的定价与估值21

1.5 债券远期／期货合约的定价与估值28

1.6 外汇远期／期货合约的定价与估值36

1.7 互换合约的定价与估值41

2 或有要求权的估值58

2.1 无套利定价原则58

2.2 买卖权平价关系59

2.3 二叉树定价模型61

2.4 BSM期权定价模型67

2.5 布莱克期权定价模型69

2.6 期权greek和隐含波动率71

3 金融衍生产品策略76

3.1 利用远期合约、期货合约和互换合约调整风险头寸76

3.2 合成头寸81

3.3 持保看涨期权与保护性看跌期权85

3.4 价差与组合期权90

3.5 衍生产品策略的应用98

第9章 另类投资102

1 房地产直接投资102

1.1 房地产投资概述102

1.2 房地产的估值概述108

1.3 收入法110

1.4 成本法120

1.5 可比售价法123

1.6 房地产投资指数124

1.7 直接的债务型房地产投资126

2 公开市场交易的房地产投资证券129

2.1 公开市场交易的房地产投资证券的种类129

2.2 公开市场交易的房地产投资证券的优缺点130

2.3 REITs的种类、特性和影响因素131

2.4 REITs的估值方法134

3 非上市公司股权估值140

3.1 私募股权投资基金概述141

3.2 私募股权投资基金的专业术语143

3.3 退出及尽职调查146

3.4 私募股权投资的估值147

3.5 风险投资的估值方法148

3.6 并购投资的估值方法154

3.7 私募股权投资基金的业绩评价156

4 大宗商品及大宗商品衍生工具159

4.1 大宗商品概述159

4.2 大宗商品期货市场162

4.3 大宗商品互换168

4.4 大宗商品指数169

第10章 组合管理172

1 资产组合管理流程与投资策略说明书172

1.1 资产组合的理念172

1.2 资产组合管理的流程173

1.3 投资策略说明书174

1.4 投资组合管理中的道德要求178

2 多因素模型简介179

2.1 现代投资组合理论回顾179

2.2 套利定价模型181

2.3 多因素模型的类型186

2.4 宏观经济因素模型187

2.5 基本面因素模型188

2.6 多因素模型的应用190

3 衡量和管理市场风险197

3.1 理解风险价值模型197

3.2 其他关键的风险衡量方法：敏感性分析和情景分析206

3.3 风险衡量方法的应用210

3.4 市场风险管理的限制213

4 经济学与投资市场216

4.1 金融市场的经济学分析概述217

4.2 实际无风险债券的折现率218

4.3 收益率曲线与经济周期221

4.4 信用补偿与经济周期225

4.5 股票与股权风险溢价226

4.6 商业房地产市场227

5 积极组合管理分析229

5.1 附加值229

5.2 风险收益对比分析235

5.3 构建最优组合240

5.4 主动管理的基本法则241

5.5 基本法则的实务应用247

5.6 基本法则实务操作的局限性249

6 算法交易与高频交易251

6.1 算法交易与高频交易的定义251

6.2 算法交易的策略252

6.3 算法交易与高频交易的发展和技术257

6.4 算法交易技术的应用259

6.5 算法交易与高频交易对金融市场的影响260