图书介绍
衍生性金融商品 选择权、期货与交换PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 陈威光著 著
- 出版社： 智腾文化事业有限公司
- ISBN：9789577291950
- 出版时间：2004
- 标注页数：641页
- 文件大小：34MB
- 文件页数：657页
- 主题词：
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衍生性金融商品 选择权、期货与交换PDF格式电子书版下载
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图书目录
1 衍生性商品导论1
第一节 衍生性商品的定义3
第二节 衍生性商品的种类5
第三节 衍生性商品的功能及特性9
第四节 全球衍生性商品交易概况13
第五节 台湾衍生性商品交易概况18
实务专栏1-1 善用衍生性金融商品 企业好避险24
实务专栏1-2 衍生性商品避险？涉险？因人而异26
选择权篇31
2 选择权导论33
第一节 选择权历史35
第二节 选择权专有名词介绍37
第三节 选择权日常生活实例45
第四节 结合选择权的产品实例48
实务专栏2-1 怡富日本美元还本收益基金52
实务专栏2-2 美商宏利人寿推出投资型保单兼具保险及投资功能54
3 选择权价格及价格上下限59
第一节 影响选择权价格的因素61
第二节 选择权到期时价値64
第三节 选择权到期前价値67
第四节 买权价格上下限71
第五节 卖权价格上下限76
实务专栏3-1 花旗银行推出投资型外币存款80
实务专栏3-2 台湾茂矽发行台湾股价指数连动公司债 募集快速83
4 买权卖权等价理论89
第一节 买权卖权之间的价格关系91
第二节 买权卖权等价理论93
第三节 买权卖权等价理论公式的推导95
第四节 买权卖权等价理论公式的解析97
第五节 有股利与美式选择权之买权卖权等价理论103
实务专栏4-1 台新银行推出股价指数连动债券兼具保本与投资效果107
实务专栏4-2 美林发行仁宝权证 首度采包销 两天就卖光110
5 Black-Scholes选择权评价模型117
第一节 Black-Scholes买权评价公式119
第二节 Black-Scholes公式的解析123
第三节 Black-Scholes卖权评价公式129
第四节 Black-Scholes公式中变数的选取131
第五节 有股利发放时Black-Scholes公式之修正135
第六节 Black-Scholes公式之模拟136
实务专栏5-1 莫顿和修斯研究衍生性商品的评估方法获得1997年诺贝尔经济学奖139
实务专栏5-2 权证定价套公式？市场有争议141
6 选择权的交易策略147
第一节 单一部位149
第二节 避险部位159
第三节 组合部位163
第四节 价差部位167
第五节 合成部位177
第六节 套利部位179
实务专栏6-1 认购权证涨跌幅计算方式修正182
实务专栏6-2 权证避险股票损失 权利金可扣抵183
7 股价指数选择权与外汇选择权189
第一节 股价指数选择权介绍191
第二节 股价指数选择权评价公式194
第三节 股价指数选择权的功能与特性200
第四节 外汇选择权介绍203
第五节 外汇选择权的评价公式206
实务专栏7-1 台指选择权开始於期交所交易211
实务专栏7-2 卖出外汇选择权赚权利金 市场热烘烘214
8 台湾的认购权证市场219
第一节 认购权证介绍221
第二节 台湾认购权证现况224
第三节 重设型认购证权介绍226
第四节 价差型认购权证231
第五节 认购权证的交易策略234
第六节 认购权证之评价239
实务专栏8-1 权证绩效比一比 元大证夺冠244
实务专栏8-2 建弘证券发行多层重设认购权证247
期货篇257
9 远期契约259
第一节 远期契约261
第二节 远期利率协定263
第三节 远期外汇267
第四节 无本金交割远期外汇272
实务专栏9-1 新台币汇率变动大预购DF避险276
实务专栏9-2 NDF采差额结算较有弹性278
10 期货导论283
第一节 期货的发展历史285
第二节 期货契约的种类287
