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第一篇 基础篇3

第一章 金融市场概论3

第一节 金融市场的地位及功能3

一、金融市场的概念3

二、金融市场的产生和发展4

三、金融市场的地位6

四、金融市场的经济功能7

一、金融市场的主体9

第二节 金融市场的主体与客体9

二、金融市场的客体13

第三节 金融市场的构成与分类15

一、按标的物划分：货币市场、资本市场、外汇市场和黄金市场15

二、按金融资产的发行和流通特征划分：发行市场和流通市场17

三、按市场微观结构划分：拍卖市场、经纪人市场和交易商市场18

四、按地域划分：国内金融市场和国际金融市场19

第四节 金融市场中货币市场与资本市场的关系20

一、货币市场与资本市场的区别20

二、货币市场与资本市场的联系21

三、反映货币市场与资本市场关系的资金渠道23

第五节 金融市场发展趋势24

一、金融全球化24

二、金融自由化26

三、金融工程化28

四、资产证券化29

案例分析：东南亚金融危机32

一、货币市场的概念43

二、货币市场的特征43

第一节 货币市场的概念43

第二章 货币市场43

三、货币市场的功能45

四、货币市场的分类46

第二节 短期借贷市场46

一、短期借贷市场的形成机理46

二、短期借贷市场的定价规律47

三、短期贷款发放程序49

四、短期贷款的种类49

一、同业拆借市场的形成和发展50

第三节 同业拆借市场50

二、同业拆借市场的交易原理51

三、同业拆借市场的参与者52

四、同业拆借市场的拆借期限和利率52

五、我国的同业拆借市场53

第四节 回购市场53

一、回购协议交易原理54

二、回购市场与风险54

四、我国的国债回购市场55

三、回购利率的决定55

第五节 商业票据市场56

一、商业票据的历史56

二、商业票据市场的要素57

三、商业票据市场的新发展58

四、我国的商业票据59

第六节 银行承兑票据市场59

一、银行承兑汇票原理59

二、银行承兑汇票的市场交易60

三、银行承兑汇票投资分析61

四、中央银行与银行承兑汇票市场62

五、我国的银行承兑汇票市场63

第七节 大额可转让定期存单市场63

一、大额可转让定期存单市场概述63

二、大额可转让定期存单的种类64

三、存单的市场特征65

四、存单的投资者66

五、存单投资分析66

第八节 短期政府债券市场66

一、政府短期债券的发行67

二、政府短期债券的市场特征68

三、国库券收益计算69

四、国库券的投资者70

五、我国的短期国债71

第九节 货币市场共同基金市场71

一、货币市场共同基金的发展历史71

二、货币市场共同基金的市场运作72

三、货币市场共同基金的发展方向73

案例分析：韩国货币危机75

一、资本市场的概念83

第三章 资本市场83

第一节 资本市场概述83

二、资本市场的功能84

三、资本市场的结构85

第二节 股票市场88

一、股票的概念与特征88

二、股票的种类90

三、普通股与优先股92

四、股票一级市场94

五、股票二级市场97

六、二板市场100

第三节 债券市场105

一、债券的概念与特征105

二、债券的种类106

三、债券一级市场109

四、债券二级市场111

第四节 投资基金111

一、投资基金的概念与种类111

二、投资基金的设立和募集113

三、投资基金的运作与投资115

案例分析：郑百文巨额亏损案118

日本住友商社期货亏损案122

第四章 外汇市场127

第一节 外汇与汇率127

一、外汇127

二、汇率128

第二节 外汇市场概述128

一、外汇市场的含义128

二、外汇市场的特点129

三、外汇市场的作用130

第三节 外汇市场的构成132

一、外汇市场的参与者132

二、外汇市场交易的三个层次134

第四节 外汇市场的交易方式135

一、即期外汇交易135

二、远期外汇交易138

三、掉期交易141

四、套汇交易142

五、套利交易143

第五节 世界主要外汇市场144

一、伦敦外汇市场145

二、纽约外汇市场145

三、东京外汇市场146

四、德国外汇市场147

五、香港地区外汇市场147

案例分析：香港百富勤清盘案149

墨西哥金融危机152

一、保险市场的含义158

第一节 保险市场概述158

第五章 保险市场158

二、保险市场的构成要素159

三、保险市场交易的要求与特征163

四、保险市场的功能164

五、保险市场的分类164

第二节 保险市场的需求与供给167

一、保险市场需求167

二、保险市场供给170

一、保险投资的可能性与必要性171

第三节 保险市场与证券市场的关系171

二、证券市场是保险投资的重要场所173

三、保险投资对证券市场发展的影响176

案例分析：V轮救助费追偿案179

第六章 风险投资市场183

第一节 风险投资概述183

一、风险投资的含义183

二、风险投资的特征184

三、风险投资的功能184

四、风险投资与传统投资方式的比较185

五、风险投资的意义187

第二节 风险投资运作方式187

一、风险投资的构成要素187

二、风险投资的组织形式188

三、风险投资的时期划分189

第三节 国外风险投资市场192

一、美国的风险投资市场192

二、欧洲的风险投资市场193

三、日本的风险投资市场194

四、韩国的风险投资市场195

第四节 我国的风险投资市场197

一、我国风险投资发展的现状197

二、我国风险投资存在的问题198

三、建立和完善我国的风险投资市场199

案例分析：重庆科技风险投资股份有限公司的风险投资探索202

