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第1章 导言1

1.1贷款定价的含义1

关于贷款的价格2

关于贷款定价7

价格与贷款收益率14

1.2研究背景和意义16

利率市场化改革为商业银行贷款定价准备了条件17

科学合理的贷款定价方法是金融市场开放的客观要求21

1.3主要内容和篇章结构25

本书的研究任务25

本书的一些基本约定26

篇章结构安排27

1.4文献和成果综述28

国外关于贷款定价的研究28

国内关于贷款定价的研究32

1.5本章小结35

第2章 贷款定价的理论基础36

2.1资产负债管理理论38

理论概述38

资产负债管理理论的形成过程39

对贷款定价的指导意义41

2.2利率决定理论41

理论概述41

对贷款定价的指导意义51

2.3信息不对称与信贷配给理论53

理论概述53

对贷款定价的指导意义55

2.4风险管理与巴塞尔协议57

金融风险的概念58

信用风险及其度量59

巴塞尔协议简介60

新资本协议及其对信用风险的计量62

巴塞尔协议对贷款定价的影响64

2.5信用风险度量方法与模型64

VaR方法的基本原理65

传统信用风险度量方法67

现代信用风险度量方法73

2.6其他相关理论99

全面成本管理理论99

金融产品定价与贷款定价101

2.7本章小结103

第3章 西方商业银行贷款定价实务105

3.1概述105

3.2成本加成定价108

定价原理108

评价110

成本加成定价的改进：利差定价模型111

3.3价格领导型定价113

定价原理113

评价121

3.4客户赢利性分析定价122

定价原理123

评价127

3.5消费者贷款定价129

消费者贷款定价的影响因素131

一般消费者贷款的定价134

房地产抵押贷款定价方法136

3.6贷款定价方法的新发展138

3.7本章小结140

第4章 我国贷款定价的历史和现状141

4.1贷款定价的历史沿革141

严格的利率管制阶段（新中国成立初至1981年）142

利率有限浮动期（1982～1989年）143

利率市场化改革准备阶段（1990～1995年）145

利率市场化改革推进阶段（1996～1999年）147

利率市场化改革加速期（2000年至今）148

4.2现状：商业银行的实践150

外汇贷款定价151

人民币贷款定价154

4.3人民币利率结构158

4.4商业银行贷款定价存在的问题163

4.5本章小结169

第5章 国内商业银行贷款定价：方法选择170

5.1贷款定价的基本原则170

5.2影响贷款价格的主要因素分析173

影响贷款价格的主要因素174

因素分类182

贷款业务面临的主要风险183

5.3贷款分类及中外比较190

西方银行贷款分类190

国内贷款分类192

5.4借款人分类197

对分类标准的讨论200

面向贷款定价的客户分类201

5.5我国商业银行基本定价方法203

几种基本的定价方法205

基于借款人分类的定价方法选择——综合考虑银行、借款人、不同发展阶段做出的安排212

5.6本章小结214

第6章 国内商业银行贷款定价：模型、方法与应用216

6.1基于风险调整收益的定价方法216

基本概念及前提217

定价模型推导224

计算预期违约损失（EL）227

计算经济资本（CaR）250

计算收费和成本259

对RAROC定价模型的进一步分析266

6.2基于贡献度分析的定价模式271

目标利润273

来自客户的总收入275

为客户花费的总成本278

定价模型与价格组合279

进一步讨论281

6.3基于价格领导模型的定价方式284

模型及其适应性分析284

人民币基准利率286

利差的确定289

6.4标准化定价模式295

6.5本章小结297

第7章 国内商业银行贷款定价：进一步讨论299

7.1对贷款组合的讨论299

贷款组合可以分散信用风险300

组合理论应用于贷款定价302

组合管理与信用悖论306

信用衍生产品对定价的影响307

7.2竞争对价格的影响309

银行同业的价格竞争310

银行与借款人的谈判311

7.3利率风险对定价的影响313

利率方式的选择：浮动利率还是固定利率313

对贷款隐含选择权的分析318

贷款的重新定价320

7.4信贷政策与贷款定价321

7.5贷款定价策略324

贷款定价的基本策略与银行的选择325

实施定价策略331

7.6定价信息系统332

银行信息系统现状332

信息系统的开发思路334

构建全国统一标准的征信数据库334

7.7本章小结336

第8章 总结和展望338

8.1主要结论338

8.2对进一步研究的展望341

主要参考文献344

后记358