图书介绍
全国社保基金委托投资风险测度研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 江红莉著 著
- 出版社： 镇江：江苏大学出版社
- ISBN：9787811308822
- 出版时间：2014
- 标注页数：211页
- 文件大小：26MB
- 文件页数：219页
- 主题词：社会保障资金－投资管理－风险管理－研究－中国
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全国社保基金委托投资风险测度研究PDF格式电子书版下载
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图书目录
第1章 导论1
1.1 研究背景和意义1
1.2 研究现状5
1.2.1 社保基金投资风险管理研究现状5
1.2.2 市场风险测度模型研究现状10
1.2.3 模糊多属性信息集成研究现状18
1.3 现有研究的不足22
1.4 研究目标、方法、内容、框架及创新之处25
1.4.1 研究目标25
1.4.2 研究方法、内容及框架26
1.4.3 研究的创新之处29
第2章 相关理论和现实基础31
2.1 证据推理方法31
2.1.1 DS证据理论的基本概念31
2.1.2 基于区间数的ER方法33
2.2 Copula模型及其发展40
2.2.1 传统的Copula模型40
2.2.2 时变Copula模型43
2.2.3 pair-Copula模型46
2.3 委托代理理论52
2.4 全国社保基金概述53
2.4.1 全国社保基金的概念及特点53
2.4.2 全国社保基金投资的模式54
2.4.3 全国社保基金投资的原则56
2.5 全国社保基金委托投资风险分析57
2.5.1 契约签订前的风险分析58
2.5.2 契约签订后的风险分析58
2.5.3 契约签订前后的风险的关联性63
2.6 本章小结65
第3章 全国社保基金委托投资逆向选择风险测度：契约签订前65
3.1 契约签订前委托投资风险测度指标体系的构建67
3.1.1 基金管理公司的风险源67
3.1.2 指标体系构建的原则73
3.1.3 契约签订前委托投资风险测度指标体系75
3.2 直觉模糊信息下委托投资风险测度78
3.2.1 基于IFS-ER的风险测度模型78
3.2.2 实证分析82
3.3 区间直觉模糊信息下委托投资风险测度88
3.3.1 基于IVIFS-ER的风险测度模型88
3.3.2 实证分析94
3.4 本章小结96
第4章 全国社保基金委托投资市场风险测度：契约签订后96
4.1 基于SV和GARCH模型族的委托投资市场风险测度100
4.1.1 MRS-GARCH模型100
4.1.2 扩展的跳跃SV模型及其参数估计103
4.1.3 基于GARCH和SV模型族的实证分析109
4.2 基于pair-Copula模型的委托投资市场风险测度125
4.2.1 基于pair-Copula的风险测度模型126
4.2.2 实证分析131
4.3 本章小结144
第5章 全国社保基金委托投资经流动性调整的市场风险测度：契约签订后144
5.1 基于时变Copula的委托投资经流动性调整的市场风险测度146
5.1.1 时变Copula的经流动性调整的市场风险测度模型147
5.1.2 实证分析150
5.2 基于pair-Copula的经流动性调整的市场风险测度156
5.2.1 基于pair-Copula的投资组合经流动性调整的市场风险测度模型156
5.2.2 实证分析159
5.3 本章小结169
第6章 总结与展望171
6.1 全书总结171
6.1.1 主要结论及创新之处171
6.1.2 相关政策建议176
6.2 研究展望180
参考文献183
主要缩略词、符号变量注释表210
后记211