图书介绍
现代商业银行信用风险管理研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 沈沛龙著 著
- 出版社： 北京：中国财政经济出版社
- ISBN：7500573960
- 出版时间：2004
- 标注页数：253页
- 文件大小：66MB
- 文件页数：264页
- 主题词：商业银行－银行信用－风险管理－研究
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图书目录
第1章 绪论1
1.1 本书内容的背景、目的和意义1
1.2 关于金融风险管理国外研究的现状与文献综述5
1.3 关于国内信用风险管理研究的现状与文献综述14
1.4 主要研究内容与结构安排15
第2章 巴塞尔协议的演进研究19
2.1 巴塞尔协议诞生的背景与贡献19
2.2 新巴塞尔资本协议25
第3章 新资本充足率计算方法的理论探讨31
3.1 资本充足率的基本含义31
3.2 对信用风险的资本要求（CP2）33
3.3 对信用风险的资本要求（CP3）46
3.4 对操作风险的资本要求（CP2）52
3.5 对操作风险的资本要求（CP3）55
第4章 金融市场中风险与收益的度量方法57
4.1 风险和金融风险57
4.2 风险与收益的度量方法59
4.3 关于风险的一致度量——公理化体系65
4.4 信用风险的度量69
第5章 关于最优资产组合的选择策略和规则70
5.1 问题的提出70
5.2 风险资产最优组合选择策略71
5.3 含有无风险资产投资的组合选择策略77
5.4 无风险借入资金进行风险资产投资的组合选择策略81
5.5 三种投资策略的比较83
5.6 基于信息比或差异系数的最优投资组合选择策略85
5.7 风险资产的投资组合选择规则86
第6章 现代信用风险管理模型和方法的比较研究96
6.1 现代信用风险管理基本模型96
6.2 信用风险管理模型的分类方法及其含义97
6.3 信用风险管理模型的模式与比较研究103
6.4 现代信用风险度量技术和方法的特点及发展趋势110
第7章 关于CreditMetricsTM模型的基本技术方法研究111
7.1 CreditMetricsTM模型的基本框架111
7.2 模型的基本算法117
7.3 模型的应用129
第8章 关于CreditMonitorTM模型基本技术方法的研究134
8.1 CreditMonitorTM模型的基本内容134
8.2 资产组合价值和损失的确定141
8.3 CreditMonitorTM模型与信用评级144
8.4 对CreditMonitorTM模型的讨论145
第9章 关于Credit Risk＋模型基本技术方法的研究148
9.1 Credit Risk＋的基本框架148
9.2 Credit Risk＋对信用风险的度量149
9.3 Credit Risk＋的输入参数151
9.4 Credit Risk＋模型的算法152
9.5 对CSFB模型的进一步讨论160
第10章 我国商业银行信用风险评估系统基本框架163
10.1 信用风险评估系统的组成与结构163
10.2 各系统的含义与功能164
10.3 模型的适用性174
第11章 我国商业银行信用风险管理模型实现方法研究（Ⅰ）175
11.1 财务困境分析系统175
11.2 Altman财务困境分析模型180
11.3 我国财务困境分析模型的建立183
11.4 信用评级模型的建立189
11.5 违约预警模型的建立197
第12章 我国商业银行信用风险管理模型实现方法研究（Ⅱ）200
12.1 信贷风险分析系统200
12.2 信贷决策支持系统229
12.3 信用风险管理系统的作用229
总结与展望231
参考文献235
后记252