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第1章 程序化交易必知1

1.1程序化交易概述1

1.1.1程序化交易是什么1

1.1.2程序化交易的优势2

1.1.3程序化交易的劣势3

1.2策略交易、系统交易与程序化交易之间的关系4

1.2.1策略交易4

1.2.2系统交易5

1.2.3程序化交易5

1.3程序化交易的起源与发展6

1.3.1程序化交易的起源6

1.3.2程序化交易在我国7

1.4程序化交易系统的设计思路7

1.4.1设计思想8

1.4.2系统特点8

1.4.3系统的技术与理论分析基础10

1.4.4系统的技术策略15

1.5程序化交易策略的开发16

1.6程序化交易策略的评估17

1.6.1策略本身的完整性17

1.6.2绩效报告的整体评估17

1.6.3测试数据的真实性17

1.6.4策略参数灵活可控性18

1.7常见的程序化交易软件18

1.8程序化交易新手常犯的错误20

1.8.1把程序化交易当作成功交易的绝对法宝20

1.8.2把历史数据测试结果等同于实际交易结果20

1.8.3把股票指数当作实际交易标的21

1.8.4把把极端适应优化结果当成普遍适用的21

1.9使用程序化交易要注意的问题21

第2章 赢智程序化交易软件23

2.1赢智程序化交易软件的优势23

2.2赢智程序化交易软件的下载和安装24

2.2.1赢智程序化交易软件的下载25

2.2.2赢智程序化交易软件的安装27

2.3赢智程序化交易软件的操作方法29

2.3.1赢智程序化交易软件的登录29

2.3.2赢智程序化交易软件的工具界面30

2.3.3赢智程序化交易软件的操作技巧32

2.4赢智程序化交易软件的快捷键40

2.4.1常用快捷键40

2.4.2画线快捷键42

2.4.3新闻快捷键43

2.4.4交易快捷键43

2.4.5基本下单界面快捷键43

2.5利用赢智程序化交易软件实现程序自动化44

2.5.1整理思路并编写模型44

2.5.2模型测试46

2.5.3加载模型进行自动交易48

第3章 程序化交易模型的编写基础52

3.1程序化交易语言——麦语言52

3.2常量与变量53

3.2.1常量53

3.2.2变量53

3.3运算符58

3.3.1数学运算符58

3.3.2关系运算符58

3.3.3布尔运算符59

3.3.4表达式的执行顺序59

3.4函数59

3.4.1数学函数60

3.4.2金融统计函数61

3.4.3数理统计函数62

3.4.4逻辑判断函数63

3.4.5时间函数64

3.4.6绘图函数64

3.4.7画线函数67

3.4.8未来函数68

3.4.9头寸函数69

3.4.10历史数据引用函数71

3.5初识程序化交易模型72

3.5.1信号指令72

3.5.2模型基本结构73

3.5.3模型的类型73

3.5.4模型编写74

第4章 程序化交易的K线和均线模型76

4.1 K线模型的编写技巧76

4.1.1 K线的组成77

4.1.2 K线的意义77

4.1.3大阳线程序代码编写技巧78

4.1.4穿头破脚程序代码编写技巧79

4.1.5吊颈线程序代码编写技巧80

4.1.6低开大阳线程序代码编写技巧82

4.1.7曙光初现程序代码编写技巧83

4.1.8好友反攻程序代码编写技巧84

4.1.9跳空缺口程序代码编写技巧86

4.2均线模型的编写技巧86

4.2.1均线的定义87

4.2.2短期均线87

4.2.3中期均线88

4.2.4长期均线88

4.2.5均线的特性89

4.2.6均线的黄金交叉代码编写技巧90

4.2.7均线多头排列代码编写技巧91

4.2.8价格重新站上5日均线代码编写技巧92

4.2.9均线死亡交叉代码编写技巧93

4.2.10均线空头排列代码编写技巧93

第5章 程序化交易的技术指标模型95

5.1初识技术指标96

5.1.1什么是技术指标96

5.1.2技术指标的分类96

5.1.3技术指标的背离97

5.1.4技术指标的交叉、低位和高位98

5.1.5技术指标的徘徊、转折和盲点100

5.1.6技术指标法同其他技术分析方法的关系100

5.2趋向指标模型的编写技巧100

5.2.1 MACD指标模型的编写技巧100

5.2.2 SAR指标模型的编写技巧102

5.2.3 BBI指标模型的编写技巧104

5.2.4 DKX指标模型的编写技巧105

5.3反趋向指标模型的编写技巧107

5.3.1 KDJ指标模型的编写技巧107

5.3.2 RSI指标模型的编写技巧109

5.3.3 BIAS指标模型的编写技巧111

5.4量价指标和压力支撑指标模型的编写技巧113

5.4.1放量创出新高模型的编写技巧113

5.4.2持续放量走高模型的编写技巧114

5.4.3突破长期整理平台模型的编写技巧115

5.4.4 BOLL指标模型的编写技巧116

5.5技术指标运用注意事项118

5.5.1技术指标结构性问题118

5.5.2技术指标数据源问题119

5.5.3主力操纵技术指标的方法119

第6章 程序化交易的其他模型121

6.1跨周期模型的编写技巧121

6.1.1跨周期关键函数#1MPORT122

6.1.2在5分钟周期上引用60分钟周期的5日均线和10日均线122

6.1.3收盘价站上30日均线买平后买开新仓，跌破30日均线卖平后卖开新仓124

6.1.4均线和KD多周期共振判断行情125

6.1.5 MACD多周期共振判断行情125

