图书介绍
网络金融信息挖掘导论PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 梁循著 著
- 出版社： 北京市：北京大学出版社
- ISBN：730113004X
- 出版时间：2008
- 标注页数：212页
- 文件大小：16MB
- 文件页数：225页
- 主题词：计算机网络－应用－金融－信息处理
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图书目录
第1章 绪论1
1.1 金融信息对市场影响的研究1
1.2 网络金融信息挖掘的研究领域3
1.3 信息量W与股价P及交易量V的关联5
1.4 信息量W自身的特性研究7
1.5 信息量W对交易量V替代作用的研究9
1.6 信息量W与股价P的关联研究9
1.7 网络金融信息挖掘的研究方法11
1.8 展望12
第1篇 网络金融信息的浅层挖掘——网络金融信息的垂直搜索和半结构化文本的挖掘第2章 金融信息垂直搜索引擎15
2.1 搜索引擎概述15
2.2 垂直搜索引擎技术17
2.3 垂直搜索引擎的实现25
2.4 小结40
第3章 网络金融信息半结构化文本的挖掘41
3.1 网络金融信息的去重41
3.2 网络金融信息的分类47
3.3 信息特征热度的排名58
3.4 网络金融信息的情感分析74
第2篇 网络金融信息的深层挖掘（Ⅰ）——网络金融信息流时间序列的特性第4章 网络金融信息流时间序列的简单特性83
4.1 引言83
4.2 网络金融信息量数据85
4.3 泊松分布检验88
4.4 单位根检验和平稳性分析92
4.5 网络金融信息流时间序列的自相关性94
第5章 网络金融信息流时间序列的GARCH建模及残差的正态性、异方差性和自相关性分析99
5.1 GARCH模型99
5.2 正态性分析107
5.3 GARCH模型残差的异方差分析108
5.4 GARCH模型残差的自相关分析114
5.5 GARCH建模的实证研究118
第6章 网络信息量时间序列的形态挖掘初探124
6.1 引言124
6.2 时间序列形态挖掘预处理方法124
6.3 网络金融信息量曲线的聚类分析初探128
第3篇 网络金融信息的深层挖掘（Ⅱ）——网络金融信息流与交易量及收益率的关联第7章 网络金融信息流和交易量时间序列的关联（Ⅰ）——基于GARCH的建模143
7.1 交易量的GARCH模型143
7.2 交易量的EGARCH建模研究144
7.3 交易量与金融信息量的GARCH模型150
7.4 金融信息量对交易量的EGARCH建模实证研究151
第8章 网络金融信息流和交易量时间序列的关联（Ⅱ）——基于神经网络和支持向量机的建模163
8.1 基于神经网络和GARCH模型的金融信息量与交易量的关联163
8.2 基于支持向量机和GARCH模型的金融信息量与交易量的关联167
第9章 网络金融信息流与股价时间序列的关联170
9.1 信息经济学对信息传导机制的研究170
9.2 网络金融信息和股市的关联研究173
9.3 金融信息量的异常变化对股市的影响176
9.4 基于金融信息熵的信息强度及其对股市的影响179
附录A 沪深网络金融信息举例190
附录B 沪深网络金融信息流时间序列Wt192
附录C 美国网络金融信息举例196
参考文献198