第三节 期货的专有名词290
第四节 期货与远期契约及选择权的相异处294
第五节 期货的功能297
第六节 全球主要期货交易所及期货产品299
实务专栏10-1 日三大商品交易所：台湾期货市场仍是处女地304
实务专栏10-2 美期货新商品可直接上市 CFTC松绑 不再采事先申请批准模式306
11 期货的评价311
第一节 持有成本理论313
第二节 持有成本理论的修正317
第三节 基差和价差321
第四节 期货选择权及其评价324
实务专栏11-1 华航操作原油期货避险 在油价上涨期间成为赢家331
实务专栏11-2 电子交易热络 芝城交易所吃味333
12 期货的交易策略339
第一节 避险策略341
第二节 最适期货避险数量346
第三节 投机策略353
第四节 价差策略355
第五节 套利策略358
实务专栏12-1 买进现货 放空期指 避险至上361
实务专栏12-2 保险业投资股票寻求期市避险363
13 股价指数期货367
第一节 股价指数期货369
第二节 股价指数期货的评价373
第三节 股价指数期货的应用377
第四节 股价指数期货与1987年全球股票大崩盘381
第五节 股价指数期货与霸菱事件385
实务专栏13-1 精熟指数期货 稳居市场大赢家388
实务专栏13-2 台指期货 进出股市风向球391
14 外汇期货与利率期货397
第一节 外汇期货399
第二节 外汇期货的评价与运用403
第三节 利率期货406
第四节 利率期货的评价与运用410
实务专栏14-1 央行不赞同开放外汇期货416
实务专栏14-2 期交所计划明年推出利率期货418
15 台湾的期货市场423
第一节 台湾期货发展沿革425
第二节 台湾期货市场现况428
第三节 台股指数期货432
第四节 电子期货与金融期货438
第五节 摩根台指期货441
实务专栏15-1 电子、金融指数期货开始交易可提供更有效规避风险管道445
实务专栏15-2 小型台股指数期货 获准推出447
交换篇451
16 交换契约导论453
第一节 交换契约的沿革与现况455
第二节 利率交换460
第三节 货币交换464
第四节 商品交换470
第五节 权益交换472
实务专栏16-1 IRS固定利率报价遽扬 规避风险需求大增475
实务专栏16-2 因应年底美元需求 银行操作换汇换利固定长期成本477
17 交换的经济含意、评价及其他交换契约483
第一节 交换的经济含意485
第二节 利率交换的评价491
第三节 货币交换及权益交换的评价494
第四节 资产交换契约496
第五节 远期交换、基差交换、异质利率交换498
第六节 信用违约交换与总报酬交换502
实务专栏17-1 承作美元利率交换 企业出现利息损失505
实务专栏17-2 证期会推动可转债资产交换交易507
进阶篇513
18 新奇选择权515
第一节 新奇选择权导论517
第二节 平均式选择权519
第三节 界限选择权与回顾型选择权522
第四节 彩虹选择权与变量选择权528
第五节 时间相依选择权与其他新奇选择权532
实务专栏18-1 宝来获准发行国内首支回顾型重设认购权证538
实务专栏18-2 宝来发行联电上限型认购权证 未演先轰动540
19 合成证券与财务工程545
第一节 合成证券简介547
第二节 债券与单一选择权结合之合成证券549
第三节 债券与一组选择权结合之合成证券554
第四节 债券与远期、交换结合之合成证券557
第五节 股票与选择权结合之合成证券559
第六节 财务工程与金融创新562
实务专栏19-1 远纺宏电零成本可转债 全球首创566
实务专栏19-2 发挥衍生性商品正面功能，运用财务工程降低风险568
20 选择权进阶主题575
第一节 B-S偏微分方程式及风险中立推导577
第二节 选择权敏感度分析580
第三节 蒙地卡罗模拟法与二项式评价法585
第四节 实质选择权、静态避险及隐含树状模型589
第五节 风险値及其评价方法591
实务专栏20-1 可口可乐公司应用衍生性工具降低利率及汇率风险597
实务专栏20-2 衍生性金融商品不再是避风港？599
权证及选择权评价软体1.0使用说明605
参考文献613
中文索引617
英文索引626