第一节 金融衍生工具概述205

一、金融衍生工具的定义及种类205

第七章 金融衍生工具市场205

二、金融衍生工具的特点207

三、金融衍生工具的产生和发展208

第二节 金融远期合约210

一、金融远期合约概述210

二、远期利率协议210

第三节 金融期货市场213

一、金融期货合约的定义及其主要内容213

二、金融期货交易的特点214

三、金融期货交易的种类215

四、金融期货的功能219

五、期货合约与远期合约的区别221

第四节 金融期权223

一、金融期权合约的含义与种类223

二、金融期权的特征225

三、金融期权价格的决定226

四、金融期权交易的策略229

第五节 金融互换232

一、金融互换概述232

三、金融互换的种类234

二、金融互换产生的理论基础234

四、金融互换的功能238

第六节 其他金融衍生工具市场238

一、认股权证市场238

二、可转换公司债券市场240

三、存托凭证市场242

案例分析：刘先生的避险操作246

震惊国内的琼民源案件246

第一节 效率市场假说的概念及其假设条件259

第八章 效率市场理论259

第二篇 理论篇259

第二节 效率市场假说的类型260

第三节 效率市场假说的实证检验262

一、弱势有效市场假设的实证检验262

二、半强式有效市场假设的实证检验263

三、强势有效市场假设的实证检验264

第四节 我国股票市场有效性问题的实证检验265

一、对效率市场假说的假设条件的考察265

二、对我国股票市场收益率的白噪音的检验266

三、对技术分析无效性的实际验证268

四、 我国股票市场弱势无效实证检验结果的意义269

案例分析：对股票市场效率假说的验证270

第九章 金融市场价格与价格机制272

第一节 金融市场价格形成机制272

一、价格形成机制272

二、理论价格的决定278

三、汇率变动对价格的影响285

一、债券的价格决定288

第二节 证券的价格决定288

二、股票的价格决定295

三、可转换债券的价格决定300

四、优先认股权的价格决定303

五、认股权证的价格决定304

六、投资基金的价格决定306

案例分析：避险不利反遭损失308

苏三山沉浮案309

一、金融市场风险的特征316

第一节 金融市场风险与防范316

第十章 证券投资组合理论316

二、金融市场风险的分类317

三、金融市场风险的防范策略319

第二节 证券投资组合收益和风险的测定321

一、证券投资组合收益率的测定321

二、证券投资组合风险的测定323

三、系统性风险的测定329

第三节 金融市场投资组合理论330

一、投资者行为的几种假设330

二、风险偏好与无差异曲线331

三、有效边界和最优投资组合333

四、有效集的改进335

案例分析：巴林银行倒闭案338

阿尔巴尼亚“金字塔投资计划”破产案341

第十一章 资本资产定价模型与套利定价理论347

第一节 资本资产定价模型347

一、资本资产定价模型的假设347

二、分离理论348

三、资本市场线349

四、证券市场线350

第二节 因子模型353

一、单因子模型353

二、多因子模型356

第三节 套利定价理论358

一、套利的基本形式358

二、套利定价理论（APT）359

三、套利定价理论与资本资产定价模型的一致性362

日本大和银行巨额亏损案363

案例分析：邱先生的套利操作363

第三篇 监管篇371

第十二章 金融市场监管371

第一节 金融市场监管的概述371

一、金融监管的概念及要素371

二、金融监管的原则374

三、金融监管的内容375

第二节 金融市场监管的理论依据376

一、公共效益论376

二、俘虏论379

三、监管经济学381

四、金融监管理论的几点结论383

五、金融监管理论的变革384

第三节 金融市场监管法规体系386

一、美国金融监管法规体系386

二、英国金融监管法规体系388

三、日本金融监管法规体系390

四、德国金融监管法规体系391

五、瑞士金融监管法规体系393

六、韩国金融监管法规体系394

七、香港地区金融监管法规体系395

案例分析：海南发展银行倒闭案397

棱光实业股权拍卖案400

第十三章 金融市场监管体系405

第一节 各国（地区）金融监管体系比较405

一、各国（地区）金融监管组织结构比较分析405

二、各国（地区）金融监管体制比较分析407

三、我国金融市场监管体系409

一、中央银行监管的措施和方法411

第二节 中央银行监管411

二、中央银行监管的内容412

第三节 证券业的国家监管414

一、证券业国家监管的内容414

二、中国现行证券市场监管体制的特点420

三、中国证券监管机构及其权力420

第四节 保险业的国家监管421

一、国家对保险业监管的方式及手段421

二、国家对保险业监管的内容及目标422

一、银行业的自律性监管424

第五节 金融业自律性监管424

二、证券业的自律性监管425

三、保险业的自律性监管427

第六节 新形势下的金融监管429

一、金融创新与金融监管429

二、网络银行对金融监管的挑战430

三、我国加入WTO后的金融监管432

案例分析：大庆联谊股票案435

西藏圣地案中案438

蓝田股份造假上市案442

第十四章 金融业的分业与混业446

第一节 分业与混业的理论依据446

一、对商业银行经营风险的不同认识446

二、对信息不对称问题的不同认识447

三、对是否提高效率问题的不同认识448

第二节 各国金融业经营管理体制的演变448

一、美国金融业经营管理体制的演变448

二、英国金融业经营管理体制的演变451

三、日本金融业经营管理体制的演变452