图书介绍
金融物理学PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- （英）Neil F.Johnson Paul Jefferies Pak Ming Hui著；徐丙振译 著
- 出版社： 北京：高等教育出版社
- ISBN：9787040314786
- 出版时间：2011
- 标注页数：206页
- 文件大小：54MB
- 文件页数：216页
- 主题词：金融学：物理学
PDF下载
下载说明
金融物理学PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！
（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）
注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具
图书目录
第一章 金融市场是一个复杂系统1
1.1 金融中的实际问题1
1.2 复杂系统和复杂性2
1.3 金融市场概述4
1.4 观察市场13
第二章 标准金融理论16
2.1 标准金融理论中存在的问题16
2.2 随机游走17
2.3 风险：意想不到的厚尾现象33
2.4 在Black-Scholes期权定价理论框架内消除风险35
第三章 沿华尔街的复杂行走44
3.1 面对程式化事实44
3.2 统计工具和数据包45
3.3 经验分析47
3.4 挑战标准理论56
3.5 面向一般随机过程的理论框架57
3.6 市场中的时间关联效应59
第四章 具有全局相互作用的金融市场模型66
4.1 自下而上的建模方法66
4.2 两人成伴，三人成群67
4.3 “去不去酒吧？”71
4.4 从酒吧到市场72
4.5 模型选择89
4.6 EI Farol市场模型89
4.7 EI Farol市场模型动力学94
4.8 EI Farol市场模型的静态性质：波动率的起源95
第五章 具有局域相互作用的金融市场模型111
5.1 聚集效应与羊群效应111
5.2 信息传递：EZ模型114
5.3 解析模型：生成函数方法118
5.4 逾渗问题121
5.5 格子上的Cont-Bouchand模型122
5.6 变化多端123
5.7 修正的EZ模型124
5.8 其他微观市场模型127
第六章 真实市场中的非零风险131
6.1 再论衍生产品131
6.2 对冲降低风险133
6.3 零风险133
6.4 定价和对真实资产变动的对冲134
6.5 公式的推广164
第七章 确定性动力学、混沌和危机181
7.1 与非线性共存181
7.2 金融和经济活动中的非线性动力学模型184
7.3 金融危机和暴跌195
7.4 预测未来：谁将成为亿万富翁204
进一步读物206