图书介绍
投资组合优化模型与智能算法研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 陈炜著 著
- 出版社： 北京：首都经济贸易大学出版社
- ISBN：9787563822836
- 出版时间：2014
- 标注页数：180页
- 文件大小：21MB
- 文件页数：188页
- 主题词：证券投资－投资分析－组合分析
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图书目录
1 绪论1
1.1 研究背景及意义3
1.2 现代投资组合理论综述4
1.3 本书的主要研究内容14
2 投资组合选择模型及智能算法介绍17
2.1 引言19
2.2 投资组合的若干模型20
2.3 智能优化算法28
3 复杂约束下的投资组合模型及遗传算法39
3.1 引言41
3.2 具有复杂约束的投资组合模型42
3.3 求解优化问题的遗传算法45
3.4 应用实例49
4 绝对偏差风险度量下的具有交易费用的投资组合模型53
4.1 引言55
4.2 具有交易费用的均值—绝对偏差模型56
4.3 具有交易费用的均值—半绝对偏差模型61
4.4 具有交易费用的均值—极大极小半绝对偏差模型65
4.5 应用实例69
5 具有交易费用的可容许投资组合模型及粒子群算法81
5.1 引言83
5.2 基于模糊概率的Markowitz模型83
5.3 具有交易费用的可容许投资组合模型87
5.4 改进的粒子群算法90
5.5 应用实例92
6 若干模糊可能性投资组合模型103
6.1 引言105
6.2 上下可能性均值—方差投资组合模型106
6.3 具有交易费用的可能性投资组合模型113
6.4 具有融资和流动性约束下的可能性投资组合模型120
6.5 具有交易费用和基数约束的可能性投资组合模型125
7 若干特殊隶属函数下的模糊可能性投资组合模型143
7.1 引言145
7.2 若干特殊模糊数下的可能性均值—方差模型145
7.3 若干特殊模糊数下的上下可能性均值—方差模型151
7.4 比较分析157
参考文献160