图书介绍
高频交易刍论 基于中国证券市场的实证研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 王苏生，江国朝，余臻，许桐桐编 著
- 出版社： 北京：清华大学出版社
- ISBN：7302424659
- 出版时间：2016
- 标注页数：270页
- 文件大小：30MB
- 文件页数：282页
- 主题词：证券交易－研究－中国
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图书目录
第1章 高频交易的发展1
1.1 引言1
1.2 在美国的发展1
1.3 在欧洲的发展5
1.4 在新兴市场的发展7
1.5 高频交易大事记8
1.6 发展原因10
第2章 高频交易概述14
2.1 引言14
2.2 高频交易的定义14
2.3 相关概念18
2.3.1 算法交易18
2.3.2 其他相关概念21
2.3.3 区别与联系22
2.4 高频交易的投资策略25
2.4.1 流动性供应策略25
2.4.2 无效定价策略28
2.4.3 掠夺性策略30
2.5 高频交易的利弊32
2.5.1 高频交易的弊端32
2.5.2 高频交易的益处36
第3章 高频交易相关理论40
3.1 引言40
3.2 高频数据概览40
3.2.1 高频数据和超高频数据40
3.2.2 处理方法41
3.3 市场微观结构理论43
3.3.1 报价驱动市场44
3.3.2 订单驱动市场44
3.4 投资策略理论46
第4章 限价订单簿订单流自相关性研究50
4.1 引言50
4.2 数据和方法51
4.2.1 数据描述51
4.2.2 研究方法52
4.3 实证结果56
4.3.1 限价订单流买入与卖出申报价序列的自相关性分析56
4.3.2 限价订单流买入与卖出申报量序列的自相关性分析61
4.3.3 市价订单流成交量与成交金额序列的自相关性分析66
4.3.4 最优五档限价订单流申报价序列自相关性的多重分形分析68
4.3.5 最优五档限价订单流申报量序列自相关性的多重分形分析83
4.3.6 市价订单流成交量序列与成交金额序列自相关性的多重分形分析97
第5章 限价订单簿订单流交叉相关性研究103
5.1 引言103
5.2 数据和方法103
5.2.1 数据描述103
5.2.2 研究方法104
5.3 实证结果106
5.3.1 最优五档买入与卖出申报价序列的交叉相关性分析106
5.3.2 最优五档买入与卖出申报量序列的交叉相关性分析110
5.3.3 成交量序列与成交金额序列的交叉相关性分析115
5.3.4 最优五档买与卖申报价序列交叉相关性的多重分形分析117
5.3.5 最优五档买与卖申报量序列交叉相关性的多重分形分析124
5.3.6 成交量序列与成交金额序列交叉相关性的多重分形分析130
第6章 限价订单簿动态演化的随机建模及下单策略135
6.1 引言135
6.2 限价订单簿动态演化的随机建模136
6.2.1 模型的构建136
6.2.2 动态演化138
6.2.3 状态逗留时间的分布和期望146
6.2.4 状态一步转移时刻的分布和期望148
6.2.5 买卖中间价格上涨的条件概率152
6.3 下单策略157
6.3.1 提交单个订单的订单选择策略157
6.3.2 提交双订单的买卖价差套利策略163
第7章 日内模式高频交易策略178
7.1 引言178
7.2 数据描述和研究方法178
7.2.1 数据描述178
7.2.2 研究方法179
7.3 日内模式规律181
7.3.1 收益率日内特征181
7.3.2 波动率日内特征186
7.3.3 交易量日内特征191
7.3.4 持仓量日内特征196
7.4 日内模式投资策略收益202
7.4.1 基于收益率日内模式的投资策略202
7.4.2 基于收益率自相关的投资策略206
第8章 基于高频数据的技术分析投资策略211
8.1 引言211
8.2 技术分析策略211
8.2.1 技术分析的概念211
8.2.2 技术分析投资策略概述212
8.3 技术分析的获利性和稳健性215
8.3.1 技术分析投资策略收益分析215
8.3.2 移动平均技术分析投资策略稳健性检验230
第9章 基于高频数据的期现套利策略研究234
9.1 引言234
9.2 指数套利投资策略234
9.2.1 套利的概念234
9.2.2 指数套利投资策略描述236
9.3 指数套利投资策略收益分析241
第10章 高频交易的监管244
10.1 引言244
10.2 国内高频交易发展情况244
10.2.1 高频交易的现状244
10.2.2 高频交易的机会245
10.2.3 高频交易的挑战246
10.3 国外监管动态247
10.3.1 美国监管措施247
10.3.2 欧洲监管措施252
10.4 我国发展高频交易的建议254
第11章 总结与展望256
参考文献260