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1.历史回顾1

引言1

两种金本位制（1880～1914）2

战争时期（1918～1939）3

金汇兑本位制（1944～1970）3

布雷顿森林体系的崩溃（1971～1973）4

自1973年以来的时期5

2.外汇市场背景和发展7

引言7

市场参与者10

一些基本定义和问题15

外汇怎样影响经济17

中央银行的作用18

3.货币分类22

引言22

主要货币24

次要货币24

奇异货币24

交叉货币25

新兴市场货币25

一揽子货币27

代理货币31

4.远东和奇异市场35

引言35

非交割外汇远期37

东北亚37

东南亚39

南亚41

非洲43

5.外汇经济学中的理论和技术问题45

引言45

为什么要买卖货币47

最初的购买力平价理论48

欧洲货币存款50

包含所有资产的汇率理论52

远期汇率是未来汇率的预测吗53

相对汇率55

汇率波动原因——经济新闻还是统计数据57

关于技术分析57

汇率波动原因——政治因素61

汇率波动原因——干预62

汇率波动原因——看法和谣传65

为什么要关心汇率的变化66

6.即期外汇交易技巧68

引言68

时机选择69

标价71

外汇市场信息74

程序和惯例——银行79

程序和惯例——客户83

计算交叉货币汇率87

结语89

7.远期外汇交易技巧91

引言91

背景92

升水和贴水94

计算远期差额96

程序和惯例100

计算完全远期汇率101

计算标准日期的远期汇率（对英镑）104

计算非标准日期远期汇率（对英镑）105

计算标准日期远期汇率（对美元）108

计算非标准日期远期汇率（对美元）109

内插法存在的问题110

短期远期111

完全远期交叉汇率114

交叉汇率远期互换117

择期远期120

结语121

8.即期外汇交易——市场主持商的看法126

引言126

即期外汇交易商——他们是些什么人127

市场主持商起什么作用128

即期交易怎样赚钱129

市场主持商典型的交易日132

Heineken“流感”／卖价更好！一个信息误传的135

真实故事135

流动性成本——一个有益的故事138

9.自营交易142

引言142

谁在进行自营交易143

市场主持与自营交易的比较143

自营交易战略144

实例——1992年夏145

实例——1994年初147

外汇市场151

10.外汇经纪人的作用151

交易媒介的作用154

日常交易156

经纪商和技术157

自动匹配系统（AMS）157

11.技术分析161

引言161

定义163

走势曲线图163

走势图的几个关键因素167

日本式蜡烛图174

艾略特波浪技术178

结语180

12.货币期权市场的背景和发展182

引言182

衍生产品市场的基本背景183

货币期权市场的发展187

什么是货币期权188

术语192

货币期权的关键特征195

期权费的决定因素196

易变性的重要性200

场外交易期权与远期外汇交易的比较205

应用货币期权对应收货币进行保值206

利用货币期权投机209

货币期权的基本操作原则211

13.货币期权机制212

引言212

布莱克—斯科尔斯期权定价模型213

期权的到期和盈亏特征214

跌—涨平价218

期权价格变化：希腊字母的含义220

构成更复杂的期权组合技巧227

可得性230

14.奇异期权231

引言231

合约变化型期权232

路径依赖型期权233

有限依赖型期权234

多因素期权236

结语237

15.外汇期权交易实务238

引言238

背景239

易变性240

基础工作——“希腊字母”245

协定价格风险249

定价251

价差257

意义何在258

经纪人259

结语260

16.外汇风险保值261

引言261

货币风险举例262

公司对风险的看法264

保值指南265

传统的外汇远期与场外期权的比较和对照269

决策规则272

交易风险273

结语275

17.技术和市场276

引言276

目前的状况278

交易工具279

系统套利281

国际互联网281

结语282

附录一 布莱克—斯科尔斯期权定价公式283

附录二 奇异期权的范围290