图书介绍
信用风险的产生、评估及管理PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- （美）Sylvain Bouteille，（美）Diane Coogan-Pushner著 著
- 出版社： 北京：经济管理出版社
- ISBN：9787509646014
- 出版时间：2016
- 标注页数：295页
- 文件大小：79MB
- 文件页数：315页
- 主题词：信用－风险管理－手册
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图书目录
第一部分 风险的产生1
第一章 信用风险基础知识3
什么是信用风险？3
产生信用风险的交易种类5
谁会面临信用风险？9
为什么要管理信用风险？17
第二章 风险治理19
指导原则20
设置限额23
技术24
风险监督27
结束语29
第三章 风险点检查清单31
交易符合我们的策略吗？32
风险适合现有的投资组合吗？33
我们了解存在的信用风险吗？34
卖方在交易中有关联利益吗？35
设置了合适的风险缓释吗？36
法律文件齐备吗？36
交易定价合理吗？37
有监控风险敞口的能力吗？38
有退出策略吗？39
结束语39
第二部分 信用评估41
第四章 度量信用风险43
风险敞口43
违约概率48
回收率57
期限58
直接敞口与或有敞口59
预期损失59
第五章 动态信用敞口61
长期供给协议62
衍生产品64
合同的经济价值67
盯市评估68
风险价值法（VaR）71
第六章 基本信用分析75
基本会计信息76
典型的信用报告83
代理冲突、动机、违约风险的莫顿观点91
结束语96
第七章 信用质量的其他评估方法97
指标演变：穆迪EDFs TM分析法98
信用违约互换的价格104
债券价格108
结束语110
第八章 证券化111
资产证券化概述112
抵押品115
发行人119
证券120
ABSs的主要类别123
以风险转移为目的的证券化127
ABSs的信用风险评估129
库存风险130
结束语131
第三部分 资产组合管理133
第九章 信用组合管理135
一级CPM137
二级CPM141
三级CPM144
机构设置和人员编制146
信用组合管理国际协会（IACPM）147
结束语148
第十章 经济资本和信用风险价值（CVaR）149
经济资本、监管资本、股东资本150
如何定义损失：违约定义和盯市定义152
信用风险价值（CVaR）154
创建损失分布160
积极组合管理和CVaR167
定价169
结束语170
第十一章 监管173
与被监管实体开展业务174
作为被监管实体开展业务178
监管如何发挥作用：关键监管指令180
结束语187
第十二章 信用风险的会计含义189
贷款减值190
贷款损失的会计处理191
贷款损失准备的监管要求193
债券减值194
资产核销195
可变利益实体（VIEs）合并196
轧差的会计处理197
对冲的会计处理198
贷方估值调整，借方估值调整及自身信用风险调整200
IFRS 7201
结束语202
第四部分 风险缓释和风险转移203
第十三章 对冲衍生品对手方信用风险205
度量对手方信用风险205
通过担保对冲对手方信用风险206
法律文件213
经纪商与终端用户214
双边交易与中央对手方清算214
机构经纪商217
回购协议218
结束语219
第十四章 结构性风险缓释221
与公司开展交易222
与特殊目的实体（SPVs）开展交易229
第十五章 信用保险、担保债券和信用证235
信用保险236
担保债券241
信用证244
提供者的观点248
结束语251
第十六章 信用衍生品253
产品253
交割流程256
估值和会计处理260
信用违约互换（CDSs）的运用262
运用信用违约互换（CDSs）进行信用和价格发现265
信用违约互换（CDSs）和保险266
CDS指数、贷款CDSs、 MCDSs和ABS CDSs266
第十七章 担保债务凭证（CDOs）269
什么是担保债务凭证（CDOs） ？269
抵押贷款债务（CLOs）272
套利CLOs273
资产负债表CLOs276
ABS CDOs278
CDOs信用分析282
结束语285
第十八章 破产287
什么是破产？287
公司的破产类型289
警示信号292
破产案例293
结束语295