图书介绍

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非寿险索赔准备金评估随机性方法
  • 张连增，段白鸽编著 著
  • 出版社： 北京大学出版社
  • ISBN：
  • 出版时间：2013
  • 标注页数：192页
  • 文件大小：36MB
  • 文件页数：203页
  • 主题词：

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图书目录

第一章 引言和符号1

1.1索赔过程1

1.1.1会计原则和事故年2

1.1.2索赔通胀3

1.2未决损失负债及常用符号4

1.3一些注记5

参考文献7

第二章 基本方法8

2.1链梯法8

2.2 BF法13

2.3 IBNyR索赔次数，泊松模型15

2.4链梯法的泊松推导18

参考文献20

第三章 链梯法模型21

3.1预测均方误差21

3.2链梯法22

3.2.1 Mack模型（与分布无关的链梯法模型）23

3.2.2条件过程方差26

3.2.3单个事故年的估计误差28

3.2.4条件MSEP，各个事故年的汇合32

参考文献35

第四章 贝叶斯模型36

4.1 BH法和Cape-Cod模型36

4.1.1 BH法36

4.1.2 Cape-Cod模型39

4.2可信的索赔准备金评估方法41

4.2.1最小化平方损失函数41

4.2.2可信的索赔准备金评估中的分布例子43

4.2.3对数正态模型44

4.3严格的贝叶斯模型49

参考文献55

第五章 分布模型56

5.1累计索赔的对数正态模型56

5.1.1方差σ2j已知59

5.1.2方差σ2j未知63

5.2增量索赔的分布模型67

5.2.1过度分散Poisson模型67

5.2.2负二项模型68

5.2.3关于增量索赔的对数正态模型69

5.2.4 Gamma模型69

5.2.5 Tweedie复合Poisson模型70

5.2.6 Wright模型78

参考文献78

第六章 广义线性模型80

6.1最大似然估计80

6.2广义线性模型框架81

6.3指数散布族83

6.4指数散布族的参数估计85

6.4.1指数散布族的最大似然估计85

6.4.2 Fisher计分法86

6.4.3预测均方误差90

6.5其他广义线性模型96

6.6BF法的进一步讨论96

6.6.1单个事故年下BF法的MSEP98

6.6.2聚合事故年下BF法的MSEP101

参考文献103

第七章 拔靴法105

7.1引言105

7.1.1 Efron的非参数拔靴法105

7.1.2参数拔靴法107

7.2关于累计索赔的对数正态模型107

7.3广义线性模型110

7.4链梯法112

7.4.1无条件的估计误差113

7.4.2条件估计误差114

参考文献115

第八章 Munich链梯法116

8.1传统链梯法的缺陷及改进的思路116

8.2 MCL方法119

8.2.1 MCL方法的基本思路119

8.2.2 MCL方法的假设119

8.2.3 MCL方法中参数λP和λI的确定121

8.2.4 MCL方法的参数估计122

8.2.5 MCL方法中预测均方误差的估计124

8.3基于Bootstrap的随机性MCL方法124

8.3.1在MCL方法中应用Bootstrap方法模拟未决赔款准备金的预测分布125

8.3.2 Bootstrap方法模拟中的合理处理128

8.3.3基于Bootstrap方法的随机性MCL方法估计MSEP130

8.4数值实例130

8.4.1 MCL方法的估计结果131

8.4.2第一种随机性MCL方法模拟预测分布的详细过程132

8.4.3第二种随机性MCL方法的模拟结果141

8.4.4两种随机性MCL方法的结果比较143

8.5本章小结144

附录 残差的标准差为常数的证明144

参考文献145

第九章 损失进展过程建模与随机性索赔准备金评估147

9.1损失进展过程建模147

9.1.1期望损失进展模式147

9.1.2增量损失的分布假设148

9.1.3利用MLE方法估计模型参数149

9.2基于损失进展过程建模的随机性索赔准备金评估150

9.2.1索赔准备金的均值估计150

9.2.2索赔准备金的波动性度量151

9.2.3折现索赔准备金的均值估计和波动性度量153

9.3数值实例155

9.3.1 LDF方法的估计结果155

9.3.2 Cape-Cod方法的估计结果158

9.3.3模型假设的检验诊断161

9.3.4折现索赔准备金的均值估计和波动性度量164

9.4本章小结165

附录 考虑分数进展年的不同暴露期调整167

参考文献168

第十章 索赔准备金评估的非线性分层增长曲线模型170

10.1分层模型简介170

10.2分层模型的基本框架171

10.2.1分层模型的基本思想171

10.2.2分层线性模型的模型结构171

10.2.3非线性分层模型174

10.2.4更一般结构的分层模型174

10.3索赔准备金评估的非线性分层模型175

10.3.1损失进展增长曲线的选择175

10.3.2非线性分层增长曲线模型175

10.4数值实例178

10.4.1简单链梯法的估计结果178

10.4.2考虑LDF的分层增长曲线模型的参数估计及结果分析179

10.4.3考虑Cape-Cod方法的分层增长曲线模型参数估计及结果分析185

10.4.4结论分析190

10.5本章小结190

参考文献191

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