6.1.6跨合约引用数据126

6.2盘中动态模型的编写技巧127

6.2.1尾盘大单拉升模型的编写技巧128

6.2.2盘中巨单向上成交模型的编写技巧129

6.2.3盘口挂单模型的编写技巧129

6.3跨指标模型的编写技巧130

6.3.1独立坐标方式显示线型操作符130

6.3.2均线与KDJ指标结合的编写技巧133

6.3.3 MACD与KDJ指标结合的编写技巧134

6.3.4均线与MACD指标结合的编写技巧135

6.4日内模型的编写技巧136

6.4.1开盘价突破的编写技巧136

6.4.2开盘后前30分钟最高价、最低价突破的编写技巧137

6.4.3单均线模型的编写技巧138

6.4.4双均线模型的编写技巧140

6.5 TICK模型的编写技巧141

6.5.1 TICK趋势模型的编写技巧141

6.5.2 TICK盘口策略模型的编写技巧143

6.6止损模型的编写技巧144

第7章 程序化交易模型的回测技巧146

7.1模型回测146

7.1.1模型回测的流程146

7.1.2程序化交易模型在历史K线上的效果147

7.1.3回测报告检验模型好坏的方法与技巧152

7.1.4回测报告效果测试指标项的意义153

7.1.5资金曲线155

7.1.6查看模型成交明细157

7.1.7测试模型的敏感性157

7.2模型的参数优化158

7.2.1枚举159

7.2.2遗传161

第8章 程序化交易的基本面模型163

8.1初识基本面分析163

8.2郑醇期货合约的基本面模型编写实例164

8.3沪铜期货合约的基本面模型编写实例171

8.4郑棉期货合约的基本面模型编写实例176

8.5沪金期货合约的基本面模型编写实例180

第9章 趋势跟踪模型和公式条件单编写案例185

9.1趋势跟踪模型编写案例185

9.1.1日内清仓编写案例185

9.1.2加仓减仓编写案例186

9.1.3海龟交易编写案例187

9.1.4控制日内交易次数编写案例188

9.1.5下单委托价格编写案例189

9.1.6信号执行方式编写案例192

9.1.7全程追 踪止损编写案例196

9.1.8限价止损＋追踪止盈编写案例196

9.1.9限价止损＋限价止盈编写案例197

9.1.10分组指令编写案例198

9.2公式条件单编写案例199

9.2.1公式条件单的编写规则199

9.2.2日内清仓编写案例201

9.2.3反向突破止损编写案例201

9.2.4停损点止损编写案例201

9.2.5吊灯止盈编写案例201

9.2.6时间止盈编写案例202

第10章 趋势跟踪模型的优化技巧203

10.1减少盘整行情中的交易次数203

10.1.1 PANZHENG函数203

10.1.2利用PANZHENG函数增加盈利204

10.1.3利用PANZHENG函数增加胜率208

10.2优化进出场点210

10.2.1 CHECKSIG函数211

10.2.2收盘价模型与指令模型213

10.3解决中长线趋势交易换月跳空的问题217

第11章 算法交易模型的编写基础220

11.1初识算法交易220

11.2算法交易模型的基本语法221

11.2.1主函数222

11.2.2带有返回值的函数224

11.2.3不带有返回值的函数225

11.3 IF控制结构227

11.3.1 IF语句的基本格式227

11.3.2 IF控制结构应用实例227

11.4 While循环结构231

11.4.1 While语句的基本格式231

11.4.2 While循环结构应用实例231

11.5算法交易模型的回测232

11.6算法交易高频模型的编写237

11.6.1什么是高频交易237

11.6.2高频交易的特点238

11.6.3高频交易的优势238

11.6.4追高高频交易策略模型编写实例238

第12章 算法交易模型的编写案例248

12.1算法交易模型的类型248

12.1.1盘口结合趋势模型248

12.1.2基差策略模型249

12.1.3算法交易高频模型249

12.1.4下单控制模型249

12.2盘口结合趋势模型编写案例249

12.2.1买卖量辅助判断趋势策略模型编写案例249

12.2.2买卖价辅助判断趋势策略模型编写案例252

12.3基差策略模型编写案例258

12.3.1上期所合约基差策略编写案例258

12.3.2中金所合约基差策略编写案例264

12.4算法交易高频模型编写案例267

12.4.1大单统计高频模型编写案例267

12.4.2挂单统计高频模型编写案例274

12.5下单控制模型编写案例282

12.5.1信号刷新模型编写案例282

12.5.2读取K线时间模型编写案例283

12.5.3控制止损次数模型编写案例284

12.5.4限价止损＋追踪止盈模型编写案例285

第13章 程序化交易的后台程序化和多账号下单289

13.1初识后台程序化289

13.2页面盒子290

13.2.1将模型装入盒子290

13.2.2盒子的其他操作294

13.3模组295

13.3.1将模型装入模组295

13.3.2期货合约运行模组298

13.4交易池300

13.4.1新建交易池300

13.4.2交易池的其他操作304

13.5初识多账号下单306

13.6登录多账号并下单307

13.6.1注册模拟账号307

13.6.2登录多账号309

13.6.3多账号下单311

13.6.4多账号组下单313

13.6.5多账号程序化下单315