图书介绍
函数型数据分析的金融应用与实证分析PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 隋钰冰著 著
- 出版社： 北京：中国书籍出版社
- ISBN：9787506860765
- 出版时间：2017
- 标注页数：182页
- 文件大小：19MB
- 文件页数：189页
- 主题词：数理统计－应用－金融市场－研究
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图书目录
第1章 导论1
1.1 研究背景和意义1
1.2 国内外研究现状3
1.3 研究思路与研究方法9
1.4 特色与创新之处10
1.5 内容与结构安排12
第2章 函数型数据分析15
2.1 引言15
2.2 函数型数据16
2.2.1 函数型数据16
2.2.2 函数型数据预处理18
2.3 函数型数据分析的一般方法26
2.4 金融数据的函数型表达29
2.5 本章小结37
第3章 函数型主成分分析与聚类分析39
3.1 引言39
3.2 理论背景40
3.2.1 函数型主成分分析的原理40
3.2.2 Mercer引理与Karhunen-Loeve展开式50
3.3 实证研究52
3.3.1 模型设定52
3.3.2 数据与变量56
3.3.3 实证结果分析59
3.4 聚类分析68
3.4.1 聚类分析的原理68
3.4.2 K-means聚类分析的算法71
3.4.3 聚类分析的实证结果73
3.5 本章小结75
第4章 基于函数型数据的股票市场波动率研究77
4.1 引言77
4.2 文献回顾79
4.2.1 股票日间波动率79
4.2.2 股票日内波动率82
4.3 理论背景87
4.4 实证分析90
4.4.1 数据与变量91
4.4.2 模型设定92
4.4.3 算法97
4.4.4 模型估计100
4.4.5 实证结果分析103
4.5 模型预测104
4.5.1 样本内与样本外预测104
4.5.2 预测效果的评价106
4.6 本章小结107
第5章 函数型数据分析与金融风险管理109
5.1 引言109
5.2 文献回顾113
5.2.1 风险价值的相关文献113
5.2.2 基于分位数的风险价值118
5.3 理论背景120
5.3.1 相对风险测度方法121
5.3.2 绝对风险测度方法122
5.4 基于函数型数据的多元风险管理124
5.4.1 模型设定125
5.4.2 数据与变量128
5.4.3 算法129
5.4.4 实证结果分析133
5.5 本章小结147
第6章 总结与研究展望149
6.1 总结149
6.2 研究展望150
6.2.1 多元模型与二维函数型模型的研究151
6.2.2 混合模型的研究152
6.2.3 集成风险模型的研究154
参考文献155
附录179
后记181