图书介绍
最优滤波理论及其应用 现代时间序列分析方法PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 邓自立著 著
- 出版社： 哈尔滨：哈尔滨工业大学出版社
- ISBN：7560315151
- 出版时间：2000
- 标注页数：378页
- 文件大小：9MB
- 文件页数：389页
- 主题词：时间序列分析 滤波理论
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图书目录
第一章 线性离散时不变系统模型1
1．1 脉冲响应模型1
1．2 传递函数模型2
1．3 向量ARMA模型3
1．4 状态空间模型8
1．5 化向量ARMA模型为状态空间模型11
1．6 用Fadeeva公式化状态空间模型为ARMA模型13
1．7 用块伴随形变换化状态空间模型为ARMA模型19
1．8 利用传递函数阵左素分解求ARMA模型24
1．9 构造纯量ARMA新息模型的解析法26
1．10 构造MA模型的Gevers和Wouters算法30
1．11 用Gevers-Wouters算法构造ARMA新息模型34
1．12 状态空间新息模型与ARMA新息模型关系38
参考文献44
第二章 经典Kalman滤波47
2．1 线性最小方差估计与射影48
2．2 Kalman滤波器和预报器52
2．3 Kalman平滑器57
2．4 最优白噪声估值器61
2．5 稳态Kalman滤波器及其渐近稳定性68
2．6 稳态Kslman预报器72
2．7 稳态白噪声估值器79
参考文献81
第三章 ARMA时间序列预报83
3．1 Wiener-Kolmogorov预报方法84
3．2 Box-Jenkins递推预报方法87
3．3 Astrom预报方法89
3．4 Kalman预报方法95
3．5 向量ARMA过程的Astrom预报器102
3．6 向量ARMA过程的Koivo预报器107
3．7 向量ARMA过程最优预报器的新息形式109
3．8 用Kalman预报方法求向量ARMA过程预报器111
3．9 应用Kalman预报方法的非平稳ARMA过程预报113
3．10 应用射影极限方法的非平稳ARMA过程预报117
参考文献124
第四章 白噪声估计理论及其在信号和状态估计中的应用原理126
4．1 稳定系统的白噪声估值器127
4．2 不稳定系统的白噪声估值器139
4．3 白噪声估值器与ARMA新息滤波器、Kalman滤波器和Wiener滤波器的关系146
4．4 拟白噪声估值器152
4．5 应用于向量ARMA信号的Wiener滤波器设计158
4．6 应用于设计Wiener状态估值器和Kalman估值器162
参考文献167
5．1 问题阐述170
第五章 非递推状态估计理论170
5．2 ARMA新息模型172
5．3 白噪声估值器174
5．4 非递推状态估值器算法1176
5．5 非递推状态估值器算法2178
5．6 非递推状态估值器算法3179
5．7 非递推状态估值器算法4182
5．8 非方广义系统状态估计184
参考文献189
第六章 统一的稳态Kalman滤波理论191
6．1 统一的稳态Kalman估值器及其渐近稳定性192
6．2 固定点Kalman平滑统一算法204
6．3 固定区间Kalman平滑统一算法208
6．4 基于Markov参数的稳态Kalman预报器和滤波器213
6．5 基于Fadeeva公式的随机控制系统的稳态Kalman预报器和滤波器217
6．6 随机控制系统的稳态Kalman滤波器224
6．7 带有色观测噪声及带多重观测滞后系统稳态Kalman估值器228
6．8 带拟白噪声及拟相关噪声系统稳态Kalman估值器233
6．9 广义系统降维状态估计237
6．10 极点配置稳态Kalman估值器242
参考文献243
第七章 统一的稳态Kalman滤波理论在信号和状态估计问题中的应用248
7．1 α-β与α-β-γ跟踪滤器249
7．2 多通道最优滤波的ARMA新息滤波器253
7．3 多通道最优去卷滤波器265
7．4 多传感器信息融合稳态Kalman滤波器269
7．5 动态系统偏差故障诊断的WSSR法和U检验法281
参考文献288
第八章 统一的时域Wiener滤波理论295
8．1 统一的Wiener状态估值器算法1297
8．2 统一的Wiener状态估值器算法2300
8．3 统一的Wiener状态估值器算法3302
8．4 统一的Wiener状态估值器算法4304
8．5 带多重观测滞后和有色观测噪声系统Wiener状态估值器308
8．6 统一的、通用的Wiener状态估值器314
8．7 多通道Wiener滤波器及Wiener去卷滤波器317
8．8 多通道Wiener去卷滤波器322
8．9 通用的多通道Wiener去卷滤波器算法1和算法2337
8．10 通用的多通道Wiener去卷滤波器算法3343
8．11 通用的多通道Wiener去卷滤波器算法4345
8．12 分离随机偏差两段解耦Wiener滤波器350
8．13 带白色和有色观测噪声系统Wiener状态滤波器358
8．14 多通道次优Wiener滤波器362
8．15 Wiener状态滤波器与稳态Kalman滤波器的关系368
8．16 解耦Wiener状态滤波器和解耦稳态Kalman滤波器373
参考文献375